Эксоцман
на главную поиск contacts
Всего публикаций в данном разделе: 219

Опубликовано на портале: 15-11-2004
John Lintner Review of Economics and Statistics. 1965.  Vol. 47. No. 1. P. 13-37. 
The effects of risk and uncertainty upon asset prices, upon rational decision rules for individuals and institutions to use in selecting security portfolios, and upon the proper selection of projects to include in corporate capital budgets have increasingly engaged the attention of professional economists and other students of the capital markets and of business finance in recent years. The first two sections of this paper deal with the problem of selecting optimal security portfolios by risk-averse investors who have the alternative of investing in risk-free securities with a positive return (or borrowing at the same rate of interest) and who can self short if whey wish. In section III we develop various significant equilibrium properties within the risk asset portfolio. However unceelisic the latter assumption may be, it enables, in section IV, to derive a set of (stable) equilibrium market prices which at least fully and explicity reflect the presence of uncertainty per se (as distinct from the effects of diverse expectations), and to derive further implications of such uncertainty. The next section considers some of the implications of these results for the normative aspects of the capital budgeting decisions of a company whose stock is traded in the market. The final section of the paper briefly examines the complications introduced by institutional limits on amounts which either individuals or corporations may borrow at given rates, by rising costs of borrowed funds, and certain other "real world" complications.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 12-11-2004
Benjamin F. King Journal of Business. 1966.  Vol. 39. No. 1. P. 139-190. 
The analysis of the interdependence of an ensemble of security prices changes carries with it implications for such seemingly diverse financial topics as (1) methods of portfolio selection, (2) the design of index numbers, and (3) the theory of cost of capital. The concluding section of this work will attempt to relate these subjects to the principal statistical results in addition to suggesting further research that can capitalize on the present finding.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Атлант - Финансовый мир [интернет ресурс]
Обновлено: 09-12-2010

На сайте собран обширный массив информации по финансовым рынкам и ссылок на Интернет-ресурсы. Обратившись к рубрикам в верхней части главной страницы, можно увидеть список сайтов по соответствующим темам ("Аналитика", "Валюта - FOREX", "Биржи" и т.д.).

Опубликовано на портале: 03-10-2004
Don M. Chance
New Hope: Frank J. Fabozzi Associates, 1998
This book is a collection of 70 short, non-technical essays on a variety of topics in derivatives. If you have previously read some of my internet essays in my series called DRU, these are the published versions of them. In fact, DRU is no longer available. However, these essays have been polished and are in much better shape than what you previously saw.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию) ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 03-10-2004
Don M. Chance
Fort Worth, TX: Harcount College Publishers, 2001
It has now been eleven years since the first edition of this book came out. Probably no area in finance has undergone as much change as that of derivatives and risk management. In fact, this book was once called An Introduction to Options and Futures. The previous edition was called An Introduction to Derivatives. Reflecting the continuing change in the industry, we are now calling it An Introduction to Derivatives and Risk Management. Who knows what the sixth edition will be called? (Any suggestions?) But looking on the bright side, a dynamic field makes for an exciting subject to study and one well worth exploring for its potential for career development. This book is all about the study of financial instruments called derivatives. The types of derivatives you will learn about are options, forwards, futures, swaps and a number of variations of these basic instruments. Derivatives are powerful and effective tools for altering the risk of an organization or portfolio of securities. In this book you will learn the characteristics of these instruments, how they are priced, how they are used in strategies, and how to manage the risk they create as well as how to use them to manage already-existing risk.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию) ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 22-09-2004
Игорь Тимофеевич Балабанов, Андрей Игоревич Балабанов
Санкт-Петербург: Питер, 2004, 256 с.
В учебнике рассматривается история страхового дела и его организация в РФ, сущность и классификация страхования, дается организационная структура процесса страхования, рассматриваются системы страховой ответственности, франшиза, актуарные расчеты и методы имущественного страхования, страхования ответственности и перестрахования.
Подробно раскрываются особые виды страхования: туристов, предпринимательских рисков, морское страхование.
Учебник предназначен для студентов экономических вузов всех форм обучения, аспирантов, преподавателей. Он также может быть полезен работникам сферы страхования в их практической деятельности.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 13-09-2004
Юлия Борисовна Ильина
2 курс - весенний семестр, 4 курс - осенний, весенний семестры
Цель курса «Финансовые рынки и институты»:
раскрытие основ фондового рынка, особенностей различных видов ценных бумаг, их обращения, определения доходности.
В результате изучения курса у студентов должно сложиться понимание механизма функционирования рынка ценных бумаг. Особое внимание уделяется правовым аспектам рынка ценных бумаг в России, специфике российского рынка акций, облигаций, государственных ценных бумаг, их взаимодействия с мировыми фондовыми рынками

Объем курса:32 часа лекций и 32 часа семинарских занятий.

К содержанию курса «Финансовые рынки и институты» прилагается: список рекомендованной литературы.

ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Инвестиционный менеджмент [учебная программа]
Опубликовано на портале: 13-09-2004
Анна Евгеньевна Лукьянова
3 - 4 курс
Цель курса «Инвестиционный менеджмент»: рассматриваются задачи стратегии и тактики инвестиционного менеджмента, связанные с изучением формирования и использования инвестиционных ресурсов, предназначенных для реальных и портфельных инвестиций.
Объем курса: 32 часа лекций и 16 часов семинарских занятий.

К содержанию курса «Инвестиционный менеджмент» прилагается список рекомендованной литературы

ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 11-08-2004
Василий Леонидович Перминов
Данный библиографический список рекомендуется при изучении дисциплины «Портфельный анализ».
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него

Страхование [учебная программа]
Опубликовано на портале: 06-08-2004
Наталья Георгиевна Адамчук
Целью учебного курса «Страховое дело» является изучение студентами основ экономики страхования и методов регулирования страховых отношений в Российской Федерации и в зарубежных странах.

В основу курса положено изучение международного опыта организации и проведения страхования, знакомство с правовой базой, перспективами развития и программой либерализации российского страхования.

Задачи курса:

  • -овладение основами теории страхования, включая основные понятия в страховании и перестраховании;
  • -изучение структуры страхового рынка, его основных субъектов;
  • -получение знаний о государственном регулировании страхового дела и надзоре за деятельностью страховых организаций, а также основ правового регулирования страховых отношений в области договора страхования;
  • -знакомство с современным уровнем развития мирового страхового рынка;
  • -изучение основных видов страховой деятельности;
  • -изучение государственного регулирования страховой деятельности (лицензирование страховой деятельности; предоставление отчетности; контроль за финансовой устойчивостью; правомочия органа страхового надзора);
  • -знакомство со структурой мирового страхового рынка и основными тенденциями его развития

Объем курса - 20 часов.

К содержанию программы курса прилагаются: список рекомендуемой литературы, примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу.

ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит прикрепленный файл

Опубликовано на портале: 03-08-2004
Николай Иосифович Берзон, Елена Александровна Буянова, Максим Анатольевич Кожевников, Алексей Владимирович Чаленко
Москва: Вита-Пресс, 1998, 400 с.
Эта первый российский учебник по проблемам фондового рынка.
В нем раскрыты основные понятия, связанные с рынком ценных бумаг, дана их классификация, рассмотрен механизм функционирования с учетом существующей законодательной базы.
Подробно изложены методы фундаментального и технического анализа ценных бумаг и исчисления доходности по ним.
Особое внимание уделено содержанию и организации брокерско-дилерской, расчетно-клиринговой, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
Раскрыты также проблемы и методы управления инвестиционным портфелем. Учебник будет полезен широкому кругу специалистов: работникам банков, финансовых компаний, профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 08-06-2004
Robert Prechter, Alfred J. Frost
Москва: Альпина Паблишер, 2001
Данная книга является переводом ее 20-го издания. Во многом благодаря ей, большинство современных профессиональных инвесторов, трейдеров и аналитиков знакомы с теорией Эллиотта и используют ее на практике. Исследуя финансовые рынки, Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цены на них меняются по узнаваемым моделям. Он назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Волновой принцип - не только один из лучших методов прогнозирования, это, прежде всего, детальное описание поведения рынков. Подробное описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континуума и, таким образом, говорит о его вероятном дальнейшем пути.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 08-06-2004
Van K. Tharp, Brian June
Москва: Альпина Паблишер, 2002
Книга, написанная признанными экспертами в области трейдинга, Ваном Тарпом и Брайаном Джуном, рассказывает обо всех аспектах внутридневного трейдинга с использованием прямого доступа к рынку. Помимо описания практических приемов внутридневного трейдинга, авторы значительное внимание уделили психологическим аспектам работы на финансовых рынках. По мнению авторов, как в долгосрочной, так и в краткосрочной торговле успех зависит от интеллектуального и психологического настроя трейдера, а также умения подходить к трейдингу как к бизнесу. Именно при практичном деловом подходе можно добиться стабильных успехов.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Важным достоинством книги « Технический анализ. Полный курс » является то, что она написана трейдером-практиком для трейдеров-практиков. Эта книга – не просто собрание основных понятий технического анализа, аналитических приемов, индикаторов или систем (хотя все это в книге можно найти в изобилии), а полный курс для трейдера с акцентом на их практическое применение.
При объяснении аналитических приемов и методов Дж. Швагеру удалось подробно рассмотреть весьма важные вопросы, которые часто игнорируются другими авторами: как применять в реальной торговле приемы технического анализа, какие признаки говорят о непригодности метода, как создать и протестировать торговую систему, чтобы максимизировать ее будущую, а не ретроспективную результативность.
В книге затронуты практически все аспекты трейдинга: анализ циклов, « японские свечи », технические индикаторы, торговые стратегии, философия торговли и многое другое. Все это делает книгу полезным пособием для трейдера любого уровня подготовки.
ресурс содержит полный текст, либо отрывок из него ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Игорь Тимофеевич Балабанов
Санкт-Петербург: Питер, 2000, cерия "Учебник для вузов", 192 с.
В учебном пособии кратко изложены основные темы курса « Деньги и финансовые институты ». Тесты, задачи, криптограммы, кроссворды и другие активные методы обучения позволяют лучше усвоить теорию и учат применять полученные знания на практике. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей, изучающих финансовые дисциплины, и для работников финансово-экономических служб предприятий и финансовых институтов.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Алексей Олегович Недосекин
Санкт-Петербург: Сезам, 2002
Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций, риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств, легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 24-05-2004
Алексей Олегович Недосекин
Санкт-Петербург: Сезам, 2003
Написанию этой монографии предшествовало пять лет научных исследований по применению теории нечетких множеств в финансовом и инвестиционном анализе. Вероятности как инструмент моделирования финансовых процессов укоренились в экономическом анализе уже сравнительно давно (более полувека назад). Нечеткие же множества - инструмент для экономических исследований довольно непривычный и новый, причем это замечание справедливо не только для России (где рыночная экономика существует всего 20 лет, если не брать в расчет дореволюционную историю), но и для всего остального мира.
ресурс содержит гиперссылку на сайт, на котором можно найти дополнительную информацию

Опубликовано на портале: 20-05-2004
Виктор Иванович Колесников, Виктор Семенович Торкановский
Москва: Финансы и статистика, 2001, 304 с.
Практикум - приложение к учебнику "Ценные бумаги" под редакцией В. И. Колесникова и В. С. Торкановского. Разработан для углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Включены задачи, тесты, неординарные ситуации, планы занятий на компьютерах, которые помогают лучше разобраться в природе и видах ценных бумаг, организации рынка ценных бумаг, биржевых операциях. Практикум содержит также задания по темам, входящим в программу базового курса Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКРЦБ).
ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 20-05-2004
Анатолий Анатольевич Килячков, Лариса Алексеевна Чалдаева
Москва: Юристъ, 2000, 704 с.
В учебном пособии глубоко и подробно рассмотрены все аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Даны основные понятия и определения, охарактеризованы финансовые инструменты, описана профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, раскрыты особенности стратегий эмитентов и инвесторов, показаны особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций с ценными бумагами.
ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)

Опубликовано на портале: 20-05-2004
Николай Леонидович Маренков
Москва: Эдиториал УРСС, 2000, 464 с.
Данная монография представляет собой курс лекций с описанием теории и практического опыта операций с ценными бумагами в России. Издание иллюстрировано примерами и образцами ценных бумаг.
ресурс содержит графическое изображение (иллюстрацию)