Эксоцман
на главную поиск contacts

Расчеты схем гибкого страхования

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2003.  Т. 7. № 2. С. 139-172. 
В работе, находящейся на стыке финансовой и актуарной математики, изучаются методы количественных расчетов премий и резервов для гибких схем страхования (equity-linked insurance schemes). Даются необходимые сведения и приводится описание основных подходов (актуарный резерв, статическое и динамическое хеджирование) к расчету таких инновационных схем. Особое внимание уделяется наиболее важному методу - методу динамического хеджирования, который подробно разобран как для наиболее изученного случая полных рынков (модель Блэка-Шоулса), так и для совсем не изученного случая неполных рынков (обобщенная модель Башелье со стохастической волатильностью).
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Игорь Тимофеевич Балабанов, Андрей Игоревич Балабанов
[Книга]
В.С. Монахов
Экономические науки. 2010.  Т. 66. № 5. С. 108-111. 
[Статья]
А.С. Родионов
Экономические науки. 2010.  Т. 70. № 9. С. 220-226. 
[Статья]
Neil Wallace
Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review. 1988.  Vol. 12. No. 4.
[Статья]