Эксоцман
на главную поиск contacts
Всего публикаций в данном разделе: 219

Опубликовано на портале: 27-07-2006
Алексей Геннадьевич Шоломицкий
Изд-во: ГУ ВШЭ, 2005, cерия "Учебники Высшей школы экономики", 400 с.
Данное пособие представляет собой обзор современных идей, теорий и методов оценивания и моделирования риска и принятия решений при неопределенности. При изложении используются простые математические средства. Книга может служить введением в такие области, как экономическое поведение при неопределенности, моделирование рисков в страховых и пенсионных схемах и в финансах.

Для студентов старших курсов (в том числе студентов магистратуры) и аспирантов экономических, экономико-математических и финансовых специальностей.

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика"
ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 27-07-2006
Галина Васильевна Чернова
Изд-во: Питер, 2005, 240 с.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности "Финансы и кредит", специализация "Страхование". В книге подробно рассмотрены такие вопросы, как финансы страховой организации, инвестиционная деятельность, специфика страхуемых рисков и многое другое. Материал структурирован и дает комплексное представление об экономике страховой организации по добровольному страхованию для рисковых видов страхования. Для студентов, преподавателей вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области экономики страховой организации. Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" и специальностям 060100 "Экономическая теория" и 061800 "Математические методы анализа экономики".
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 27-07-2006
Eric L. Nyman
Изд-во: Альпина Бизнес Букс, 2005, 410 с.
Это книга - шестое издание финансового бестселлера Эрика Наймана, где в легкой и доступной форме изложены основные понятия и приемы успешного трейдинга. Автор описывает основные методы фундаментального и технического анализа, рассказывает об индикаторах и опционах, знакомит со специфическими видами анализа, методикой управления рисками, основами психологии биржевой игры. Энциклопедия предназначена для частных инвесторов и специалистов, работающих на финансовых рынках, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также для тех, кто стремится найти пути приумножения своих средств. Книга может использоваться в качестве учебного пособия для студентов экономических специальностей.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 30-06-2006
Aswath Damodaran
Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006, 1344 с.
Оценка находится в основе любого инвестиционного решения, независимо от того, связано ли это решение с покупкой, продажей или хранением активов. Книга Асвата Дамодарана является классической работой в области инвестиционной оценки. Она содержит инструменты и методы определения стоимости практически любого актива, включая такие сложные объекты оценки, как компании, предоставляющие финансовые услуги, и активы интернет-компаний. Книга имеет ярко выраженную практическую направленность. Помимо алгоритмов оценки книга содержит множество примеров из реального бизнеса. Книга ориентирована на менеджеров высшего звена, предпринимателей, инвесторов, профессиональных оценщиков, сотрудников инвестиционных компаний и банков, а также преподавателей и студентов.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

World Federation of Exchanges [интернет ресурс]
Обновлено: 09-12-2010

http://www.world-exchanges.org/index.asp?resolutionX=1024&resolut...

Очень обширный сетевой ресурс. Особый интерес представляет статистическая база данных (в годовом и месячном выражении). Размещены данные о валютных курсах, стоимости акций, облигаций и биржевых индексов, стоимости "голубых фишек" и пр.

Обновлено: 08-11-2012

http://rts.micex.ru/

Сайт содержит информацию о текущих котировках акций (с задержкой 15 мин.) и текущих значениях фондовых индексов РТС (онлайн доступ). Архивы торгов по дням по всему списку котирующихся акций с сентября 1995 г., архивы торгов по отдельным акциям, архивы индексов РТС и методики их расчета.

Обновлено: 09-12-2010

http://www.micex.ru/online/

Информация о валютных торгах - текущее состояние и архивы по дням с июня 1992 г. Информация о торгах государственными ценными бумагами - текущее состояние и архивы по дням с мая 1993 г. Информация о текущих котировках акций и (с задержкой 15 минут) текущих значениях фондового индекса ММВБ (онлайн доступ).

Обновлено: 09-12-2010

http://www.kitco.com/market/

Текущие котировки на ценные металлы (золото, серебро, платина, палладий) на Нью-Йоркской и Лондонской биржах металлов. Исторические временные ряды. Возможность построения графиков.

Обновлено: 09-12-2010

http://webcenter.ru/~invest/main.html

Список ссылок на Интернет-ресурсы по рынку российских АДР.

Multinational Finance Journal [интернет ресурс]
Обновлено: 09-12-2010

http://www.camden.rutgers.edu/~mfs/indexjournal.htm
http://www.camden.rutgers.edu/~mfs/journal.html

Ежеквартальный журнал, выходит с 1997 г. Некоторые статьи находятся в открытом доступе (формат pdf). Здесь же содержатся отчеты о научно-практических конференциях в области финансов. ISSN: 1096-1879 Aim and Scope The Multinational Finance Journal

Опубликовано на портале: 29-06-2006
Р. Т. Юлдашев
Москва: Анкил, 2004, 136 с.
В доступной форме рассмотрены источники и составные части-, понятия «страховой агент», практическая философия по созданию собственного страхового бизнеса, организация эффективной продажи страховых услуг, создание особых условий, для привлечения клиентов. Особое внимание уделено продаже полисов, андеррайтингу, диалогам с клиентурой, оценке страховых услуг, страховой защите автомобилистов, процессу формирования деловых связей, работе за пределами офиса страховой компании и другим актуальным аспектам работы со страхователями. Для страховых агентов, руководителей страховых компаний, менеджеров, студентов и преподавателей экономических вузов, а также широкого круга читателей, интересующихся практическими аспектами страхового бизнеса в Российской Федерации.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Investments [учебная программа]
Опубликовано на портале: 27-06-2006
Robert F. Stambaugh
Fall 2001
The objective of this course is to undertake a rigorous study of theory and empirical evidence relevant to investment management. Topics covered include (1) the behavior of security prices, (2) objectives for short-term and long-term investing, (3) diversification, (4) constructing optimal portfolios, (5) modeling and estimating risk-reward tradeoffs, (6) active vs. passive strategies, and (7) evaluating the performance of managed portfolios. Much of the course is devoted to common stocks, but other investments, especially fixed-income securities, will be included. The course does not cover individual security selection and valuation (i.e., this is not a course on equity research or stock picking). The course is applied in an important sense, in that various concepts and approaches are subjected to real-world data. On the other hand, the course devotes less time to the institutional aspects of investment management and is fairly quantitative. Rather than describe the operational details of current practice, the course atempts to provide a lasting conceptual framework in which to view the investment process and to analyze future ideas and changes in the investment environment. The prerequisites are Fin 601 and Stat 621 (MBA students) or Fin 102 and Stat 101 (undergraduates). Given that investment management requires one to understand and deal effectively with randomness, a good grounding in statistics is essential, and familiarity with statistics should extend through multiple regression, covariance, and correlation.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит прикрепленный файл

Macro Investment Analysis [учебная программа]
Опубликовано на портале: 27-06-2006
William F. Sharpe
Spring 1999
This course is Macro Investment Analysis. It can be considered a second course on portfolio management. Author take a particular view of the portfolio management process, with emphasis on (1) the decisions that must be made by and/or for the ultimate investor and (2) the analytic tools and empirical evidence that can help inform such decisions.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Security Analysis [учебная программа]
Опубликовано на портале: 27-06-2006
Richard J. Kish
Spring 2001
This course is an elective finance course in the Investment track focusing primarily on equity. It covers the factors influencing the valuation of financial securities: earnings forecasts and expectations, uncertainty, required returns, supply and demand for securities and funds, level of interest rates, and investors' attitudes. The course material will be conveyed through a variety of formats such as lectures, class discussions, selected readings, and current events.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 27-06-2006
Александр Сергеевич Шапкин
Москва: Дашков и К, 2005, 244 с.
В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в условиях риска для конкретных экономических ситуаций. Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых процессов, раскрываются новые подходы к снижению степени экономического риска, а также вопросы формирования оптимального портфеля ценных бумаг. Объясняются современная портфельная теория и теория рынка капитала, дается обзор основных методов управления портфелем инвестиций, анализируются и сравниваются различные портфельные теории. Значительное внимание уделяется психологии поведения и оценке лица, принимающего решение. Для специалистов, изучающих и использующих экономико-математические методы в управлении экономическими рисками, специалистов банковских и финансовых структур, работников пенсионных, страховых и инвестиционных фондов, практиков фондового рынка, а также студентов экономических вузов.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 26-06-2006
Ред.: Евгений Федорович Жуков
Москва: Юнити-Дана, 2002, 399 с.
Учебное пособие посвящено анализу тенденций развития рынков ценных бумаг западных стран, России, стран Восточной Европы и СНГ. Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с выпуском и обращением различных видов ценных бумаг, с организацией функционирования рынков ценных бумаг, а также с системой их государственного регулирования. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также практических работников, занятых в сфере кредита, финансов и ценных бумаг.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 26-06-2006
Larry Williams
Москва: Аналитика, 2006, 312 с.
Краткосрочная торговля - подход, применяемый большинством трейдеров при игре на рынке. Этот метод делает возможным самые крупные финансовые доходы, но одновременно он - сложнейший вызов, требующий постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования. Написанная Ларри Вильямсом, самым признанным и популярным техническим аналитиком последних трех десятилетий, эта инновационная книга - его первая за почти десятилетие - предлагает основы надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же потенциально опасного предприятия.
Делясь своим многолетним опытом закаленного и успешного трейдера, Вильямс предлагает свое понимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством Вы узнаете об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Investment Analysis and Portfolio Management [учебная программа]
Опубликовано на портале: 22-06-2006
Don M. Chance
Fall 1999
Examines the role and functioning of securities markets. Specific topics include the equity market, fixed-income securities market, and mutual funds. The course presents portfolio and capital market theory, the efficient markets hypothesis, institutional organization, and security valuation techniques. This is a course designed to give you some basic knowledge of the principles of investing, but more importantly to teach you correctly about investing. It is a blend of theory and practice. We learn "theory" because it teaches us how to think. We learn "practice" because that is where we apply what we learned when learning how to think. The point of view of this course is as an institutional investor. In fact a project required for this course is to apply what you learn to develop a long term investment plan for yourself.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 22-06-2006
John J. McConnell, Gregory B. Kadlec Journal of Finance. 1994.  Vol. 49. No. 2. P. 611-636. 
This article documents the effect on share value of listing on the New York Stock Exchange and reports the results of a joint test of Mertons (1987) investor recognition factor and Amihud and Mendelsons (1986) liquidity factor as explanations of the change in share value. We find that, on average, firms earn abnormal returns of 5 percent in response to the listing announcement and that listing is associated an increase in number of shareholders, and a reduction in bid-ask spreads. Cross-sectional regressions provide support for both investor recognition and bid-ask spreads as sources of value from exchange listing.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

Опубликовано на портале: 22-06-2006
S. G. M. Fifield, D. M. Power, C.D. Sinclair Applied Financial Economy. 2002.  Vol. 12. No. 3. P. 213-229. 
Over the last decade, a number of studies have examined the costs and benefits from investing in equities traded on emerging stock markets (ESMs). The general conclusion to emerge from these studies is that investors have been able to improve portfolio performance significantly by including an emerging equity market component in investment portfolios. However, the ex-post framework utilized in past analyses potentially overstates the true level of gains which can be obtained from an emerging market diversification strategy; they are computed on the assumption that, with respect to the inputs to the portfolio decision, investors are blessed with perfect foresight. This paper attempts to overcome this problem by estimating the ex-ante gains available from investing in emerging stock markets. In particular, the paper investigates whether, by using a simple strategy based on historical data to forecast portfolio inputs, all of the gains which are available from ex-post analyses of diversification can be achieved in practice. The results obtained point overwhelmingly to the inadvisability of relying on historical data to identify ex-ante optimal emerging market portfolios; the strategies examined in this paper achieved very few of the gains attained in ex-post analyses of diversification. Copyright 2002 by Taylor and Francis Group
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию