Эксоцман
на главную поиск contacts
Экономическая статистика – это глаза и уши аналитика, это инструмент функциональной диагностики, необходимый для принятия адекватных управленческих и политических решений, это - зеркало, в котором отражается живой социально-экономический организм: иногда - в целом, иногда - его отдельные составляющие элементы... (подробнее...)
Всего публикаций в данном разделе: 495

Обновлено: 09-12-2010

http://im.bas-net.by/
http://www.ac.by/organizations/institutes/inofmi.html#off4966

На странице Института математики НАН Белоруссии можно ознакомиться с основными направлениями деятельности организации, тематикой обучения в аспирантуре и докторантуре. Собраны гиперссылки на главные результаты исследовательской деятельности организации с 1992 по 1997 гг., работы сотрудников института

Опубликовано на портале: 19-07-2004
Е.А. Бакланов
2003-2004 уч. год
Программа специального курса представляет углубленное изучение теории вероятностей. Цель курса - получение дополнительных знаний по теории вероятностей, применение их к решению прикладных задач. Длительность курса составляет 68 часов. Программа включает содержание курса, список литературы.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Обновлено: 09-12-2010

http://www.inm.ras.ru/

На сайте ИВМ РАН содержится информация об организационной структуре ИВМ РАН, основных направлениях научной работы института, сотрудниках ИВМ РАН, семинарах и конференциях, международных связях, издательской деятельности, выпускающих базовых кафедрах (с гиперссылками на них), послевузовском обучении. Имеется список публикаций сотрудников Института, организованный по годам выпуска.

Обновлено: 09-12-2010

http://www.maths.usyd.edu.au:8000/u/About

На сайте Школы математики и статистики Сиднейского университета представлена информация об истории создания и первых преподавателях Школы, сведения о преподавателях. В разделе "Publications & preprints" размещен список публикаций, авторами которых являются преподаватели Школы, начиная с 1947 года. Некоторые препринты и статьи имеются в открытом доступе.

Обновлено: 09-12-2010

http://www.ams.org/

Очень обширный ресурс. Основные разделы сайта: Areas of Interest, Publications & Tools, News, Calendar. В разделе Areas of Interest представлена информация о членах общества, сообшения о встречах и конференциях,программах и др. Основные информационные ресурсы

Обновлено: 09-12-2010

http://www.tcd.ie/Statistics/

Сайт содержит информацию о формах и программах обучения студентов, проводимых научных семинарах. В разделе "Staff" приводится информация о сотрудниках Департамента, их областях специализации и контактных координатах. Раздел "Other courses" знакомит с информацией о курсах, читаемых преподавателями Департамента, приведены краткие описания курсов, списки рекомендуемой литературы.

Обновлено: 09-12-2010

Главная страница:
http://www.mpim-bonn.mpg.de/

Электронная библиотека:
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=MPIMA&colors...

Сайт доступен на английском и немецком языках. Содержится информация о Математическом обществе Макса Планка, мероприятиях, проводимых в Институте, сотрудниках и дружественных организациях Электронная библиотека Института содержит множество ресурсов, систематизированных по различным направлениям науки как в открытом, так и в частично открытом доступах. Приводится множество гиперссылок на электронные библиотеки университетов Германии.

Теория вероятностей [учебная программа]
Опубликовано на портале: 06-07-2004
Д.А. Коршунов
5 семестр, 2003-2004 гг.
Основная цель курса - изучение основных задач теории вероятности, основных понятий, их определение. Углубление подготовки студентов, направленное на формирование твердых теоретических знаний и практических навыков в области теории вероятностей. Курс изучается в течение одного семестра. Программа включает содержание курса, список литературы.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Математическая статистика [учебная программа]
Опубликовано на портале: 06-07-2004
А.А. Могульский
6 семестр, 2001-2002 уч. год
Основная цель курса - изучение основных задач математический статистики. Учебная дисциплаина удовлетворяет требованиям, установленным Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Длительность курса составляет 32 часа лекций и 16 часов семинарских занятий. Программа включает содержание курса, список литературы.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 06-07-2004
В.И. Лотов
3 семестр, 2003-2004 гг.
Программа курса лекций и план семинарских занятий по теории вероятнойстей и математической статистике включает содержание курса, несколько заданий для самостоятельной работы, темы для контрольной работы. На протяжении курса даются основные понятия теории вероятнойстей и математической статистики, формируются теоретические знания и практические навыки в данной области.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 04-07-2004
Представлены задачи по трем основным разделам курса Статистика: теории статистики, макроэкономической статистике, статистике предпринимательства. Для студентов экономических специальностей.

Пособие подготовлено в виде практикума, отличительной особенностью которого являются краткие методические указания по расчету показателей и решению типовых задач и задачи, предложенные для самостоятельного решения. Пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и утвержденной ректором института программой курса статистики.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Обновлено: 09-12-2010

http://www.cemi.rssi.ru/gnkey/baz1.htm

Аналитический Центр "ЦЭМИ-ГЕНКЕЙ" разрабатывает и поддерживает несколько проблемно-ориентированных баз данных: Производственно-инвестиционные показатели отраслей в целом по России. Производственно-инвестиционные показатели отраслей по регионам РФ Социально-экономические показатели регионов РФ. Перечисленные базы данных поддерживаются и пополняются по мере поступления информации. Базовым (исходным) является 1994 г. Формат данных ежегодный и ежемесячный.

Statistics.com [интернет ресурс]
Обновлено: 09-12-2010

http://www.statistics.com/

На сайте содержатся статистическая информация различных отраслей экономики. Представлен перечень учебных курсов и описания к ним. В свободном доступе находятся статьи на различные темы. Он-лайн курсы, которые содержатся на данном ресурсе дают возможность использовать обратную связь для практических упражнений в области прикладной статистики, использование различного программного обеспечения и баз данных.

Опубликовано на портале: 01-07-2004
Russell Davidson, James G. MacKinnon Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1988.  Vol. 50. No. 2. P. 203-218. 
Recently, applied econometricians have become familiar with the idea that artificial regressions may offer a convenient way to compute many test statistics. One well-known family of artificial regressions is the outer product of the gradient (OPG) family. However, available evidence indicates that using tests based on the OPG regression can be very misleading. A procedure that often can replace it is the double-length artificial regression (DLR), which can be considered as a generalization of both the Gauss-Newton regression and the squared-residuals regression. A discussion includes applications to the nonlinear regression model as well as tests for functional form. DLRs potentially are very useful. While they generally have good finite-sample properties, they are applicable to far more situations than Gauss-Newton and squared-residuals artificial regressions. They also can be used as part of maximization algorithms and should be considered to routinely test regression equations for functional form.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 01-07-2004
William A. Brock, Blake LeBaron Review of Economics and Statistics. 1996.  Vol. 78. No. 1. P. 94-122. 
An examination is made of an adaptive beliefs model that is able to roughly reproduce the following features seen in the data: 1. The autocorrelation functions of the volatility of returns and trading volume are positive with slowly decaying tails. 2. The cross-correlation function of volatility is approximately zero for squared returns with past and future volumes and is positive for squared returns with current volumes. 3. Abrupt changes in prices and returns occur that are hard to attach to "news." The last feature is obtained because the Law of Large Numbers can fail in the large economy limit.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 01-07-2004
Tim Bollerslev Review of Economics and Statistics. 1990.  Vol. 72. No. 3. P. 498-506. 
A multivariate time series model with time varying conditional variances and covariances but with constant conditional correlations is proposed. In a multivariate regression framework, the model is readily interpreted as an extension of the seemingly unrelated regression (SUR) model allowing for heteroskedasticity. Each of the conditional variances are parameterized as a univariate generalized autoregressive conditional heteroskedastic (GARCH) process. The descriptive validity of the model is illustrated for a set of 5 nominal European-US dollar exchange rates following the inception of the European Monetary System (EMS). EMS results are compared to estimates obtained for the same model using data over the pre-EMS period, July 1973 to March 1979. When compared to the pre-EMS free float period, the comovements between the currencies are found to be significantly higher over the later period.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 01-07-2004
George Tauchen Journal of Business and Economic Statistics. 1990.  Vol. 8. No. 1. P. 49-51. 
Solution algorithm that uses value-function iterations on a discrete state space is presented for the capital growth model set forth by Taylor and Uhlig (1990). The grid for the exogenous process is set using the quadrature technique, and the grid for the endogenous capital process is set using a simple equispaced scheme in logarithms. The discretized model is then solved with value-function iterations. The algorithm is coded in GAUSS and run on a Compaq 386-25 computer. It appears to be very successful. When applied to a slightly different version of the problem in which the exact solution is known, the algorithm can approximate the exact solution with 4-digit accuracy and with a computational time of about 40 to 45 minutes. While the algorithm approximates the decision rule closely, it still might appear to do poorly on criteria that test for statistical violations of orthogonality conditions implied by the Euler equation. This is because a value-function approach does not impose the Euler equation explicitly on the discrete model.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 01-07-2004
Michael A. Stephens, Pedro Puig Technometrics. 2000.  Vol. 42. No. 4. P. 417-424. 
Tests are given for Laplace or double exponential distribution. The test statistics are based on the empirical distribution function and include and the families of Cramer-von Mises and Kolmogorov-Smirnov. Asymptotic theory is given, and asymptotic points are calculated, for the Cramer-von Mises family, and Monte Carlo points for finite samples are given for all the statistics. Power studies suggest that the Watson statistic is the most powerful for the common problem of testing Laplace against other symmetric distributions. An application of the Laplace distribution is in LAD (or L1) regression. This is also discussed in the article, with two examples.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 01-07-2004
Peter A.W. Lewis Annals of Mathematical Statistics. 1961.  Vol. 32. P. 1118-1124. 
Anderson and Darling proposed the use of the statistic for testing the hypothesis that a sample of size n has been drawn from a population with a specified continuous cumulative distribution function Gn(x) is the empirical distribution function defined on the sample on the size n Author consider here the problem of determining and tabulating the distribution function of this statistics.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Обновлено: 08-11-2012

Библиотека ИВМ СО РАН:
http://library.krasn.ru/

Электронный архив:
http://icm.krasn.ru/resources.php

На сайте электронной библиотеки ИВМ СО РАН представлен электронный архив публикаций сотрудников Института, посвященные методам математического моделирования, решению прикладных задач, прикладным исследованиям: монографии, статьи, отчеты, диссертации, труды, доклады на конференциях и пр. В электронной