Эксоцман
на главную поиск contacts

Расчеты схем гибкого страхования

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2003.  Т. 7. № 2. С. 139-172. 
В работе, находящейся на стыке финансовой и актуарной математики, изучаются методы количественных расчетов премий и резервов для гибких схем страхования (equity-linked insurance schemes). Даются необходимые сведения и приводится описание основных подходов (актуарный резерв, статическое и динамическое хеджирование) к расчету таких инновационных схем. Особое внимание уделяется наиболее важному методу - методу динамического хеджирования, который подробно разобран как для наиболее изученного случая полных рынков (модель Блэка-Шоулса), так и для совсем не изученного случая неполных рынков (обобщенная модель Башелье со стохастической волатильностью).
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
С.В. Дедиков
Экономические науки. 2010.  Т. 64. № 3. С. 116-131. 
[Статья]
Юлия Сергеевна Леевик
[Учебная программа]
Ирина Юрьевна Морозова
Вестник РУДН. 2005.  № 6-7. С. 112-134. 
[Статья]
Г.А. Сарибегов
Экономические науки. 2012.  № 8. С. 108-112. 
[Статья]
Игорь Тимофеевич Балабанов, Наталия Александровна Каморджанова, Владимир Никитич Степанов, Елена Вениаминовна Эйбшиц
[Книга]