Эксоцман
на главную поиск contacts
Интернет-конференция
Поиск эффективных институтов для России XXI века

с 27.10.03 по 27.12.03

Действует ли закон единой цены на российских рынках(на примере рынка пшеницы)

Г.Ф.Юсупова
 Написать комментарий Ваш комментарий
(для участников конференции)


Единство экономического пространства включает в себя ряд признаков, включая отсутствие искусственных препятствий межрегионального товарообмена. Если общероссийский рынок является единым, то цена товара в некотором регионе не зависит от спроса в данном регионе, поскольку вызванный увеличением спроса рост цены тут же сбивается притоком товара из других регионов, где его цена ниже. Таким образом, если пренебречь трансакционными издержками (а именно, транспортными затратами и затратами, связанными с региональными особенностями), связь между изменениями цены и спроса должны отсутствовать. Если же такая связь существует, то это свидетельствует о дезинтеграции рынка, о том, что рынок определенной продукции ограничен региональными рамками, а сила связи служит мерой интегрированности рынка: чем теснее связь, тем менее интегрирован общероссийский рынок, тем в большей степени он представляет собой сумму замкнутых региональных рынков. Существует предположение, что развитие конкуренции на внутреннем рынке и отсутствие монопольной власти должны привести к выполнению закона единой цены.

По мере развития рыночных институтов в России тенденция расхождения цен производителей между регионами страны, начавшаяся с либерализацией цен 1992 г., постепенно уступала место их сближению. В то же время, имеются многочисленные свидетельства того, что рынки ряда товаров остаются по преимуществу региональными. В большинстве научных работ[1], посвященных исследованию пространственной рыночной интеграции в России, отсутствие единого рынка, т.е дезинтеграция, характерна агропродовольственному рынку, в частности, зерновому рынку России.

Интегрированность агропродовольственного рынка России исследовалась в работе Гарднера (Gradner) и Брукса (Brooks)[2]. Эти авторы обнаружили значительные пространственные различия цен, которые нельзя отнести на счет транспортных издержек. В то же время были найдены некоторые признаки тенденции к уменьшению этих различий. В более поздней публикации Коэна (Koen) и Де Маси (De Masi)[3] утверждается, что со временем сближение цен между регионами страны является одним из обобщенных фактов, наблюдаемых в большинстве переходных экономик.

Другой работой в рамках изучения интегрированности и дезинтегрированности сельскохозяйственных рынков России, является работа Арним Куна [Arnim Kuhn] "Региональная (дез)интеграция агропродовольственных рынков России: 1992-1993”. В этой работе исследуется интеграция российских продовольственных рынков, которая показала, что, несмотря на сближение уровней цен на продовольствие в России после периода гиперинфляции, в ряде отдаленных регионов, подобные Дальнему Востоку, колебания цен обнаруживает динамику, отличную от общероссийской. В отношении межрегиональных потоков продовольствия автор обнаружил, что межрегиональные транспортировки зерна в 90-х годах по сравнению с периодом 1980-х годов уменьшились незначительно. Однако межсекторный регрессионный анализ выявил, что региональные излишки, как и дефицит на все продукты, имеют тенденцию к уменьшению, что означает, что российские регионы во все возрастающей степени полагаются на собственное региональное производство, а не на межрегиональную торговлю.

Вообще проблемы единого пространства на зерновом рынке чрезвычайно многообразны. Прежде всего, это многообразие связано с различными трактовками самого понятия "рынок зерна"[4]. Рынок зерна можно рассматривать на федеральном уровне, на уровне экономических регионов и на уровне локальных (областных) рынков. В каждом случае агенты конкуренции будут различными, и характеристика конкуренции потребует использования собственных специальных методов. Здесь и в дальнейшем единое экономическое пространство зернового рынка, т.е интегрированность подразумевает конкурентен ли зерновой рынок, а в качестве индикатора межрегиональной конкуренции анализируется взаимозависимость цен в регионах. На федеральном уровне актуальна проблема конкуренции между отечественными заготовителями зерна и его импортерами. На уровне экономических регионов (и частично – на федеральном уровне) основной проблемой конкуренции служит высота региональных барьеров входа. На уровне локальных (региональных) рынков, скорее всего, следует говорить о конкуренции между различными каналами реализации зерна и сбыта его перерабатывающим предприятиям. В настоящей работе объектом анализа выступает в первую очередь второй из указанных аспектов конкуренции – конкуренция между покупателями и продавцами из разных регионов России.

Наличие не только явных – таких, как транспортный, административный и т.д. - но и скрытых межрегиональных барьеров может приводить к дезинтеграции общероссийского рынка. Чем выше межеригиональные барьеры торговли, тем ниже конкуренция и выше вероятность возникновения монополизма на региональных рынках. Высота таких барьеров может снижать степень конкурентности на рынках и приводить к появлению региональных монополизированных рынков зерновой продукции.

В качестве барьеров, препятствующих выравниванию цен, могут выступать: транспортный барьер, административные барьеры межрегиональной торговли, местное регулирование цен, а именно, строгий контроль региональных властей. Контроль региональных властей над рынком зерна, а также их доминирующая роль в процессе приватизации государственных предприятий переработки и торговли способствуют появлению региональной монопольной власти. Также, среди барьеров, характерных для российской переходной экономики, можно выделить и институциональные ограничения (например, традиции установления межрегиональных торговых связей и т.д.), отсутствие информации о возможностях арбитража, недостаточный уровень развития инфраструктуры, субсидии и др. Преобладание того или иного фактора зависит как от специализации рынка, размещения производства, так и от условий экономического развития страны и внешнего рынка.

Исследований, посвященных проблеме ценовых различий, достаточно много проводилось зарубежными экономистами. Большая часть работ посвящена межстрановому анализу, например, К.Рогов (1996), в котором закон единой цены приобретает форму закона паритета покупательной способности (ППС). Закон единой цены утверждает, что цены мобильных товаров должны быть одинаковы в обеих странах.

Среди работ российских экономистов необходимо выделить исследование К.П.Глущенко[5], где убедительно продемонстрировано, что разброс региональных цен в России и скорость его преодоления сопоставима с аналогичными явлениями и процессами в масштабе стран. Кроме того, Глущенко попытался выяснить причины, препятствующие сближению региональных уровней цен на потребительские товары.

В рамках данной работы была сделана попытка оценить интенсивность межрегиональной конкуренции в России на основе тестирования гипотезы выполнения закона единой цены на примере рынка пшеницы России. В процессе работы ставились две задачи:

  • определить, имеет ли место тенденция к сближению уровней региональных цен, т.е. выполняется ли на общероссийском рынке зерна закон единой цены, что в дальнейшем позволит судить об интеграции рынка. Это направление анализа позволит косвенным образом свидетельствовать о наличии или отсутствии межрегиональных барьеров торговли;
  • оценить роль транспортных тарифов как барьера интеграции межрегионального рынка. В том случае, если будет установлено незначительное влияние транспортных тарифов на межрегиональные различия цен, можно будет сделать вывод о том, что в основе последних лежат другие факторы – а именно административные барьеры или другие скрытые барьеры.

 

(Меж)Региональный рынок зерна в России

 

Интенсивность межрегиональной конкуренции на рынке зерна за последние десятилетие существенно менялась под воздействием целого ряда факторов. В начальный период экономических реформ, по оценке специалистов[6], межрегиональный арбитраж был затруднен, пока в реализации предприятий преобладали поставки в федеральные и региональные фонды. Существенная доля госзакупок в реализации зерна, безусловно, отразилась на условиях конкуренции и ее методах оценки[7], [Eu.V.1] в связи с этим вввввхотя в настоящее время эта доля существенно понизилась.

В современной российской экономике на протяжении 1990-х годов сохранялась, а в некоторых регионах даже усиливалась роль такого фактора, как административные ограничения межрегионального  арбитража. Так, например, в 1999 году запреты на вывоз сельскохозяйственной продукции действовали в более чем 20 областях, главным образом в областях, специализирующихся на ее производстве. Как правило, прямые запреты носят временный характер, их вводят до момента завершения производителями поставок продовольствия в региональные фонды, но даже этих нескольких месяцев, пока действуют запреты, достаточно для сильной дестабилизации как локальных рынков, так и общенационального. При этом происходит существенное перераспределение потенциальной прибыли, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому, что подобные запреты сопровождаются установлением областных закупочных цен, которые оказываются ниже цен, чем в соседних регионах. Не имея возможности вывезти продукцию в регионы с более высокими ценами, местные производители лишаются части выручки от ее реализации. Во-вторых, местные торговые компании, используя благоприятную внутреннюю ситуацию с низкими ценами и отсутствие альтернатив сбыта у производителей, скупают продовольствие по низким ценам для дальнейшей перепродажи ее после отмены запретов на вывоз. В то же время существуют свидетельства, что после 1998 г. прямые административные ограничения продажи зерна используются все реже, и в более узком круге регионов.

Одним из методов оценки интенсивности межрегиональной конкуренции или определения параметров пространственной рыночной интеграции – определение взвешенного коэффициента вариации региональных цен. В связи с тем, что, с одной стороны, пшеница занимает самую большую долю в валовом сборе зерна (рис 1, 2), а с другой, для проведения качественного анализа была доступна не вся статистическая информация, а именно:

для расчета коэффициента вариации - годовые региональные цены по пшеницы,

для проверки гипотезы выполнения закона единой цены – месячные по продовольственной пшеницы третьего класса,

то представленный анализ будет базироваться на информации этого товара ( продовольственной пшеницы 3 класса).

Структура валового сбора зерна в 2000 году

Рис.1. Структура валового сбора зерна в 2000 году

 

 

 

 Структура валового сбора зерна в 20012001

Рис.2 Структура валового сбора зерна в 2001 году[8]

 

 

 

На рисунках 3, 4 представлен взвешенный коэффициент вариации региональных цен на зерно и отдельно на пшеницу за период 1992-2001гг, рассчитанный следующим образом:

а) нахождение стандартного отклонения, которое рассчитывалось взвешиванием региональных цен по объемам региональных продаж в общем объеме продаж зерна в России:

f1 f2

 

б). Нахождение стандартного отклонения, которое рассчитывалось взвешиванием единых элементов по соответствующей доле региона в общероссийском объеме продаж зерна:

f3

 

где ai - региональная доля в общих продажах зерна в России;

хi –общее количество проданного зерна, приходящегося на один регион;

n – количество регионов;

pi- цена за 1 тонну зерна в данном регионе;

f4 - средняя российская цена за 1 тонну.

Источники: собственные расчеты.

Аналогично был рассчитан взвешенный коэффициент вариации региональных цен на пшеницу за период 1992-2001гг.

 

Данный показатель отражает различие цен между регионами. Мы можем интерпретировать его значение таким образом, что при прочих равных условиях, чем выше различие цен между регионами, тем выше барьеры входа на локальные рынки, тем ниже межрегиональная конкуренция на данном рынке. Снижение вариации региональных цен наоборот, свидетельствовало бы о выравнивании абсолютных уровней цен, что явилось бы подтверждением предположения о возросшей рыночной интеграции. Хотя, безусловно, данный простой индикатор не подходит для анализа причин взаимосвязей между региональными ценами или для исследования ценового арбитража на российских зерновых рынках, в том числе и потому, что анализируются только годовые цены.

 

Взвешенный коэффициент вариации региональных цен на зерно в России: 1992-2001гг.

Рис.3. Взвешенный коэффициент вариации региональных цен на зерно в России: 1992-2001гг.

 

Взвешенный коэффициент вариации региональных цен на пшеницу в России: 1992-2001гг.

Рис.4. Взвешенный коэффициент вариации региональных цен на пшеницу в России: 1992-2001гг.

 

Если говорить о связи рисунков 3,4, где представлены взвешенные коэффициенты вариации по зерну и пшеницы, то здесь можно отметить следующее. Динамика коэффициента по зерну и по пшеницы в течение рассматриваемых периодов одинакова, за исключением 1999 года. Если в целом по зерну данный показатель очень высокий, точнее самый высокий по сравнению с остальными периодами, то по пшенице мы такого наблюдать не можем. Здесь после 1998 года происходит плавное падение взвешенного коэффициента, что может свидетельствовать о некотором выравнивании абсолютных уровней цен.

 Приведенные данные на рисунке 3 свидетельствуют о последовательном нарастании межрегиональных различий цен зерна вплоть до 1995 г. Последовавшая затем тенденция выравнивания межрегиональных цен была прервана в кризисном 1998 году, однако в последующие годы восстановилась. Одним из объяснений резкого роста межрегиональных различий цен зерна (в меньшей степени коснувшийся пшеницы) в 1998 г. может служить усилившийся контроль со стороны региональных властей не только над местными рынками зерна, но и над межрегиональным обменом, например, закрытие региональных границ (запрет вывоза любой сельскохозяйственной продукции)[9]. С другой стороны, снижение производства зерна и финансовый кризис в 1998 году тоже сопровождались снижением рыночной конкуренции в России. Самый низкий урожай зерна 1998 года ( всего 47,9 млн.тонн по сравнению с 1997 годом – 88,6 млн.тонн), способствовал возобновлению межрегиональных барьеров, действие которых продолжалось и в 1999 году. Поэтому очень высокий коэффициент вариации в 1999 году является лишь реакцией на события прошлого года, несмотря на увеличение валового сбора зерна в этот год.

Существенное уменьшение пространственных ценовых различий можно наблюдать в 1993, а особенно после 1999 года. Подобное снижение можно объяснить экономической стабилизацией страны после финансового кризиса. Увеличивается производство как зерна в целом, так и пшеницы в том числе. Повышается обеспеченность областей зерном, что может свидетельствовать о формировании нормального рынка. Рост производства сопровождается увеличением масштабом межрегиональной торговли, использованием возможностей межрегионального арбитража, что способствовало выравниванию цен. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке пшеницы (рис.4).

Полученные результаты совпадают и с оценками эффективности внутреннего рынка зерна другими аналитиками. Существует мнение[10], что в 1992-1995гг. В России не существовало ни нормального функционирования межрегионального рынка зерна, ни достаточных связей между региональными рынками.

Другой метод, а именно, тестирование гипотезы на выполнение закона единой цены на примере рынка продовольственной пшеницы России дает более качественные результаты. Используя данный метод, мы попытались проверить предположение о том, что развитие конкуренции на внутреннем рынке и отсутствие монопольной власти приводят к выполнению закона единой цены.

В качестве объекта исследования был выбран рынок продовольственной пшеницы 3 класса. Анализируется динамика ценового разрыва (Price gap) между региональными сельхозпроизводителями на продовольственную пшеницу мягкую 3 класса. Выбранный продукт может наилучшим образом использоваться для межрегионального арбитража, на фоне других видов сельскохозяйственной продукции. Если в отношении него не будут обнаружены тенденции сближения региональных цен, это будет служить важным аргументом в пользу вывода о наличии межрегиональных барьеров на рынках сельскохозяйственной продукции. Для этого использовались данные по региональным ценам Минсельхоза РФ помесячно за период 1999 – 2001гг[11]. Рассматриваемые цены сельхозпроизводителей не включали транспортные расходы, связанные с доставкой до элеватора.

При изучении региональных различий цен в период с января 1999 по декабрь 2001гг. была сделана выборка регионов-производителей пшеницы Российской Федерации. Из каждого экономического района РФ были выбраны один или два региона-производителя, по которым была доступна статистическая информация для каждого месяца в рамках рассматриваемого периода ( таблица 1).

Таблица 1.

Регионы РФ, выбранные для исследования.

Центральный районÞ

Владимирская область

Орловская область

Волго-Вятский районÞ

Кировская область

Поволжский районÞ

Волгоградская область

Северо-Кавказский районÞ

Ростовская область

Ставропольский край

Уральский районÞ

Оренбургская область

Западно-Сибирский районÞ

Новосибирская область

Восточно-Сибирский районÞ

Красноярский край

 

Полученная картина проверки закона единой цены оказалась достаточно пестрой. В рамках проанализированных регионов имело место как сближение, так и расхождение цен. Поэтому мы смогли заключить, что тенденция к сближению региональных цен существует не в масштабах всего зернового рынка[12] России, а в рамках узкого территориального масштаба, т.е мы можем говорить о формировании на рынке пшеницы локальных субрынков.

С другой стороны, если тенденция к сближению цен в исследуемых регионах и существует (для 30% пар сходимость наблюдалась), то она либо очень слабая, либо наличие серьезных барьеров сдерживают ее.

Можно сравнить полученные результаты с результатами К.П.Глущенко[13], который проводил оценки скорости сходимости и тестирование на единичный корень для четырех групп временных рядов: для общего уровня цен, уровней цен на продовольственные товары, промтовары и услуги по 7 регионам, составляющим Западную Сибирь (Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская,Новосибирская, Омская, Томская Тюменские области) и по России в целом. Полученные результаты для этих групп свидетельствовали, что в принципе тенденция к сближению цен в западносибирских регионах существует. Причем результаты оценки и теста на единичный корень для общего уровня цен показали, что если исключить из рассмотрения начальный этап рыночных реформ на более коротком периоде скорость сходимости растет. Таким образом, автор отмечает, что существуют препятствия, мешающие тенденции к сближению цен работать в полную силу на уменьшение межрегиональных разрывов в ценах (особенно в случае промышленных товаров). Отличие проведенного анализа от анализа Глущенко связано, в частности, с тем, что Глущенко определяет ценовую разницу как разницу между уровнем цен в данном регионе и средним уровнем цен по России. Возможным достоинством подхода, примененного в данной работе, является возможность выделить группы регионов, образующих субфедеральные рынки, внутри которых наблюдается тенденция сближения цен.

С другой стороны, поскольку существует мнение, что основой межрегионального различия цен являются затраты на транспортировку, то во второй части анализа сходимости региональных цен, оценивается связь между изменением ценового разрыва и изменением маржи[14] в зависимости от расстояния. Если маржа растет пропорционально росту ценового разрыва, то можно сделать вывод в сторону интеграции рынка, так как в реально интегрированной экономике закон единой цены выполняется с точностью до транспортных затрат.

Проведенный регрессионный анализ показал, что транспортный тариф не влияет на интеграционные процессы ни в случае сближения цен, ни в случае отсутствия сходимости (что было установлено ранее).

Однако можно предположить, что для выполнения закона единой цены препятствуют другие барьеры, чем транспортный тариф, чье влияние может быть более значимо. Во-первых, наличие административных барьеров в регионе значительно влияет на условия межрегиональной конкуренции. В связи с этим влияние тарифа может отсутствовать или влиять незначительно, а введение в регрессию данного фактора может изменить результаты в сторону не выполнения закона единой цены. Во-вторых, отсутствие зависимости между транспортным тарифом и ценовым разрывом между регионами можно объяснить привлечением к анализу сравнительных преимущества региона: слишком высоки альтернативные затраты производства пшеницы внутри региона, региону выгоднее завозить пшеницу. Третьей причиной может служить ограниченная панель данных или резко выделяющиеся наблюдения, с которыми пришлось столкнуться в процессе анализа.

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно предположить, что в рамках целого российского рынка пшеницы мы не смогли наблюдать выполнения закона единой цены, а следовательно, существуют значительные препятствия для развития конкуренции. С другой стороны, мы попытались из имеющейся выборки выделить группы регионов, образующих субфедеральные рынки, внутри которых наблюдается тенденция выравнивания цен.



[1] Эффект дезинтеграции рассматривается в работе Майкла Копсидиса [ Michael Kopsidis ] "Эффект дезинтеграции: региональный рынок зерна в России (1992-1995гг)", сборник статей "Агропродовольственный сектор России: на пути к рынку", под ред. П.Верхайма, Е.В.Серовой, К.Фроберга, Йоахима фон Брауна, Аналитический центр агропродовольственной экономики ИПП, Москва, 2001

[2] Gardner and Brooks (1994), Food prices and Market Integration in Russia: 1992-93, American Journal of Agricultural Economics, 76,pp.641-666

[3] Koen, Vincent and De Masi, Paula (1997). Prices in the Transition: Ten Stylized Facts. IMF Working Paper WP/97/158

[4] С.Б.Авдашева, Г.Ф.Фахретдинова, Развитие конкуренции на российском рынке зерна:современные тенденции, журн. Вопросы статистики, №3,1999год

[5] "Насколько едино российское экономическое пространство?", научный доклад №01/11, проект реализован при поддержке консорциума экономических исследований и преобразований, 2002 год

[6] Gardner B and Brooks K, Food prices and market integration in Russia: 1992-1993. American Journal of Agricultural Economics, 1994, vol.76, n.3,pp.641-646

[7] Например, метод сходимости цен в чистом виде неприменим.

[8] Источник: http://www.unidell.ru, Группа компаний "Юниделл" Вести зернового рынка", Выпуск № 13, 17.01.2002

[9] Газета "Известия", № 177 от 22 сентября 1998г.

[10] Майкл Копсидис, "Эффект дезинтеграции: региональный рынок зерна в России (1992-1995 гг.)"

[11] Мы очень хорошо понимаем, что выборка для анализа очень мала. На период исследования, к сожалению, была доступна информация только за эти три года, то есть для 36 моментов наблюдения.

[12] Так как пшеница занимала в период 1999-2001гг. ½ долю всего объема производства зерна, то на основании полученных результатов, мы можем говорить о рынке зерна в России в целом.

[13] К.П. Глущенко, "Межрегиональная дифференциация темпов инфляции", проект реализован при поддержке консорциума экономических исследований и преобразований, 1998 год

[14] Маржа на зерновом рынке представляет собой транспортный тариф.


 [Eu.V.1] Но вообще говоря, поставки в региональный фонд – это не барьер для арбитража. Просто в арбитраже участвуют не первичные производители, а закупочные организации (уполномоченные посредники) В региональные фонды закупают в зерновых регионах – для продажи, в потребляющих регионах закупают вне своего региона.

 Написать комментарий Ваш комментарий
(для участников конференции)


 
  Дискуссия