Эксоцман
на главную поиск contacts
Эконометрика - наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности экономических теоретических моделей и способов решения экономических проблем. (подробнее...)
Всего публикаций в данном разделе: 467

Опубликовано на портале: 17-09-2007
Marc Giannoni, Ilian Mihov, Jean Boivin NBER Working Papers. 2007. 
This paper disentangles fluctuations in disaggregated prices due to macroeconomic and sectoral conditions using a factor-augmented vector autoregression estimated on a large data set. On the basis of this estimation, we establish eight facts: (1) Macroeconomic shocks explain only about 15% of sectoral inflation fluctuations; (2) The persistence of sectoral inflation is driven by macroeconomic factors; (3) While disaggregated prices respond quickly to sector-specific shocks, their responses to aggregate shocks are small on impact and larger thereafter; (4) Most prices respond with a significant delay to identified monetary policy shocks, and show little evidence of a "price puzzle," contrary to existing studies based on traditional VARs; (5) Categories in which consumer prices fall the most following a monetary policy shock tend to be those in which quantities consumed fall the least; (6) The observed dispersion in the reaction of producer prices is relatively well explained by the degree of market power; (7) Prices in sectors with volatile idiosyncratic shocks react rapidly to aggregate monetary policy shocks; (8) The sector-specific components of prices and quantities move in opposite directions
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 27-08-2007

Организация: Центр статистических исследований (Центр статистических исследовани)
Программная система содержит более 100 методов для статистического анализа данных, выявления закономерностей в их поведении, построения прогноза. Среди реализованных методов: Линейный регрессионный анализ и пошаговая регрессия; Автокорреляционный и спектральный анализ; Несезонные и сезонные модели
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

JMulti [компьютерная программа]
Опубликовано на портале: 23-07-2007

JMulti - это программа анализа временных рядов. Изначально она разрабатывалась как программа для оценки векторных авторегрессий (VAR) и векторных моделей коррекции ошибок (VECM). В дальнейшем были добавлены другие основные типы анализа временных рядов (Initial Analysis, ARIMA, GARCH, Smoothing, Nonparametric Analysis) что сделало JMulti универсальным средством анализа временных рядов.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

Опубликовано на портале: 23-07-2007
The relentless decline in the prices of information technology (IT) has steadily enhanced the role of IT investment as a source of economic growth in the United States. Productivity growth in IT-producing industries has gradually risen in importance, and a productivity revival has taken place in the rest of the economy. In this book Dale Jorgenson shows that IT provides the foundation for the resurgence of American economic growth.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 23-07-2007
The authors are leading scholars in the fields and introduce the latest models for analysing marketing data. The papers are representative of the types of problems and methods that are used within the field of marketing. Marketing focuses on the interaction between the firm and the consumer. Economics encompasses this interaction as well as many others. Economics, along with psychology and sociology, provides a theoretical foundation for marketing. Given the applied nature of marketing research, measurement and quantitative issues arise frequently. Quantitative marketing tends to rely heavily upon statistics and econometrics. However, quantitative marketing can place a different emphasis upon the problem than econometrics, even when using the same techniques. A basic difference between quantitative marketing research and econometrics tends to be the pragmatism that is found in many marketing studies. Another important motivating factor in marketing research is the type of data that is available. Applied econometrics tends to rely heavily on data collected by governmental organizations. In contrast marketing often uses data collected by private firms or marketing research firms. Observational and survey data are quite similar to those used in econometrics. However, the remaining types of data, panel and transactional, can look quite different from what may be familiar to econometricians. The automation and computerization of much of the sales transaction process leaves an audit trail that results in huge quanitities of data. A popular area of study is the use of scanner data collected at the checkout stand using bar code readers. Methods that work for small data sets may not work well in these larger data sets. In addition, new sources of data, such as clickstream data from a web site, will offer new challenges. This volume addresses these and related issues.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 05-02-2007
Ronald G. Ehrenberg Journal of Econometrics. 2004.  Vol. 121. No. 1. P. 19-37 . 
This paper surveys the various strands of the literature on the econometrics of higher education that have developed during the last 40 years and indicates how the papers in the special issue of the Journal of Econometrics fit into this literature. It discusses in turn the estimation of rates of return to higher education, studies of the academic labor market, studies relating to institutional behavior and studies relating to higher education as an industry. It concludes by suggesting a number of important areas for future research.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 30-06-2006
Peter Jakel
Москва: Интернет-трейдинг, 2004, 256 с.
Методы Монте-Карло - увлекательнейший раздел современной математики и статистических численных экспериментов. Они позволяют оценивать величины, о которых нам известна лишь форма распределения их вероятности. Одним из очевидных примеров таких величин может служить ценовая динамика активов на финансовых рынках, типа, акций, валют, фьючерсов и опционов. Моделирование методами Монте-Карло давно и прочно вошло в научный инструментарий естественных дисциплин - физики, химии, биологии, инженерии и многокритериального проектирования. Однако, приложение данных инструментов к миру финансов несет в себе определенные нюансы и отличительные методики. Изложению этих принципов и их приложений к финансовым вычислениям в условиях высокой неопределенности современных волатильных рынков и посвящена данная книга. Для риск-менеджеров, финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Economic Time Series Page [интернет ресурс]
Обновлено: 30-11-2011

Обширная база статистических данных по экономике США, собранных из всех основных первичных источников и представленных в виде длинных временных рядов (более 100 тыс. временных рядов) в едином формате. Имеются также данные по Австралии, Японии и Европе. К сожалению, этот формат не очень удобен для экспорта. Экспорт в формате *.xls возможен при платной подписке.

Опубликовано на портале: 29-05-2006
Виктор Меерович Полтерович Экономика и математические методы. 2003.  Т. 29. № 2. С. 210-217. 
Российский рынок труда 1992-2000 гг. характеризовался тремя главными особенностями: слабой чувствительностью уровней занятости к изменению условий, высокой изменчивостью заработной платы, большими межфирменными потоками трудовых ресурсов. Автор предлагает модель коллективной фирмы, объясняющую эти явления. Он приходит к выводу, что предположение о коллективной природе российских предприятий и понятий стационарных уровней занятости могут быть положены в основу объяснения парадоксов, наблюдаемых на российском рынке труда. Основные выводы статьи остаются справедливыми и для обобщенной модели, где фирмой управляет менеджер, частично учитывающий интересы рабочих. Автор полагает, что для повышения качества корпоративного управления в России необходимо улучшение системы социальной защиты населения.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 25-04-2006
Сергей Михайлович Дробышевский, Владимир Петрович Носко, Револьд Михайлович Энтов, Александр Давидович Юдин
Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2001
Настоящая работа посвящена эконометрическому анализу временных рядов, отражающих динамику развития основных макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики России. В работе исследуются глобальные статистические свойства некоторых экономических и социальных рядов, отработана методика исследования экономических временных рядов, рассмотрена простейшая продукционная база знаний, которая может стать основой для последующей разработки экспертной системы анализа временных рядов, которая в свою очередь позволит упростить и унифицировать анализ временных рядов и может служить основой эконометрического анализа различных показателей экономической динамики.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 21-04-2006
Револьд Михайлович Энтов, Владимир Петрович Носко, Александр Давидович Юдин, Павел Анатольевич Кадочников, С. Пономаренко
Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2002
Сравнительный анализ качества различных методов прогнозирования временных рядов в применении к рядам, отражающих динамику развития основных макроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики России. Применяемые в данной работе для прогнозирования подходы можно разделить на две части - традиционное эконометрическое моделирование и моделирование с использованием структур случайных векторов. Для того чтобы не смешивать эти подходы и получаемые результаты, отчет разбит на две отдельных части.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 19-04-2006
Марина Юрьевна Турунцева, Александр Давидович Юдин, Сергей Михайлович Дробышевский, Павел Анатольевич Кадочников, С. Пономаренко, Павел Вячеславович Трунин
Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2005, 195 с.
Настоящая работа является продолжением исследований ИЭПП, проведенных в 2002–2003 гг. по вопросам моделирования и прогнозирования социально-экономических временных рядов. В работе представлен обзор литературы, вышедшей в последние годы и посвященной прогнозированию с использованием различных типов эконометрических моделей. Предложен метод прогнозирования с применением информативных структур: дано теоретическое обоснование, приведены результаты прогнозирования и сравнения с результатами прогнозирования при помощи моделей ARIMA. Рассматривается эконометрическая модель сценарных прогнозов основных макроэкономических показателей РФ. Приведены результаты расчетов прогнозных значений, построенные на основе двух сценариев. Предпринята попытка построения системы индикаторов – предвестников финансового кризиса.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 19-04-2006
А. А. Черемухин
Москва: Ин-т экономики переходного периода, 2005, 117 с.
Работа посвящена анализу динамики различных показателей, характеризующих соот-ношение обменного курса и паритета покупательной способности (РРР), проверке выполнения для России различных модификаций теории РРР, моделированию откло-нения обменного курса рубля от паритета.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 19-04-2006
Владимир Николаевич Бурков, Александр Васильевич Щепкин, Г. С. Джавахадзе, Наталья Ивановна Динова
Москва: ИПУ РАН, 2003, 51 с.
Настоящая работа содержит описание процедур построения имитационных игр для оценки эффективности экономических механизмов. Значительное внимание уделяется оценки эффективности механизмов распределения централизованных средств.
Работа рассчитана на специалистов (теоретиков и практиков) по управлению организационными системами.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 19-04-2006
А. А. Воронин, Сергей Петрович Мишин
Москва: ИПУ РАН, 2003, 214 с.
В монографии рассматривается проблема синтеза оптимальной иерархической структуры как задача минимизации функционала на множестве ориентированных ациклических графов. Разработан понятийный. аналитический и алгоритмический аппарат, охватывающий широкий класс задач, допускающих различную содержательную интерпретацию.
В рамках предложенного подхода решена задача поиска структуры, минимизирующей затраты на управление организационной системой, а также построена модель структурных уровней, скоростью изменения внешней среды и степенью развития организационных отношений.
Книга адресована специалистам в области математического моделирования и управления социально-экономическими системами, а также аспирантам и студентам ВУЗов.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 19-04-2006
Татьяна Владимировна Алесинская, Виктор Дмитриевич Сербин, Алексей Владимирович Катаев
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001, 79 с.
В учебно-методическом пособии рассмотрены вопросы построения математических моделей основных типов задач линейного программирования и способы их решения средствами табличного редактора Microsoft Excel, приведены примеры решения или рекомендации к решению конкретных задач.
Предлагаемое учебно-методическое пособие рекомендуется для использования в курсе «Экономико-математические методы и модели» для студентов экономических специальностей.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 19-04-2006
Татьяна Владимировна Алесинская
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2002, 153 с.
В учебном пособии приведены методические рекомендации по построению математических моделей и решению задач исследования операций, рассмотрены примеры решения задач, предложены задачи для самостоятельного решения.
Предлагаемое учебно-методическое пособие рекомендуется для использования в курсе «Экономико-математические методы и модели» для студентов экономических специальностей.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 19-04-2006
Алексей Юрьевич Заложнев, Владимир Николаевич Бурков
Москва: Синтег, 2001, cерия "Управление организационными системами", 124 с.
В настоящем учебном пособии излагаются основные понятия и результаты теории графов (в том числе - задачи о максимальных путях и контурах на графах, свойства псевдопотенциальных графов, задачи о максимальном потоке, задачи сетевого планирования и управления) и иллюстрируется многообразие применений этой теории при решении широкого класса прикладных задач управления организационными системами.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Прикладные информационные технологии в управлении и бизнесе» и может быть полезно преподавателям и разработчикам систем управления бизнесом.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 06-07-2005
Takeshi Amemiya
1983
This is a survey of non-linear regression models, with an emphasis on the theory of estimation and hypothesis testing rather than computation and applications, although there will be some discussion of the last two topics. For a general discussion of computation the reader is referred to Chapter 12 of this Handbook by Quandt. My aim is to present the gist of major results; therefore, I will sometimes omit proofs and less significant assumptions. For those, the reader must consult the original sources.

См. также: Handbook of Econometrics, Volume 1

Опубликовано на портале: 07-04-2005
Владимир Георгиевич Карманов
Москва: Изд-во физ.-мат. литературы, 2004, 264 с.
Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с математическим программированием. Изложены теоретические основы возникающих здесь задач линейного, выпуклого и нелинейного программирования и построения численных методов для их решения. По сравнению с изданием 1986 г. в книгу включены результаты, связанные с исследованиями в области численных методов оптимизации и их применением к решению экстремальных задач, в том числе задач вырожденного типа. Для студентов высших учебных заведений.