Эксоцман
на главную поиск contacts
На главную страницу журнала

Грейнджеровская причинность для мировых бирж: множество решений

английская версия

Опубликовано на портале: 15-10-2019
TERRA ECONOMICUS. 2019.  Т. 17. № 3. С. 146-168. 
Тематический раздел:
Выявление причинности между значениями показателей бирж, распределенных в разных временных зонах, является достаточно типичной задачей финансовой эконометрики. Однако спектр модификаций лаговых переменных говорит о том, что классические модели не в полной мере справляются с корректным учетом причинности, принимая во внимание распределенность моментов записи значений показателей финансовых институтов внутри наблюдения. В этой связи статья, во-первых, представляет собой обобщение наработок исследователей, предлагающих модели с корректировкой несинхронности данных; во-вторых, показывает метод временного сдвига, применение которого может приводить к сдвигу одного из временных рядов и перестройке спецификации уравнений, схожих с модифицированными уравнениями классических исследований; в-третьих, дает теоретическое обобщение множественности вариантов решения классических моделей на примере двух вариантов решения уравнений Грейнджера в условиях смещения одного из временных рядов и ее эмпирической проверки; в-четвертых, дает обобщение механизма появления альтернативных сценариев классических моделей, использующих несинхронные данные, которые сформированы исключительно гринвичской линейкой времени. В целом работа последовательно раскрывает серьезные проблемы применимости классических моделей, теоретически обосновывая наличие спектра альтернативных решений этих моделей и, как следствие, наличие спектра других результатов тестов эконометрических гипотез, подтверждающих иные закономерности, отличные от тех, вердикты которых были выявлены исключительно на несинхронных данных гринвичской линейки времени.
PDF Document
сохранить
[736 КБ]
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Руслан Аркадиевич Григорьев
TERRA ECONOMICUS. 2018.  Т. 16. № 3. С. 16-34. 
[Статья]
Андрей Евгеньевич Сериков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2006.  № 22. С. 162-183. 
[Статья]
Е.В. Семенычев, Е.И. Куркин, П.А. Молостова
Вопросы экономики и права. 2011.  № 2. С. 273-282. 
[Статья]