Эксоцман
на главную поиск contacts
Банки и банковское дело - это раздел экономической науки, в котором обсуждаются проблемы банковского сектора: зачем он нужен, с какими как функционирует, как осуществляется его регулирование и пр. (подробнее...)
Всего публикаций в данном разделе: 200

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Виктор Матвеевич Бухштабер, И Оводов, С Шевченко Экономический журнал ВШЭ. 1998.  Т. 2. № 1. С. 67-83. 
На ретроспективных данных о деятельности московских коммерческих банков за 1996-1997 гг. исследованы статистические зависимости между финансовыми показателями, предоставляемыми ими в Центральный Банк. Введено понятие интегрального размера банка, более устойчивого к индивидуальным отклонениям отдельных показателей, чем обычно используемые определения размера. Установлено, что средние соотношения между различными финансовыми показателями, характеризующими банк, слабо зависят от интегрального размера банка. Предложена методика оценки надежности банка, использующая статистическое обучение на ретроспективных данных о деятельности банка на фоне деятельности всего массива исследуемых банков в целом. На ретроспективных данных исследована прогностическая сила оценки надежности коммерческого банка на основе значений различных нормативов, вводимых ЦБ РФ, и показателей, используемых в методике Кромонова. Проведено сравнение количества ошибок и среднего финансового выигрыша клиента при принятии решения о надежности банка на основе методики, предложенной в работе, с результатами, получаемыми при использовании методики Кромонова и нормативов ЦБ. Оценена устойчивость во времени соответствующих решающих правил.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
В К Шпрингель Экономический журнал ВШЭ. 2000.  Т. 4. № 1. С. 42-61. 
Целями данной работы являются исследование динамики основных видов банковских активов/пассивов и процентных ставок по ним в период с января 1996 по июль 1998 г., а также механизмов формирования спроса на кредиты банков со стороны реального сектора экономики и на депозиты со стороны населения. В статье анализируется взаимозависимость объемов и доходностей банковских активов/пассивов, а также их зависимость от основных макроэкономических переменных. В работе показано, как cтруктура активных/пассивных операций банков, а также механизмы ценообразования на российском финансовом рынке повлияли на формирование кризисной ситуации в банковском секторе летом 1998 г.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Е Л Леонтьева Экономический журнал ВШЭ. 2006.  Т. 10. № 3. С. 353-401. 
Длительный застой и спад, пережитый экономикой Японии в 1990–2003 гг., нередко называют «Великой рецессией», проводя параллель с Великой американской депрессией 1929–1933 г. В обоих случаях это был дефляционный кризис после «лопнувшего пузыря» на финансовых рынках, но в США его форма была острой, а в Японии – смягченной. Дискуссии вокруг причин этого кризиса и путей его преодоления широко велись в мировой научной и периодической печати.«Великая рецессия» была результатом не только ошибок бюджетной, финансовой и денежной политики, но и несоответствия многих экономических институтов Японии условиям глобализации. Для преодоления финансового кризиса от Банка Японии потребовалась нетривиальная денежная политика. Япония вышла из застоя только после глубоких реформ, многое изменивших в ее экономическом укладе.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 29-07-2010
Frederic S. Mishkin
Изд-во: Издательский дом "Вильямс", 2008, 880 с.
Один из самых популярных зарубежных учебников в области финансов. В центре внимания автора — влияние денежно-кредитной политики на деятельность финансовых рынков и финансовых учреждений, объем производства товаров и услуг в экономике страны, развитие международной торговли, прибыль предприятий и благосостояние граждан. Книга содержит много практических примеров, богатый справочно-методический материал, вопросы и задания к каждой главе, а также ответы и решения к половине из них. Особое внимание уделено активному использованию возможностей Internet при изучении данной проблематики. Для студентов, изучающих теорию денег и финансовых рынков, преподавателей экономики, аналитиков и бизнесменов.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 20-04-2010
Олег Иванович Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева
Москва: КноРус, 2009, 768 с.
Всесторонне освещаются вопросы банковской теории и практики. Подробно рассматривается процесс деятельности банка как элемента банковской системы. Материал базируется на богатом отечественном и зарубежном опыте. Приводятся многочисленные примеры. Авторами учтены последние изменения в нормативной базе, регламентирующей работу банков, и в банковской практике.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы послевузовского образования, экономистов, работников банков.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию) ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 12-11-2008
Sigurt Vitols Small Business Economics. 1998.  Vol. 10. No. 2. P. 79-91. 
In recent years there has been a vigorous revival of the long-standing debate about the "uniqueness" of German banks. To date little consensus has been reached; while some see few differences between the role of banks in Germany and in other countries, others claim that universal banks' equity shareholdings in and nomination of representatives to the boards of nonfinancial firms are the key institutional features driving the rest of the "German model" of long-term investment in high-quality, internationally competitive manufacturing. This article argues that the uniqueness of the German banking system lies (1) in its unusually high capacity to provide industrial finance in the form of long-term debt capital, and (2) in its avoidance of the "speculative boom-credit crunch" cycle experienced by almost every other advanced industrialized country in the 1980s and early 1990s. These two key characteristics are attributable to a regulatory framework which involves strict prudential regulation, access to long-term refinancing sources, and a federalist form of corporatism. Furthermore, the behavior of German banks must be analyzed within a broader institutional system of economic governance which includes corporatist labor market institutions and a relatively large and modern SME sector.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 20-10-2008
Денис Геннадьевич Аношин Регион: экономика и социология. 2008.  № 1. С. 141-152. 
Анализ интенсивно растущей банковской системы России в разрезе регионов показал, что банковский рынок является фрагментарным, относительно развитую банковскую систему имеют только 15% российских регионов. В большинстве регионов наблюдается ситуация, при которой корпоративный сектор финансируется за счет частного. В ряде регионов выявлены структурные диспропорции между уровнями развития кредитных и депозитных операций. Анализ регрессионных зависимостей показал, что фактор банковского присутствия является значимым для депозитов и незначимым для кредитов, что свидетельствует о том, что розничным кредитованием, в отличие от депозитов, занимаются далеко не все банки. За исключением нескольких регионов, размер проблемной задолженности корпоративного и розничного секторов находится на приемлемом уровне. Проблемная задолженность по кредитам физическим лицам зависит от размера портфеля, для юридических лиц данная зависимость не выявлена.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 27-08-2008
Сергей Вениаминович Жак, И.С. Егорычева TERRA ECONOMICUS. 2008.  Т. 6. № 1. С. 135-136. 
Регулярно публикуемая в средствах СМИ реклама предоставляемых кредитов имеет своей целью «соблазнить» потребителя лёгкими условиями предоставления кредита и сравнительно низкими ставками его погашения. Однако анализ условий кредитования чаще всего показывает, что на самом деле кредитодатель получает значительно большую прибыль, чем кажется на первый взгляд.
ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 15-04-2008
Владимир Юрьевич Копытин Финансы и кредит. 2008.  № 11-12.
В статье рассматривается теория и практика осуществления расчетов в платежных системах, которые выражены в процедурах и методах совершения расчетных операций. Представлены основы терминологии, используемые при проведении расчетов и платежей, а также технология осуществления расчетов в платежных системах на базе документарных и бездокументарных форм платежных инструментов. Описания процедур и способов совершения платежей не являются детальными, а приводятся, для того чтобы подчеркнуть сходство процессов, происходящих в различных платежных системах. Тем не менее, приведенные описания, в общем, отражают реальные действия, осуществляемые на практике. В обзорном порядке, рассмотрены основные документы, содержащие рекомендации Банка международных расчетов, для того чтобы проиллюстрировать процесс развития международных представлений о платежных и расчетных системах, а также представить предметную область, которую эти рекомендации призваны регламентировать. Затрагиваются вопросы дедуктивных методов моделирования рисков и суждений на основе различных теорий исчисления вероятностных событий. В статье основное внимание уделено моделированию расчетных методов. Моделирование расчетных взаимоотношений, на наш взгляд, является наиболее универсальным способом изучения характеристик платежных систем, это позволяет компактно формулировать свои мысли, суждения и идеи. Такие формулировки, в свою очередь, могут оказывать влияние на практику реализации и развития процедур расчетов и переводов средств. Выраженные в виде моделей расчетные системы приобретают более четкие и конкретные образы, позволяющие анализировать недостатки и преимущества функциональных характеристик платежных систем. Некоторые характеристики платежных систем, которые являются важными с точки зрения осуществления платежей, не рассматриваются в рамках данной публикации. К таким характеристикам относятся: управление ликвидностью по расчетам, платежные информационные технологии, методы защиты информации при переводе средств и нормативно-правовое обеспечение платежного процесса. Целью данной работы является обзор опыта конструирования платежных и расчетных систем и представление формализованных описаний, отражающих методы расчетов в платежных системах.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл

Обновлено: 09-12-2010

Основан Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) в апреле 1999 года с целью создания общедоступного механизма раскрытия информации о российских предприятиях. В этом ресурсе собрано огромное количество предприятий, и система позволяет сразу же провести экспресс анализ предприятия для зарегистрированных пользователей. Основные преимущества - получение информации напрямую от эмитентов корпоративных ценных бумаг. Информация о сайтах компаний.

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Nicolae Danila Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 11. No. 11. P. 55-68. 
The Romanian Banking System demonstrated a sustained development over the last years, being prepared to continue its expansion and also proving to be a reliable partner to the real economy both in terms of the proposed financial solutions and the perception of risks incurred by different economic activities during this entire period. Market maturation along with the specific requirements of the retail and corporate customers entailed a developed degree of sophistication of banking products and services. Moreover, the internationalized competition on the Romanian market induced an accelerated integration and leveling of the banking market, also generating higher growth rates compared to other Romanian industries. The Romanian Banking Sector is the main pillar of the financial system. The lately significant focusing of banks on the households resulted in an unprecedented development of retail loans. Nevertheless, in the corporate segment, still dominant in total loans, the competition is also increasing, the banks currently concentrating on the small and medium enterprises. The main features of the Romanian financial and banking sector are it is healthy and operates in a well regulated market. The Romanian Banking Sector was and will be the main pillar of the real integration and convergence of Romania to the European Union.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Ion Stancu, Andrei Tinca Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 11. No. 11. P. 3-14. 
The abundance of risk metrics stems from the effort to measure the difference between the expected and actual returns, under a hypothesis of normality. Under the assumption of risk aversion, investors are likely to quantify risk using metrics which measure returns lower than the expected average. These include the semi-variance of returns smaller than the average, the risk of loss – a return under a chosen level, usually 0%, and value-at-risk, for the greatest losses, with a probability of less than 1-5% in a given period of time. The Basel II accord improves on the way risks are measured, by allowing banks greater flexibility. There is an increase in the complexity of measuring credit risks, the market risks measurement methods remain the same, and the measurement of operational risk is introduced for the first time. The most advanced (and widely-used) risk metrics are based on VaR. However, it must be noted that VaR calculations are statistical, and therefore unlikely to forecast extraordinary events. So the quality of a VaR calculation must be checked using back-testing, and if the VaR value fails in a percentage of 1-5% of the cases, then the premises of the model must be changed.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Nicolae Danila Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 6. No. 6. P. 73-92. 
This material is presenting the banking system in Romania, as it developed after 1990 year. First of all, the text is pointing out the legislative framework set up for regulating the banking system, both during the transition period and just before the moment of the adhesion of Romania to the European Union. Afterwards, there are several points of view being expressed as to the banking regulations, the penetration of the foreign capital in our country, the main privatizations of the former state-owned banks – BCR, BRD, BANCA AGRICOLA, BANCPOST etc., or the establishment of new commercial banks, of individual personality. The credit institutions are analyzed from the point of view of their ownership form. A significant place is allocated to the evolution of the assets and liabilities within the banking system and the credit institutions system. There are evaluations as regards the procedures of supervising the banking system, the banks distribution network and the efficiency of the commercial banking system, which are emphasized by the analysis. The final part of the material is focusing on the evaluation of the Romanian banking system in comparison with the banking system of the countries members of the European Union.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Andrei Tinca Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 5. No. 5. P. 31-34. 
The financial scandals în the last two decades have determined the Basel Committee to improve the risk controls for banks în general, and for operational risk in particular. Operational risk covers all non-market or credit risk, therefore including management risk, IT and fraud risk. By the Basel II Accord, the Committee proposes three risk measurement methods, which induce increasing costs, but also greater reductions în a bank’s capital reserve, and thus în its operating costs.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Teodora Barbu, Georgeta Vintila Theoretical and Applied Economics.. 2007.  Vol. 3. No. 3. P. 53-60. 
The diversity of national banking systems in the European banking system and the absence of consolidated supervision creates the premises for a series of interrogations whose essence is the same: Is it possible to discuss about a Pan European Banking System? The starting point in answering this question was the efforts to create a single banking market, which took place in 1973-1999, and the impact of integration on the European Banking Industry. Among the most representative aspects, it must be emphasized the necessity of consolidating banking supervision at an European level, considering that the International Banking Community studies the problematic of banking regulations at a global level. The two dimensions of the prudential and European bank supervision device – the geographic and the institutional – demand the creation of a structural reform in order to ensure the functioning of a Pan European system of banking supervision and regulations. The considerations on the Consolidation of European Banking Supervision draws into discussion the Financial Supervision Authority which has generalized as an applicable model in numerous European countries and has been mentioned as an alternative of Pan European banking supervision. In the process of the integration of the banking sector, the Basel II Accord represents an opportunity in reaching a convergence of national regulations and practices in matters of risk management, considering that these actions are in line with the preoccupations of realizing a Pan European banking system. Thus, the creation of Pan European banking system involves actions in more directions: legal, institutional, operational meant to ensure the consolidation of banking supervision. Download Info
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Daniel Armeanu, Florentina-Olivia Balu Theoretical and Applied Economics. 2007.  Vol. 2. No. 2. P. 83-92. 
VaR has become the standard measure that financial analysts use to quantify market risk. VaR measures can have many applications, such as in risk management, to evaluate the performance of risk takers and for regulatory requirements, and hence it is very important to develop methodologies that provide accurate estimates. In particular, the Basel Committee on Banking Supervision at the Bank for International Settlements imposes to financial institutions such as banks and investment firms to meet capital requirements based on VaR estimates. In this paper we determine VaR for a banking currency portfolio and respect rules of National Bank of Romania regarding VaR report.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Lavinia Vasile Theoretical and Applied Economics. 2006.  Vol. 6. No. 6. P. 73-76. 
The financial and banking market is presently right in the middle of a developing and consolidating process. The banks are those institutions which can guarantee the financing for economic projects, generally speaking and particularly for the investment projects. The credit market got developed and secures financial sources for the entrepreneurs. But each and every credit is implying a less known aspect, as it is the subject of running a number of risks. The credit risk does exist; therefore, what really matters for both contracting parties is to properly evaluate it and learn about it in advance. The text below is emphasizing a number of aspects concerning the management of the credit risk (i.e. the non-payment risk, the exposure risk, the recovery risk).
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Patrick McGuire, Nikola Tarashev BIS Quarterly Review. 2006.  P. 1-14. 
Activity in the international banking market has grown in recent years, both in absolute terms and relative to aggregate measures of economic activity and liquidity. By establishing a global outreach, several international banking centres have become key players in this market. This feature shows how the BIS international banking statistics can be used to track the net flow of capital through the global banking system, with a focus on the role of banks in the United Kingdom and Caribbean and Asian offshore centres.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Jaroslav Borovicka Financial Stability Report. 2007.  No. 13. P. 68-82. 
This paper revisits the issue of cost efficiency in the banking sector and the role of foreign ownership in European transition economies. The novelty of our approach is that we instrument for the decision of foreign investors to acquire domestic banks. This analysis allows us to evaluate the endogeneity bias that results from the so-called cream-skimming effect. Using a sample of 282 banks in 19 transition countries, we employ a two-stage instrumental variable approach. In the first stage, we estimate the probability of foreign acquisitions of domestic banks by implementing a panel probit model. In the second stage, the estimated propensity scores are used in the Battese and Coelli (1995) stochastic efficiency frontier specification. Although cost differences may also be caused by different product characteristics, our main finding is that the instrumental variable approach reveals that foreign ownership has a negative impact on cost efficiency. This observation indicates that in the transition countries studied the cream-skimming effect is significant, which implies that foreign investors tend to acquire the most cost efficient banks in the first place.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-12-2007
Stefan W. Schmitz Financial Stability Report. 2007.  No. 13. P. 98-114. 
The purpose of this article is to disseminate the main results of the program “Ageing and Its Implications for Banks and Bank Strategy” of the Oesterreichische Nationalbank’s (OeNB’s) Financial Markets Analysis and Surveillance Division and to draw conclusions about the implications of aging for financial stability. The first question that arises is whether demographic change is relevant for banks and financial stability at all. The paper answers this question in the affirmative and goes on to analyze the impact of demographic change on the environment in which banks operate, i.e. on economic growth, interest rates, and residential real estate markets, and on the level and composition of household demand for bank services and products. The article summarizes how banks might adapt their strategies in response to demographic change. Finally, it draws conclusions about the potential implications for financial stability.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию