Эксоцман
на главную поиск contacts
В разделе собрана информация о статьях по экономике, социологии и менеджменту. Во многих случаях приводятся полные тексты статей. (подробнее...)

Annals of Mathematical Statistics

Опубликовано на портале: 31-03-2004
Theodore W. Anderson, Donald A. Darling Annals of Mathematical Statistics. 1952.  Vol. 23. No. 2. P. 193-212. 
The statistical problem treated is that of testing the hypothesis that $n$ independent, identically distributed random variables have a specified continuous distribution function F(x). If F_n(x) is the empirical cumulative distribution function and \psi(t) is some nonnegative weight function (0 \leqq t \leqq 1), we consider n^{\frac{1}{2}} \sup_{-\infty and n\int^\infty_{-\infty}\lbrack F(x) - F_n(x) \rbrack^2 \psi\lbrack F(x)\rbrack dF(x). A general method for calculating the limiting distributions of these criteria is developed by reducing them to corresponding problems in stochastic processes, which in turn lead to more or less classical eigenvalue and boundary value problems for special classes of differential equations. For certain weight functions including \psi = 1 and \psi = 1/\lbrack t(1 - t) \rbrack we give explicit limiting distributions. A table of the asymptotic distribution of the von Mises \omega^2 criterion is given.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл
Опубликовано на портале: 01-07-2004
Peter A.W. Lewis Annals of Mathematical Statistics. 1961.  Vol. 32. P. 1118-1124. 
Anderson and Darling proposed the use of the statistic for testing the hypothesis that a sample of size n has been drawn from a population with a specified continuous cumulative distribution function Gn(x) is the empirical distribution function defined on the sample on the size n Author consider here the problem of determining and tabulating the distribution function of this statistics.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию