Эксоцман
на главную поиск contacts
В разделе собрана информация о статьях по экономике, социологии и менеджменту. Во многих случаях приводятся полные тексты статей. (подробнее...)

Economics Letters

Выпуски:
Опубликовано на портале: 07-04-2004
M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
Building on Koop, [Koop et al. (1996) Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of Econometrics 74, 119147] we propose the `generalized' impulse response analysis for unrestricted vector autoregressive (VAR) and cointegrated VAR models. Unlike the traditional impulse response analysis, our approach does not require orthogonalization of shocks and is invariant to the ordering of the variables in the VAR. The approach is also used in the construction of order-invariant forecast error variance decompositions.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)
Опубликовано на портале: 24-06-2004
M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
Building on Koop, [Koop et al. (1996) Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of Econometrics 74, 119–147] we propose the ‘generalized' impulse response analysis for unrestricted vector autoregressive (VAR) and cointegrated VAR models. Unlike the traditional impulse response analysis, our approach does not require orthogonalization of shocks and is invariant to the ordering of the variables in the VAR. The approach is also used in the construction of order-invariant forecast error variance decompositions.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию
Опубликовано на портале: 06-04-2004
M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
Building on Koop, [Koop et al. (1996) Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of Econometrics 74, 119147] we propose the `generalized' impulse response analysis for unrestricted vector autoregressive (VAR) and cointegrated VAR models. Unlike the traditional impulse response analysis, our approach does not require orthogonalization of shocks and is invariant to the ordering of the variables in the VAR. The approach is also used in the construction of order-invariant forecast error variance decompositions.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)