Лекции. О математических методах, используемых при работе с опционами
Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ.
1998.
Т. 2.
№ 3.
С. 385-409.
Тематический раздел:
Оценка различных опционов имеет большое прикладное значение при разработке стратегий
на мировых финансовых и фондовых рынках. Для оценки опционов создана сложная математическая
теория, которой посвящены десятки книг и тысячи журнальных статей. Лауреатами нобелевских
премий по экономике стали Самуэльсон, Мертон, Шоулс, внесшие основополагающий вклад
в создание этой математической теории. Данная математическая теория является уникальным
инструментом для расчета цен опционов. В настоящей работе дается обзор основных методов
оценки опционов. Изложение ведется на примере опционов на акции, но аналогичные методы
используются и для расчетов цен других опционов, а также для расчетов цен фьючерсов,
свопов, облигаций с правом выкупа и ряда других ценных бумаг.
Полный текст в формате PDF
[351 КБ]
[351 КБ]
Ключевые слова
курс лекций математический метод мировой финансовый рынок опцион оценка опциона теория финансовых рынков фондовый рынок
См. также:
On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess
Return on Stocks
Journal of Finance.
1993.
Vol. 48.
No. 5.
P. 1779-1801.
[Статья]
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.
1997.
Vol. 2.
No. 2.
P. 53-59.
[Статья]
[Учебная программа]
[Учебная программа]