Эксоцман
на главную поиск contacts

Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2002.  Т. 6. № 2. С. 193–216. 
Тематический раздел:
В работе показано, как выводятся уравнения с частными производными для цен финансовых инструментов. На примере конвертируемых облигаций и европейских опционов на акции продемонстрировано, как ставятся начальные и краевые условия, приводящие для одного и того же уравнения к совершенно разным решениям. Представлены результаты расчетов, в том числе и с использованием одной новой для данной области разностной схемы.

Ссылки
текст статьи: http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/06_02_04.pdf
BiBTeX
RIS