Эксоцман
на главную поиск contacts

On the valuation of American call options on stocks with known dividends

Опубликовано на портале: 11-10-2004
Journal of Financial Economics. 1981.  Vol. 9. No. 2. P. 207-211 . 
Тематический раздел:
Both the Roll and the Geske equations for the valuation of the American call option on a stock with known dividends are incorrectly specified. This note presents the corrected valuation formula, explains the misspecifications and provides a numerical example.



Статья рекомендуется в учебной программе Advanced Topics in Finance: Seminar in Financial Derivatives (Chance D.M.)

Ссылки
текст статьи:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBX-45KNKMP-1C&_user=10&_handle=W-WA-A-A-D-MsSAYVW-UUA-AUCUDWZVYV-VABZYCYDW-D-U&_fmt=summary&_coverDate=06%2F30%2F1981&_rdoc=5&_orig=browse&_srch=%23toc%235938%231981%23999909997%23304631!&_cdi=5938&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c1e83af244f9b9cf591ca5656b5c1062
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Franklin Allen, Gary Gorton
Review of Economic Studies. 1993.  Vol. 60. No. 4. P. 813-836. 
[Статья]
Peter Rathjens, Russell P. Robins
Review of Economics and Statistics. 1995.  Vol. Vol. 77. No. 1. . P. pp. 170-172.. 
[Статья]
Merton H. Miller, Franco Modigliani
Journal of Business. 1961.  Vol. 34. No. 4. P. 411-433. 
[Статья]
Sheridan Titman
American Economic Review. 1985.  Vol. 75. No. 3. P. 505-514. 
[Статья]
Петр Александрович Левчаев, М.В. Антонова, Олег Александрович Барашков
[Книга]