Эксоцман
на главную поиск contacts

The Likelihood Function of Stationary Autoregressive-Moving Average Models

Опубликовано на портале: 07-04-2004
Biometrika. 1979.  Vol. 66. No. 2. P. 265-270. 
Тематический раздел:
This paper examines the likelihood function of a stationary autoregressive-moving average model of order (p,q) and presents a method for its evaluation. Numerical results illustrating the computational efficiency of the method are given.

Ссылки
текст статьи в формате pdf доступен на сайте JSTOR:
http://www.jstor.org/browse/00063444/di992372?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc9933410050a9d9b8&dpi=3
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
[Интернет-ресурс]
Ольга Николаевна Арзякова, Гавриил Александрович Агарков, Валентин Михайлович Кормышев
Университетское управление. 1998.  № 4(7). С. 49-51. 
[Статья]
Экономическая наука современной России. 2002.  № 2. С. 173-176. 
[Статья]
И. П. Бородина
TERRA ECONOMICUS. 2003.  Т. 1. № 3. С. 98-101. 
[Статья]
Blake LeBaron
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 1997.  Vol. 2. No. 2. P. 53-59. 
[Статья]