Эксоцман
на главную поиск contacts

Оценка опционов и дельтахеджирование применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 173-185. 
Тематический раздел:
Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами. Портфели участников рынка, которые можно составить только из одних фондовых активов, по многим параметрам проигрывают портфелям, составленным из фондовых активов и срочных контрактов. В данной работе показана возможность применения на российском срочном рынке дельта-хеджирования. Дельта-хеджирование - одна из наиболее распространенных методик защиты портфеля от рыночных рисков и получения прибыли. Также приведены некоторые результаты математического исследования, которые могут быть полезны при хеджировании и оценке срочных контрактов.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
[Интернет-ресурс]
В.И. Ширяев, Юлия Владимировна Павлова
[Учебная программа]
Mitchell Abolafia
Экономическая социология. 2003.  Т. 4. № 2. С. 63-72. 
[Статья]
В.Я. Захаров
Социологические исследования. 1999.  № 12. С. 82-85. 
[Статья]
Андрей Валерьевич Лукашов
Управление финансовыми рисками. 2006.  № 02(06). С. 166-189. 
[Статья]
Илья Захарьевич Гробман, Анатолий Абрамович Пересецкий
[Статья]