Эксоцман
на главную поиск contacts

Лекции. О математических методах, используемых при работе с опционами

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 1998.  Т. 2. № 3. С. 385-409. 
Оценка различных опционов имеет большое прикладное значение при разработке стратегий на мировых финансовых и фондовых рынках. Для оценки опционов создана сложная математическая теория, которой посвящены десятки книг и тысячи журнальных статей. Лауреатами нобелевских премий по экономике стали Самуэльсон, Мертон, Шоулс, внесшие основополагающий вклад в создание этой математической теории. Данная математическая теория является уникальным инструментом для расчета цен опционов. В настоящей работе дается обзор основных методов оценки опционов. Изложение ведется на примере опционов на акции, но аналогичные методы используются и для расчетов цен других опционов, а также для расчетов цен фьючерсов, свопов, облигаций с правом выкупа и ряда других ценных бумаг.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Екатерина И Королькова
Экономический журнал ВШЭ. 2000.  Т. 4. № 2. С. 235-273. 
[Статья]
Экономическая наука современной России. 2002.  № 2. С. 173-176. 
[Статья]
В.И. Ширяев, Юлия Владимировна Павлова
[Учебная программа]
Евгения Витальевна Шилова
[Учебная программа]
Александр Дмитриевич Смирнов
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 265-293. 
[Статья]
Blake LeBaron
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 1997.  Vol. 2. No. 2. P. 53-59. 
[Статья]