Эксоцман
на главную поиск contacts
На главную страницу журнала

Нулевой меридиан: последствия для моделирования финансовых несинхронных временных рядов

английская версия

Опубликовано на портале: 06-10-2018
TERRA ECONOMICUS. 2018.  Т. 16. № 3. С. 16-34. 
Тематические разделы:
Нулевой меридиан в Гринвиче был принят в качестве международного на конференции времени в Вашингтоне в 1884 г. С тех пор для экономических и финансовых временных рядов все стало измеряться именно с ориентиром на Гринвич. В работе на основе исторических данных показано, что субъективный выбор локации нулевого меридиана, как и любой выбор индивида или группы лиц, мнимые аксиоматичность и априорность привели нулевой меридиан в состояние безусловной данности для эконометрических моделей - необсуждаемого начального условия эконометрики временных рядов. В статье на механике экзогенных лаговых переменных классического теста Грейнжера показано, что смещения нулевого меридиана приводят к смещению границ наблюдений набора данных несинхронных временных рядов и, как следствие, к переходу значений отдельных временных рядов в соседние наблюдения, что приводит к формированию иных наборов данных, где классические эконометрические модели и тесты будут иметь другие решения, отличные от тех, что были рассчитаны при меридиане в Гринвиче. В условиях несинхронности данных модели с экзогенными лаговыми переменными, построенными на авторегрессионных принципах, могут приводить к множеству решений в зависимости от локализации нулевого меридиана и числа участвующих несинхронных временных рядов с уникальными моментами записи внутри дня относительно времени по нулевому меридиану. Это указывает на необходимость корректного учета предвзятости, связанной с выбором для расчетов какого-то одного нулевого меридиана, как минимум в эконометрических расчетах несинхронных временных рядов. В целом работа указывает на необходимость комплексной оценки эффектов предвзятости нулевого меридиана, не обязательно исключительно Гринвичского, на эконометрику несинхронных и синхронных временных рядов, которая бы формировала модели действительно объективными, безотносительно к локации нулевого меридиана или локации точки отсчета квантов времени.
PDF Document
сохранить
[791 КБ]
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Теодор Ильич Ойзерман
Социологические исследования. 2004.  № 4. С. 3-14. 
[Статья]
Андрей Евгеньевич Сериков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2006.  № 22. С. 162-183. 
[Статья]
Алина Алексеевна Куликова
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2009.  № 29. С. 30-44. 
[Статья]
Е.В. Семенычев, Е.И. Куркин, П.А. Молостова
Вопросы экономики и права. 2011.  № 2. С. 273-282. 
[Статья]