Эксоцман
на главную поиск contacts
В разделе собрана информация о статьях по экономике, социологии и менеджменту. Во многих случаях приводятся полные тексты статей. (подробнее...)

Journal of the American Statistical Association

Выпуски:
Опубликовано на портале: 06-04-2004
David A. Dickey, Wayne A. Fuller Journal of the American Statistical Association. 1979.  Vol. 74. No. 366. P. 427-431. 
Abstract Let $n$ observations $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$ be generated by the model $Y_t = \rho Y_{t - 1} + e_t$, where $Y_0$ is a fixed constant and $\{e_t\}_{t = 1}^n$ is a sequence of independent normal random variables with mean 0 and variance $\sigma^2$. Properties of the regression estimator of $\rho$ are obtained under the assumption that $\rho = \pm 1$. Representations for the limit distributions of the estimator of $\rho$ and of the regression $t$ test are derived. The estimator of $\rho$ and the regression $t$ test furnish methods of testing the hypothesis that $\rho = 1$.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него