Эксоцман
на главную поиск contacts
В разделе собрана информация о статьях по экономике, социологии и менеджменту. Во многих случаях приводятся полные тексты статей. (подробнее...)

Journal of Finance

Выпуски:
Опубликовано на портале: 16-11-2007
Eugene F. Fama, Kenneth R. French Journal of Finance. 1992.  Vol. 47. No. 2. P. 427-465. 
Two easily measured variables, size and book-to-market equity, combine to capture the cross-sectional variation in average stock returns associated with market beta, size, leverage, book-to-market equity, and earnings-price ratios. Moreover, when the tests allow for variation in beta that is unrelated to size, the relation between market beta and average return is flat, even when beta is the only explanatory variable.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него