Эксоцман
на главную поиск contacts
В разделе собрана информация о статьях по экономике, социологии и менеджменту. Во многих случаях приводятся полные тексты статей. (подробнее...)

Journal of Financial Economics

Выпуски:
Опубликовано на портале: 31-03-2003
Rene M. Stulz Journal of Financial Economics. 1981.  Vol. 9. No. 4. P. 383-406. 
Describes the construction of an intertemporal model of international asset pricing. Admission of differences in consumption opportunity sets across countries; Description of how the real expected excess return on a risky asset is proportional to the covariance of the return of that asset with changes in the world real consumption rate; Implication that asset markets are internationally segmented. (Из Ebsco)
Опубликовано на портале: 11-10-2004
Robert E. Whaley Journal of Financial Economics. 1981.  Vol. 9. No. 2. P. 207-211 . 
Both the Roll and the Geske equations for the valuation of the American call option on a stock with known dividends are incorrectly specified. This note presents the corrected valuation formula, explains the misspecifications and provides a numerical example.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 07-02-2003
B. Cornell Journal of Financial Economics. 1981.  Vol. 9. No. 1. P. 103-8. 
Examines the role of consumption in asset pricing. Collapse of a multi-beta capital asset pricing model into a single-beta model where betas are computed with respect to aggregate consumption; Role of consumption betas; Derivation of a single-beta pricing equation; Stationarity of the consumption betas; Inclusion of the covariance of the asset's return with aggregate real consumption. (Из Ebsco)
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него