Эксоцман
на главную поиск contacts
Всего публикаций в данном разделе: 219

Опубликовано на портале: 23-10-2003
Арсений Борисович Фельдман
Дисциплина преподается на 5 курсе Финансовой Академии при Правительстве РФ. Объем лекций - 36 часов, семинаров - 12 часов. В курсе рассматриваются различные виды производных финансовых инструментов - опционы, фьючерсы, свопы, их функции и специфика. Программа включает содержание курса, темы лекций и практических занятий, списки основной и дополнительной литературы.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 23-10-2003
Андрей Игоревич Ильинский
Программа дисциплины подготовлена профессором кафедры математического моделирования экономических процессов Финансовой Академии при Правительстве России. В процессе обучения студенты знакомятся с проблемами обработки информации на фондовом рынке, техническими и графическими методами анализа данных, современным программным обеспечением.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл

Обновлено: 09-12-2010

http://knowledge.wharton.upenn.edu/

Информационный сайт бизнес-школы Wharton с еженедельно обновляемой информацией, пополняемой из целого ряда источников - один из крупнейших электроннх гидов в области мировых финансов и инвестиций. Информация, представляемая на сайте, включает в себя анализ текущих событий в области мировой финансовой экономики, интервью с известными бизнесменами, статьи, книжные обзоры, сведенияия о проводимых семинарах и конференциях.

Финам.RU [интернет ресурс]
Обновлено: 09-12-2010

http://www.finam.ru

Finam.ru - уникальный набор информационно-аналитических ресурсов как для тех, кто профессионально работает на фондовом рынке, так и для тех, кто хочет быть всегда в курсе самых важных экономических событий. Finam.ru - это: Комментарии ведущих аналитиков; Оперативная

Обновлено: 09-12-2010

http://subscribe.ru/pase/pack?27

Пакет услуг "Бюллетени "Валюты-кредиты" + "Фондовый рынок"" представляет собой платную рассылку различных финансовых показателей, кросс-курсы мировых валют, официальный курс ЦБ РФ по USD, межбанковские базовые ставки по краткосрочным кредитам, процентные ставки по сертификатам и т.д.

Обновлено: 09-12-2010

http://subscribe.ru/pase/pack?26

Пакет услуг представляет собой электронную рассылку показателей мировых финансовых, товарных и фондовых рынков, кросс-курсы мировых валют, итоги торгов ценными бумагами, сравнительные цены на товары на биржах России, цены на основные биржевые товары на международных биржах, итоги торгов российскими акциями на биржах мира и т.д. Сроки платной подписки от 1 до 12 месяцев.

Обновлено: 09-12-2010

http://leader.ru/home/bank/5/21

Сайт представляет собой электронный бюллетень и содержит ежедневную оперативную информацию о состоянии финансового рынка России и отдельных его секторов. Использована информация, предоставленная Банком России, Госкомстатом России, банками, биржами, финансовыми компаниями. Часть материалов находится в открытом доступе. Для того, чтобы получить доступ к остальным материалам сайта необходимо зарегистрироваться и оформить подписку.

Рынок за неделю [интернет ресурс]
Обновлено: 09-12-2010

http://leader.ru/home/bank/5/34

Сайт представляет собой электронный бюллетень. Посетителям сайта предлагается ознакомиться с комментариями аналитиков к важнейшим событиям недели, обзорами рынков акций, важнейшими корпоративными и отраслевыми новостями, получить рекомендации аналитиков по инвестициям в акции. Для прочтения обзоров необходим Acrobat Reader (все обзоры - в формате PDF). Обновление материалов сайта - каждый понедельник.

Обновлено: 09-12-2010

http://www.financepress.ru/ourproducts_ev_df.htm

Журнал Издательского дома "Финансы и кредит", подписавшись на который Вы узнаете все об инвестиционном климате в России, о современном рынке и биржевой торговле, об институте банкротства в России, о финансовых инструментах и информационных технологиях; выходит с 1996 года один раз в месяц.

Обновлено: 09-12-2010

http://www.financepress.ru/ourproducts.htm#fik

Известный в финансовых и деловых кругах журнал Издательского дома "Финансы и кредит" выходит с 1995 года два раза в месяц. Распространяется только по подписке. В статьях ведущих специалистов в области финансово-кредитных отношений, бухучета и аудита банков рассматриваются современные проблемы методологии и практики финансов, денежного обращения и кредита, банковского дела, рынка ценных бумаг, налогообложения.

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Яков Моисеевич Миркин
Представлен библиографический список, рекомендованный для студентов специализации "Ценные бумаги и биржевое дело" по предмету "Рынок ценных бумаг и биржевое дело", изучаемого на IV курсе Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 13-10-2003
William F. Sharpe, Gordon J. Alexander, George Bailey
Периодика. Список составлен группой авторов: У.Ф.Шарп, Г.Дж.Александер, Дж.В.Бэйли. Рекомендуется использовать при изучении дисциплины "Управление инвестиционным потрфелем".
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

Опубликовано на портале: 13-10-2003
Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski
Данный библиографический список, опубликованный в журнале "Financial Management", может использоваться при изучении дисциплины "Рынок ценных бумаг".
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Robert C. Merton Journal of Financial Economics. 1980.  Vol. 8. No. 4. P. 323-361. 
The expected market return is a number frequently required for the solution of many investment and corporate finance problems, but by comparison with other financial variables, there has been little research on estimating this expected return. Current practice for estimating the expected market return adds the historical average realized excess market returns to the current observed interest rate. While this model explicitly reflects the dependence of the market return on the interest rate, it fails to account for the effect of changes in the level of market risk. Three models of equilibrium expected market returns which reflect this dependence are analyzed in this paper. Estimation procedures which incorporate the prior restriction that equilibrium expected excess returns on the market must be positive are derived and applied to return data for the period 1926–1978. The principal conclusions from this exploratory investigation are: (1) in estimating models of the expected market return, the non-negativity restriction of the expected excess return should be explicity included as part of the specification: (2) estimators which use realized returns should be adjusted for heteroscedasticity.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Shmuel Kandel, Robert F. Stambaugh Journal of Financial Economics. 1987.  Vol. 18. No. 1. P. 61-90. 
A framework is presented for investigating the mean-variance efficiency of an unobservable portfolio based on its correlation with a proxy portfolio. A sensitivity analysis derives the highest correlation between the proxy and a portfolio that reverses the inference of a test of SHarpe-Lintner tangency. For example, the maximum correlation between the value-weighted NYSE-AMEX portfolio and a portfolio inferred tangent ranges from 0.76 to 0.48. We also test whether the correlation between the proxy and the tangent portfolio exceeds a given level. This hypothesis is often rejected for the NYSE-AMEX proxy at a correlation of 0.7.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Richard Roll Journal of Financial Economics. 1977.  Vol. 4. No. 2. P. 129-176. 
Testing the two-parameter asset pricing theory is difficult (and currently infeasible). Due to a mathematical equivalence between the individual return/beta'linearity relation and the market portfolio's mean-variance efficiency, any valid test presupposes complete knowledge of the true market portfolio's composition. This implies, inter alia, that every individual asset must be included in a correct test. Errors of inference inducible by incomplete tests are discussed and some ambiguities in published tests are explained.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Ravi Jaganathan, Ellen R. McGrattan, Anna Scherbina FRB Quarterly Review. 2000.  Vol. 24. No. 4. P. 3-19. 
This study demonstrates that the U.S. equity premium has declined significantly during the last three decades. The study calculates the equity premium using a variation of a formula in the classic Gordon stock valuation model. The calculation includes the bond yield, the stock dividend yield, and the expected dividend growth rate, which in this formulation can change over time. The study calculates the premium for several measures of the aggregate U.S. stock portfolio and several assumptions about bond yields and stock dividends and gets basically the same result. The premium averaged about 7 percentage points during 192670 and only about 0.7 of a percentage point after that. This result is shown to be reasonable by demonstrating the roughly equal returns that investments in stocks and consol bonds of the same duration would have earned between 1982 and 1999, years when the equity premium is estimated to have been zero.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 03-10-2003
Lubos Pastor, Robert F. Stambaugh Journal of Financial Economics. 2002.  Vol. 63. No. 3. P. 351-380. 
Authors construct optimal portfolios of equity funds by combining historical returns on funds and passive indexes with prior views about asset pricing and skill. By including both benchmark and nonbenchmark indexes, authors distinguish pricing-model inaccuracy from managerial skill. Modest confidence in a pricing model helps construct portfolios with high Sharpe ratios. Investing in active mutual funds can be optimal even for investors who believe managers cannot outperfofm passive indexes. Optimal portfolios exclude hot-hand funds even for investors who believe momentum is priced. Our large universe of funds offers no close substitutes for the Fama-French and momentum benchmarks.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 02-10-2003
Michael R. Gibbons Journal of Financial Economics. 1982.  Vol. 10. No. 1. P. 3-27. 
A variety of financial models are cast as nonlinear parameter restrictions on multivariate regression models, and the framework seems well suited for empirical purposes. Aside from eliminating the errors-in-the-variables problem which has plagued a number of past studies, the suggested methodology increases the precision of estimated risk premiums by as much as 76%. In addition, the approach leads naturally to a likelihood ratio test of the parameter restrictions as a test for a financial model. This testing framework has considerable power over past test statistics. With no additional variable beyond , the substantive content of the CAPM is rejected for the period 1926–1975 with a significance level less than 0.001.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 02-10-2003
Michael J. Barclay Journal of Financial Economics. 1987.  Vol. 19. No. 1. P. 31-44. 
This study examines the ex-dividend day behavior of common stock prices before the enactment of the federal income tax. On ex-dividend days during the pre-tax period, stock prices fell, on average, by the full amount of the dividend. The data are consistent with the hypothesis that (i) investors in the pre-tax period value dividends and capital gains as perfect substitutes and (ii) the differential taxation of dividends and capital gains has since caused investors to discount the value of taxable cash dividends in relation to capital gains.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию