Эксоцман
на главную поиск contacts
Банки и банковское дело - это раздел экономической науки, в котором обсуждаются проблемы банковского сектора: зачем он нужен, с какими как функционирует, как осуществляется его регулирование и пр. (подробнее...)

Статьи

Всего статей в данном разделе : 135

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Ion Stancu, Andrei Tinca Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 11. No. 11. P. 3-14. 
The abundance of risk metrics stems from the effort to measure the difference between the expected and actual returns, under a hypothesis of normality. Under the assumption of risk aversion, investors are likely to quantify risk using metrics which measure returns lower than the expected average. These include the semi-variance of returns smaller than the average, the risk of loss – a return under a chosen level, usually 0%, and value-at-risk, for the greatest losses, with a probability of less than 1-5% in a given period of time. The Basel II accord improves on the way risks are measured, by allowing banks greater flexibility. There is an increase in the complexity of measuring credit risks, the market risks measurement methods remain the same, and the measurement of operational risk is introduced for the first time. The most advanced (and widely-used) risk metrics are based on VaR. However, it must be noted that VaR calculations are statistical, and therefore unlikely to forecast extraordinary events. So the quality of a VaR calculation must be checked using back-testing, and if the VaR value fails in a percentage of 1-5% of the cases, then the premises of the model must be changed.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 23-11-2007
Georg von Pföstl Financial Stability Report.. 2007.  No. 13. P. 83-97. 
The new Basel II Capital Accord has been one of the financial sector’s most fiercely discussed topics in the recent past. After many years’ debate, the regulations formally took effect on January 1, 2007, and the advanced measurement approaches are scheduled to become fully operational on January 1, 2008. The new regulations will cause a number of changes in the area of credit risk. The calculation of risk-weighted assets, and thus of regulatory capital, will henceforth be based on borrowers’ credit ratings to a much greater extent than according to the old regulations (Basel I). The concept of capital (i.e. the definition of own funds) itself will remain largely unchanged, although it was subject to repeated changes in recent decades. This paper examines the definition of capital in the new Austrian Banking Act and shows that the capital concept will need to be modified in the future. In addition, it defines regulatory capital in relation to other capital concepts, revealing inter alia that capital has a broader definition than balance sheet equity. An analysis of the capital adequacy of Austrian credit institutions demonstrates that their capital ratio clearly exceeds minimum capital requirements and that the composition of banks’ capital shows a favorably high share of core capital.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 22-12-2007
Teodora Barbu, Georgeta Vintila Theoretical and Applied Economics.. 2007.  Vol. 3. No. 3. P. 53-60. 
The diversity of national banking systems in the European banking system and the absence of consolidated supervision creates the premises for a series of interrogations whose essence is the same: Is it possible to discuss about a Pan European Banking System? The starting point in answering this question was the efforts to create a single banking market, which took place in 1973-1999, and the impact of integration on the European Banking Industry. Among the most representative aspects, it must be emphasized the necessity of consolidating banking supervision at an European level, considering that the International Banking Community studies the problematic of banking regulations at a global level. The two dimensions of the prudential and European bank supervision device – the geographic and the institutional – demand the creation of a structural reform in order to ensure the functioning of a Pan European system of banking supervision and regulations. The considerations on the Consolidation of European Banking Supervision draws into discussion the Financial Supervision Authority which has generalized as an applicable model in numerous European countries and has been mentioned as an alternative of Pan European banking supervision. In the process of the integration of the banking sector, the Basel II Accord represents an opportunity in reaching a convergence of national regulations and practices in matters of risk management, considering that these actions are in line with the preoccupations of realizing a Pan European banking system. Thus, the creation of Pan European banking system involves actions in more directions: legal, institutional, operational meant to ensure the consolidation of banking supervision. Download Info
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 17-12-2007
Thomas Reininger, Zoltan Walko Financial Stability Report. 2005.  No. 9. P. 110-126. 
This paper provides an analysis of the stability of the Croatian banking sector. After the banking crisis of 1998, the Croatian banking system underwent a deep transformation process; foreign investors gained a dominating market share of more than 90% of total assets, with Austrian banks holding 43% thereof. Compared to other Central and Eastern European countries (CEECs), the degree of banking intermediation is relatively high in Croatia. In recent years, lending to the private sector and in particular to households has risen whereas lending to the general government has declined. Foreign currencies continue to play an important role in the Croatian banking sector, in particular on the liabilities side of banks balance sheets. While maintaining a large negative net foreign currency position on their balance sheets (with an increasing portion of net liabilities to nonresidents), Croatian banks overall net foreign currency position seems to be marginally positive. Still, foreign currency(-indexed) lending represents a credit risk as it entails an indirect exchange rate risk. Asset quality, by contrast, has improved significantly over the past five years, the capital adequacy ratio is on a relatively high — albeit declining — level, and real return on equity (ROE) is now as high as the profitability levels observed in other CEECs
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 22-12-2007
Andrei Tinca Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 5. No. 5. P. 31-34. 
The financial scandals în the last two decades have determined the Basel Committee to improve the risk controls for banks în general, and for operational risk in particular. Operational risk covers all non-market or credit risk, therefore including management risk, IT and fraud risk. By the Basel II Accord, the Committee proposes three risk measurement methods, which induce increasing costs, but also greater reductions în a bank’s capital reserve, and thus în its operating costs.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 22-12-2007
Patrick McGuire, Nikola Tarashev BIS Quarterly Review. 2006.  P. 1-14. 
Activity in the international banking market has grown in recent years, both in absolute terms and relative to aggregate measures of economic activity and liquidity. By establishing a global outreach, several international banking centres have become key players in this market. This feature shows how the BIS international banking statistics can be used to track the net flow of capital through the global banking system, with a focus on the role of banks in the United Kingdom and Caribbean and Asian offshore centres.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 22-12-2007
Daniel Armeanu, Florentina-Olivia Balu Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 2. No. 2. P. 83-92. 
VaR has become the standard measure that financial analysts use to quantify market risk. VaR measures can have many applications, such as in risk management, to evaluate the performance of risk takers and for regulatory requirements, and hence it is very important to develop methodologies that provide accurate estimates. In particular, the Basel Committee on Banking Supervision at the Bank for International Settlements imposes to financial institutions such as banks and investment firms to meet capital requirements based on VaR estimates. In this paper we determine VaR for a banking currency portfolio and respect rules of National Bank of Romania regarding VaR report.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 14-08-2012
Е.В. Корчагина Экономические науки. 2011.  № 11. С. 179-184. 
В статье анализируется нормативная база Банка России в области управления кредитным портфелем, предлагается определение качества кредитного портфеля. Проводится оценка пригодности обязательных нормативов, устанавливаемых Банком России, а также иных норм и требований для выявления качества кредитного портфеля. Предлагаются направления совершенствования нормативной базы в целях повышения качества кредитного портфеля.
ресурс содержит прикрепленный файл
Опубликовано на портале: 14-11-2012
А.Б. Леонтьев Экономические науки. 2012.  № 3. С. 169-176. 
В  статье  представлен  анализ  устойчивости  банковской  системы  России  и  меры,  принимаемые регулятором  по ее повышению.
ресурс содержит прикрепленный файл
Опубликовано на портале: 22-02-2013
Р.Ю. Луговцов Экономические науки. 2012.  № 5. С. 140-144. 
В статье анализируется банковская деятельность российских банков в условиях перехода к новой системе стандартов банковского регулирования и международных расчетов. Раскрываются основные положения Базеля-III и принципы присоединения банковской системы страны к Базельскому соглашению.
ресурс содержит прикрепленный файл
Опубликовано на портале: 17-05-2011
А.В. Киевич Экономические науки. 2010.  Т. 67. № 6. С. 177-181. 
Мировая экономика начала показывать первые признаки преодоления одного из самых глубоких кризисов в развитых странах со времен Великой депрессии. В статье рассмотрены причины возникновения ипотечного кризиса в США и его влияние на банковские структуры разных стран. Обоснована необходимость пересмотра подходов к операциям банков с финансовыми инструментами, показаны новые тенденции. Научно-информационный журнал «Экономические науки»
ресурс содержит прикрепленный файл
Опубликовано на портале: 26-10-2007
Анастасия Владимировна Муравьева Банковские услуги. 2004.  № 9. С. 2-36. 
Современная всеохватывающая технологическая революция, произошедшая в сфере коммуникаций, оказала влияние даже на консервативный банковский сектор. Сегодняшние работы в банковской сфере , как в сфере управления, так и в сфере работы с клиентами, уже не мыслятся без мощных компьютеров, высокоскоростного интернета и надежных безпроводных средств связи. Сегодня уже не удивить даже простого обывателя такими словами, как "Киберпространство", Call-центр, Интернет-банкинг и т.д. Однако далеко не все понимают, что это на самом деле такое, и почему стандартизованная банковская система решилась на внесение подобных в некотором роде рискованных изменений. Автор помогает разобраться в содержании новейших банковских услуг, а также указывает на определенные их недостатки и достоинства.Данная статья представляет любопытное исследование в области инновационного банкинга,особенно в той части, каким он должен быть.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 12-12-2011
Жанна Гаврииловна Голодова, В.Ю. Прейс Экономические науки. 2009.  № 9. С. 298-303. 
Банкротство крупнейших банковских и небанковских финансовых институтов, наблюдаемое в условиях современного кризиса как в развитых, так и в развивающихся государствах, обусловило необходимость пересмотра механизмов и принципов надзора и регулирования финансовой системы. При этом речь идет не только об усилении банковского регулирования и надзора в отдельных странах, но и о разработке общемировых правил, направленных на повышение финансовой стабильности, прозрачности операций и сделок.
ресурс содержит прикрепленный файл
Опубликовано на портале: 26-11-2012
Александр Владимирович Турбанов Экономическая политика. 2010.  № 2. С. 36-39. 
С определенной долей оптимизма можно говорить о том, что в настоящее время ситуация в банковском секторе нормализовалась. Но, откровенно говоря, мы просто переводим дух и пребываем в стадии стагнации после падения. За 11 месяцев 2009 года (пока нет официальной статистики за год) активы банков увеличились всего на 2% — и это несмотря на эффект девальвации рубля. А кредитный портфель банков сократился на 1,5%. И главная функция банковского сектора — трансформация ресурсов в кредиты — реализуется сегодня, если формулировать мягко, с большой осторожностью и с минимальной эффективностью.
ресурс содержит прикрепленный файл
Опубликовано на портале: 15-10-2007
Ольга Найденова, Владимир Динул, Ринат Гайнуллин, Наталья Кирилловна Орлова
На сегодняшний день государства СНГ остаются странами с весьма ограниченным потоком иностранного капитала в банковский сектор экономик данных стран, однако в последнее время интерес иностранных инвесторов к банковской сфере стран СНГ значительно возрос. Автор статьи, основываясь на базовых показателях экономики (доля активов в ВВП страны, доля займов в активах и т.д.), анализирует условия для участия иностранного капитала, степень открытости экономики,а также перспективы роста банковского сектора в Армении, Киргизии, России, Казахстане, Азербайджане, Украине, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и Белоруссии.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию