The Likelihood Function of Stationary Autoregressive-Moving Average Models

This paper examines the likelihood function of a stationary autoregressive-moving average model of order (p,q) and presents a method for its evaluation. Numerical results illustrating the computational efficiency of the method are given.

Ссылки

текст статьи в формате pdf доступен на сайте JSTOR:
http://www.jstor.org/browse/00063444/di992372?config=jstor&frame=noframe&userID=c2bef60a@hse.ru/01cc9933410050a9d9b8&dpi=3

BiBTeX

RIS

Ключевые слова

likelihood function авторегрессионная модель математическая модель модель авторегрессии-скользящего среднего эконометрический метод

См. также:

Проблемы применения математических методов в социологическом исследовании / По материалам Всесоюзной научной конференции "Проблемы применения математических методов в социологическом исследовании"

[Книга]

Journal of Econometrics. Наиболее популярные статьи

[Интернет-ресурс]

Whitney K. Newey, Kenneth D. West

A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix

Econometrica. 1987. Vol. 55. No. 3. P. 703-708.

[Статья]

Ольга Николаевна Арзякова, Гавриил Александрович Агарков, Валентин Михайлович Кормышев

Управление финансовыми ресурсами государственного вуза в рыночных условиях (информационное и математическое моделирование)

Университетское управление. 1998. № 4(7). С. 49-51.

[Статья]

Наум Шевелевич Кремер

Практикум по высшей математике для экономистов. Учебное пособие для вузов

[Книга]

Леонид Витальевич Канторович, Валерий Леонидович Макаров

Оптимальные модели перспективного планирования. Применение математики в экономических исследованиях

[Книга]

Николаю Прокофьевичу Федоренко - 85 лет

Экономическая наука современной России. 2002. № 2. С. 173-176.

[Статья]

Все публикации на ту же тему>>