Эксоцман
на главную поиск contacts

Lifetime Portfolio Selection By Dynamic Stochastic Programming

Опубликовано на портале: 22-09-2004
Review of Economics and Statistics. 1969.  Vol. 51. No. 3. P. 239-246. 
Тематический раздел:
Presents a study which aimed to formulate and solve a generalization, corresponding to lifetime planning of consumption and investment decisions. Basic assumptions of the study; Consideration of Bernoulli and Isoelastic cases; Conclusions (EBSCO).

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте JSTOR:
http://www.jstor.org/view/00346535/di952967/95p0003y/0
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Валерий Викторович Корнилов
Социологические исследования. 2002.  № 12. С. 76-87. 
[Статья]
Д.А. Емельянов
Экономические науки. 2010.  Т. 70. № 9. С. 241-246. 
[Статья]
Ed Kur, Richard Bunning
Journal of Management Development. 2002.  Vol. 21. No. 10. P. 761-779. 
[Статья]
Е.В. Штейн
Экономические науки. 2010.  Т. 64. № 3. С. 108-112. 
[Статья]
Константин Михайлович Ушаков
Директор школы. 1994.  № 4. С. 12-17. 
[Статья]
Адриан Михайлович Бекарев
[Учебная программа]