Эксоцман
на главную поиск contacts

Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation

Опубликовано на портале: 13-04-2004
The Review of Economic Studies. 1994.  Vol. 61. No. 4. P. 631-653. 
Тематический раздел:
Authors proposes a nonparametric method for automatically selecting the number of autocovariances to use in computing a heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. For a given kernel for weighting the autocovariances, we prove that our procedure is asymptotically equivalent to one that is optimal under a mean-squared error loss function. Monte Carlo simulations suggest that our procedure performs tolerably well, although it does result in size distortions.

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте IDEAS:
http://ideas.repec.org/a/bla/restud/v61y1994i4p631-53.html
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Whitney K. Newey, Kenneth D. West
Econometrica. 1987.  Vol. 55. No. 3. P. 703-708. 
[Статья]
Экономическая наука современной России. 2002.  № 2. С. 173-176. 
[Статья]
Blake LeBaron
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 1997.  Vol. 2. No. 2. P. 53-59. 
[Статья]
Николай Петрович Тихомиров, Елена Юрьевна Дорохина
[Учебная программа]
[Интернет-ресурс]