Эксоцман
на главную поиск contacts

Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2002.  Т. 6. № 2. С. 193-216. 
В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=6&issue=2&addid=4
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Александр Васильевич Бухвалов
Российский журнал менеджмента. 2006.  Т. 4. № 3. С. 77-84. 
[Статья]
В.И. Ширяев, Юлия Владимировна Павлова
[Учебная программа]
Дмитрий Семенович Львов, Валерий Григорьевич Гребенников, Баграт Айкович Ерзнкян
Экономическая наука современной России. 2000.  № 3-4. С. 5-21. 
[Статья]
Mitchell Abolafia
Экономическая социология. 2003.  Т. 4. № 2. С. 63-72. 
[Статья]
Юрий Александрович Захаров, Маргарита Владимировна Курбатова, Валерий Степанович Долганов, Елена Алексеевна Морозова
Университетское управление. 2004.  № 1(29). С. 77-89. 
[Статья]
Е.А. Ковтун
Экономические науки. 2011.  № 10. С. 233-239. 
[Статья]