Эксоцман
на главную поиск contacts

Оценка опционов и дельтахеджирование применительно к фьючерсным контрактам на российском рынке

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 173-185. 
Тематический раздел:
Во всех странах, где существуют мощные и стабильные финансовые рынки, очень большую роль играет торговля срочными контрактами. Портфели участников рынка, которые можно составить только из одних фондовых активов, по многим параметрам проигрывают портфелям, составленным из фондовых активов и срочных контрактов. В данной работе показана возможность применения на российском срочном рынке дельта-хеджирования. Дельта-хеджирование - одна из наиболее распространенных методик защиты портфеля от рыночных рисков и получения прибыли. Также приведены некоторые результаты математического исследования, которые могут быть полезны при хеджировании и оценке срочных контрактов.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Олег Лытнев
[Интернет-ресурс]
Любовь Владимировна Трускова
[Книга]
Александр Васильевич Бухвалов
Российский журнал менеджмента. 2006.  Т. 4. № 3. С. 77-84. 
[Статья]