Эксоцман
на главную поиск contacts

Модель динамики государственного долга России

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2000.  Т. 4. № 2. С. 157-183. 
Тематический раздел:
В статье рассматривается стохастическая модель динамики заимствований правительства, которая использует рикардианскую традицию анализа государственного долга и сеньоража. Устанавливаются содержательные аналогии между макроэкономическим анализом монетарных процессов, с одной стороны, и теорией финансовых опционов и долга, - с другой. Модель позволяет идентифицировать на фактических данных причины дефолта 1998 г. по российскому внутреннему долгу.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=4&issue=2&addid=3
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Внешнеэкономические связи. 2004.  Т. 10. № 10. С. 64-67. 
[Статья]
Дмитрий Семенович Львов, Альмагий Иосифович Голубов, Валерий Григорьевич Гребенников
Экономическая наука современной России. 1998.  № 4. С. 45-57. 
[Статья]
Елена Владимировна Устюжанина
Экономическая наука современной России. 2001.  № 2. С. 74-95. 
[Статья]
Николай Иванович Лапин
[Книга]
Валерий Иванович Неверов, Александр Иванович Зимин
Социологические исследования. 1994.  № 10. С. 54-60. 
[Статья]