Эксоцман
на главную поиск contacts
Эконометрика - наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности экономических теоретических моделей и способов решения экономических проблем. (подробнее...)
Всего публикаций в данном разделе: 467

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 1998.  Т. 2. № 4. С. 547-548. 
Школа-семинар по преподования начального курса эконометрики состоялась в Нижнем Новгороде 2-6 ноября 1998 г. Она была проведена Российской экономической школой (РЭШ) совместно с Нижегородским филиалом Высшей школы экономики (ГУ ВШЭ) при поддержке Республиканского центра по высшему экономическому образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Оксана Бабецкая-Кухарчук Экономический журнал ВШЭ. 2005.  Т. 9. № 4. С. 505-542. 
The present paper proposes a critical survey of literature about the approximation of institutional variables in empirical studies on economic growth, trade and investment.  We  also  discuss  econometric  problems  linked  to  institutional  variables and propose a brief review of existing databases for institutional approximation.  
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Татьяна Анатольевна Ратникова Экономический журнал ВШЭ. 2000.  Т. 10. № 3. С. 492-519. 
В предыдущем номере журнала были опубликованы четыре лекции из курса «Введение в эконометрический анализ панельных данных», где была изложена информация общего порядка о панельных данных, рассмотрены методы оценивания основных моделей, свойства полученных оценок и тесты на спецификацию. В этом выпуске вашему вниманию предлагаются четыре следующие лекции, в первой из которых речь пойдет об оценивании регрессионных моделей панельных данных в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности случайных ошибок. В остальных лекциях будет обсуждаться проблема оценивания в условиях эндогенности, которая имеет место при коррелированности регрессоров с индивидуальными эффектами, при наличии ошибок измерения объясняющих переменных и при построении динамических моделей.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Э Б Ершов Экономический журнал ВШЭ. 2008.  Т. 12. № 4. С. 488-511. 
Предложен и реализован новый подход к определению наборов факторов для регрессии при заданном множестве потенциальных аргументов и фиксированной выборке. Выбираются наборы, являющиеся для используемых критериев качества регрессий конкурирующими, и такие, что не отвергается нормальность ошибок. К искомым регрессиям предъявляется требование быть гармоничными, обобщающее предложенное Хелвигом понятие коинцидентности. Несуществование одновременно конкурирующих, нормальных и гармоничных регрессий (KNH-регрессий) в условиях доверия к предположениям МНК интерпретируется как наличие в выборке нетипичных наблюдений. Предложен класс процедур «регрессионного тримминга», выявляющих и корректирующих такие наблюдения с целью нахождения скорректированных KNH-регрессий. Приведены примеры, использующие данные из классических работ по регрессионному анализу.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
А Ю Ощепков Экономический журнал ВШЭ. 2006.  Т. 10. № 4. С. 590-619. 
В работе анализируются гендерные различия в заработной плате в России на микроданных Национального обследования бюджета домашних хозяйств (НОБУС). Полученные автором результаты декомпозиции разницы в средних уровнях месячных заработных плат мужчин и женщин по методу Оаксаки – Блайндера подтверждают выводы предыдущих исследований, выполненных на данных РМЭЗ. Во-первых, главным объясняющим фактором наблюдаемой разницы является гендерная асимметрия занятости. Во-вторых, средний уровень накопленного человеческого капитала и отдача на него у женщин в среднем выше, чем у мужчин, что сокращает наблюдаемый разрыв в оплате труда. В-третьих, около половины наблюдаемого разрыва не может быть объяснено в рамках используемой в работе стандартной методологии. Доля необъясненных различий составляет, по расчетам автора, примерно 15–18% от средней заработной платы мужчин и может служить в качестве оценки уровня дискриминации женщин в оплате труда. Проведенный анализ распределения необъясненных различий по различным подгруппам работников указывает на то, что часть необъясненного отставания женщин в заработной плате действительно может быть вызвана дискриминацией. При этом в работе предложены косвенные подтверждения существования «стеклянного потолка» для женщин.
ресурс содержит прикрепленный файл

Summary [статья]
Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2006.  Т. 10. № 2. С. 349-350. 
0
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Александр Викторович Мельников, М Молибога Экономический журнал ВШЭ. 2003.  Т. 7. № 2. С. 139-172. 
В работе, находящейся на стыке финансовой и актуарной математики, изучаются методы количественных расчетов премий и резервов для гибких схем страхования (equity-linked insurance schemes). Даются необходимые сведения и приводится описание основных подходов (актуарный резерв, статическое и динамическое хеджирование) к расчету таких инновационных схем. Особое внимание уделяется наиболее важному методу - методу динамического хеджирования, который подробно разобран как для наиболее изученного случая полных рынков (модель Блэка-Шоулса), так и для совсем не изученного случая неполных рынков (обобщенная модель Башелье со стохастической волатильностью).
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Татьяна Анатольевна Ратникова Экономический журнал ВШЭ. 2006.  Т. 10. № 2. С. 267-316. 
Курс лекций посвящен одному из наиболее востребованных современных инструментов количественного анализа статистической информации в экономике – анализу панельных данных, которые представляют собой прослеженные во времени пространственные выборки индивидуумов, домохозяйств, предприятий, регионов, стран и т.п. Панельные данные применяются в мире в эмпирических исследованиях экономических явлений с 60-х гг. XX в. Их использование дает ряд существенных преимуществ в оценивании параметров регрессионных зависимостей, поскольку они сочетают в себе возможности как анализа временных рядов, так и анализа пространственных наблюдений. С помощью панельных данных становится возможным изучение таких хронических проблем общества, как бедность, безработица, преступность, а также последствий проведения различных государственных социально-экономических и политических программ.В курсе излагаются базовые концепции анализа панельных данных и принципы построения наиболее востребованных моделей. Одна из лекций посвящена анализу и интерпретации моделей, построенных по реальным российским панельным данным – данным РМЭЗ (Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения). В этом номере журнала публикуются четыре первые лекции курса. В первой из них излагаются сведения общего порядка, обсуждаются источники панельных данных и некоторые особенности их использования. Во второй лекции дается представление о простейших моделях анализа панельных данных и некоторых наиболее употребимых методах их оценивания. Третья лекция посвящена обсуждению свойств оценок и методов тестирования спецификации. В четвертой лекции продолжается обсуждение тестов на спецификацию и рассматривается пример практического приложения изложенных методов к анализу данных РМЭЗ.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Алексей Сергеевич Шведов Экономический журнал ВШЭ. 2010.  Т. 14. № 2. С. 227-243. 
В работе рассматриваются два метода Монте-Карло с цепями Маркова, широко применяемые в эконометрических исследованиях. Это алгоритм Метрополиса и гиббсовский выбор. Приводится описание обоих методов. Методы Монте-Карло с цепями Маркова предназначены для симулирования наборов векторов, отвечающих многомерным распределениям вероятностей. В частности, эти методы применяются в байесовской статистике для исследования апостериорных распределений. Существенное значение имеет соблюдение условия инвариантности, доказательства, что это условие выполняется, приводятся для обоих методов. Для обоснования и изучения методов используется теория цепей Маркова с конечным числом состояний. На нескольких примерах исследуется точность рассматриваемых методов Монте-Карло с цепями Маркова. Эти примеры включают двумерное нормальное распределение с высокой корреляцией, двумерное экспоненциальное распределение, смесь двумерных нормальных распределений.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 09-11-2010
Сергей Артемьевич Айвазян, Владимир Сергеевич Мхитарян
Москва: Юнити-Дана, 2001, 656 с.
Содержание и стиль изложения в учебнике соответствуют принятым Министерством образования РФ стандартам и учебным программам высших учебных заведений экономического профиля по дисциплинам "Теория вероятностей", "Математическая статистика" и "Многомерные статистические методы" (или "Многомерный статистический анализ"). При этом первые две дисциплины входят в учебные планы 1-й ступени образования (бакалавриата), а третья может присутствовать (в зависимости от конкретного вуза) в учебных планах бакалавриата или магистратуры. Усвоение включенного в этот том материала предусматривает для каждой из упомянутых дисциплин общий объем аудиторных занятий, равный приблизительно 64 часам (32 часа лекций и 32 часа практических занятий). Изложение построено таким образом, чтобы добиться цельного (системного) восприятия всего блока эконометрических дисциплин, представленных в двух томах второго издания: упомянутые три дисциплины первого тома дополнены во втором томе широким набором моделей регрессионного анализа, методами и моделями анализа временных рядов и методами построения и анализа систем одновременных уравнений.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной статистике и эконометрике.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 21-04-2009
Леонид Сергеевич Марков Регион: экономика и социология. 2007.  № 2. С. 20-34. 
Оценка деятельности экономических кластеров особенно важна, она служит отправной точкой для диагностики состояния кластера, постановки целей его развития и выбора методов реализации намеченных целей. Основной задачей исследования экономических кластеров является разработка методики, позволяющей измерять направление и силу взаимосвязей факторных и результирующих признаков в локальных кластерах. В статье рассматривается методика оценки деятельности кластеров и последующая ее реализация на примерах наукоемких компаний.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 16-04-2009
Владислав Владимирович Титов Регион: экономика и социология. 2007.  № 1. С. 241-250. 
В статье рассматривается вопрос построения эффективной системы управления промышленной корпорацией, включающей в себя не только процесс принятия решений, но и учитывающей процесс финансово-экономической, производственной деятельности и развития корпорации. При построении системы управления авторы используют композиционный подход, когда система управления представляется в виде иерархии подсистем, отражающих процесс принятия решений в основных центрах системы управления, а саму модель управления представляют оптимизационной задачей линейного программирования. Авторы считают, что именно задачи оптимизации позволяют на более качественном уровне представить управление фирмой в рыночных условиях, и показывают это на реальных примерах.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 14-04-2009
Александр Григорьевич Гранберг Регион: экономика и социология. 2007.  № 1. С. 87-107. 
В октябре 1967 г. были выполнены первые экспериментальные прогнозы пространственной структуры экономики СССР на период с 1966-1975 гг. на основе оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели. Именно эти модельные эксперименты на реальных данных дали толчок становлению в Сибирском отделении АН СССР нового научного направления - экономико-математических исследований пространственного аспекта экономических систем. Эволюция этого научного направления за прошедшие десятилетия отражает не только развитие теоретико-методологических основ и информационно-технических возможностей математического моделирования экономических процессов, но и трансформации объектов исследований: централизованная советская экономика, экономические взаимоотношения союзных республик и экономических районов накануне распада СССР, мировая экономика и мировая социалистическая система, переходная экономика Российской Федерации в первой половине 90-х годов, российская экономика на этапе роста и воссоздания долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования. Исследования, начатые новосибирской школой, получили продолжение во многих научных центрах ряда стран. В отечественных и зарубежных изданиях опубликованы сотни научных работ, тремя поколениями ученых защищены десятки докторских и кандидатских диссертаций. Надеемся, что путь, начатый 40 лет назад, будет продолжен.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 07-02-2009
John Philip Rust Econometrica. 1987.  Vol. 55. No. 5. P. 999-1033. 
This paper formulates a simple, regenerative, optimal-stopping model of bus-engine replacement to describe the behavior of Harold Zurcher, superintendent of maintenance at the Madison (Wisconsin) Metropolitan Bus Company. Admittedly, few people are likely to take particular interest in Harold Zurcher and bus engine replacement per se. The author focuses on a specific individual and capital good because it provides a simple, concrete framework to illustrate two ideas: (1) a "bottom-up" approach for modeling replacement investment and (2) a "nested fixed point" algorithm for estimating dynamic programming models of discrete choice.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 07-02-2009
Elie T. Tamer Review of Economic Studies. 2003.  Vol. 70. No. 1. P. 147-165. 
A bivariate simultaneous discrete response model which is a stochastic representation of equilibria in a two-person discrete game is studied. The presence of multiple equilibria in the underlying discrete game maps into a region for the exogenous variables where the model predicts a nonunique outcome. This is an example of an incomplete econometric structure. Economists using this model have made simplifying assumptions to avoid multiplicity. I make a distinction between incoherent models and incomplete models, and then analyse the model in the presence of multiple equilibria, showing that the model contains enough information to identify the parameters of interest and to obtain a well defined semiparametric estimator. I also show that the latter is consistent and root-n normal. Moreover, by exploiting the presence of multiplicity, one is able to obtain a more efficient estimator than the existing methods.

Topics in Applied Econometrics [учебная программа]
Опубликовано на портале: 07-02-2009
Victor Chernozhukov, Joshua D. Angrist
This course covers topics in econometrics and empirical modeling that are likely to be useful to applied researchers working on cross-section and panel data applications.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 24-11-2008
Борис Леонидович Лавровский, Екатерина Александровна Постникова Регион: экономика и социология. 2008.  № 2. С. 175-193. 
Основная трудность при создании модели федеральной поддержки состоит в том, чтобы, выравнивая бюджетную обеспеченность регионов, одновременно создать условия и стимулы для региональных властей к наращиванию экономического (налогового) потенциала. В статье приводится анализ одного из возможных вариантов модели, в которой предпринята попытка найти компромисс между этими, вообще говоря, противоречивыми установками. Основная идея модели состоит в имитации различных вариантов бюджетной сбалансированности регионов, увязанных с масштабами производства, налоговыми потоками по горизонтали и вертикали, поиске в том или ином смысле равновесных ситуаций.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 24-11-2008
Сергей Владимирович Казанцев Регион: экономика и социология. 2008.  № 2. С. 151-174. 
В статье предложен метод измерения различий величин совокупности показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Автор использует его не только для оценки удаления или сближения множества показателей, но и для описания характера изменения и роли каждого индикатора в изменении относительного положения регионов. При этом учитывается и уровень погрешности статистических показателей.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 24-11-2008
Александр Григорьевич Гранберг, Иван Петрович Суслов, Сергей Алексеевич Суспицын Регион: экономика и социология. 2008.  № 2. С. 120-150. 
В статье анализируются результаты многолетних исследований многорегиональных систем на основе использования межрегиональных межотраслевых моделей. Описаны основные типы моделей и свойства их решений. Обсуждаются возможности этого инструментария для анализа межрегиональных экономических взаимодействий, выявления эффективных и неэффективных коалиций регионов, нахождение ядра и равновесия многорегиональных систем. Представлены результаты исследований по развитию методологии системного моделирования применительно к двухуровневым системам «национальная экономика – регионы».
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 14-11-2008
Сергей Алексеевич Суспицын Регион: экономика и социология. 2007.  № 4. С. 3-18. 
Статья посвящена методологическим проблемам измерения изменений территориальной структуры экономики. Предложена методическая схема комплексной оценки пространственных трансформаций. Приведены оценки сравнительного развития регионов России на период до 2009 г. Обсуждается проблема взаимосвязи экономического роста и региональных различий. Изложены математические постановки задачи и изучены свойства оптимальных решений. Предложена методика инвариантной кластеризации пространства региональных индикаторов. Описаны принципы построения и свойства «срединного кластера», включающего регионы с индикаторами, близкими к средним по стране. Проанализированы изменения его «геометрии» (структуры и размеров) за 2000-2005 гг.
ресурс содержит прикрепленный файл