Эксоцман
на главную поиск contacts

Модель динамики государственного долга России

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2000.  Т. 4. № 2. С. 157-183. 
Тематический раздел:
В статье рассматривается стохастическая модель динамики заимствований правительства, которая использует рикардианскую традицию анализа государственного долга и сеньоража. Устанавливаются содержательные аналогии между макроэкономическим анализом монетарных процессов, с одной стороны, и теорией финансовых опционов и долга, - с другой. Модель позволяет идентифицировать на фактических данных причины дефолта 1998 г. по российскому внутреннему долгу.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=4&issue=2&addid=3
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
[Интернет-ресурс]
Виктор Александрович Волконский
Экономическая наука современной России. 2000.  № 3-4. С. 119-134. 
[Статья]
Дмитрий Семенович Львов
Экономическая наука современной России. 2002.  Экспресс-выпуск №2. С. 5-24. 
[Статья]
Ирина Марковна Бусыгина
Общественные науки и современность. 2019.  № 4. С. 121–133. 
[Статья]
[Интернет-ресурс]
Лилия Равильевна Низамова
[Учебная программа]