Эксоцман
на главную поиск contacts
В разделе собрана информация о статьях по экономике, социологии и менеджменту. Во многих случаях приводятся полные тексты статей. (подробнее...)

Journal of Financial Economics

Выпуск N2 за 1982 год

Опубликовано на портале: 06-10-2004
Rene M. Stulz Journal of Financial Economics. 1982.  Vol. 10. No. 2. P. 161-185. 
This paper provides analytical formulas for European put and call options on the minimum or the maximum of two risky assets. The properties of these formulas are discussed in detail. Options on the minimum or the maximum of two risky assets are useful to price a wide variety of contingent claims of interest to financial economists. Applications discussed in this paper include the valuation of foreign currency debt, option-bonds, compensation plans, risk-sharing contracts, secured debt and growth opportunities involving mutually exclusive investments.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию