Эксоцман
на главную поиск contacts

Multivariate Simultaneous GARCH

Опубликовано на портале: 07-04-2004
Econometric Theory. 1995.  Vol. 11. No. 1. P. 122-150. 
Тематический раздел:
This paper presents theoretical results in the formulation and estimation of multivariate gen- eralized ARCH models within simultaneous equations systems. A new parameterization of the multivariate ARCH process is proposed and equivalence relations are discussed for the various ARCH parameterizations. Constraints suffcient to guarantee the positive deffniteness of the con- ditional covariance matrices are developed, and necessary and suffcient conditions for covariance stationarity are presented. Identifcation and maximum likelihood estimation of the parameters in the simultaneous equations context are also covered.

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте автора:
http://weber.ucsd.edu/~mbacci/engle/index_recent.html
на сайте EconPapers:
http://econpapers.hhs.se/article/cupetheor/v_3A11_3Ay_3A1995_3Ai_3A1_3Ap_3A122-50.htm
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Борис Васильевич Боев, Элита Рустамовна Салман, Александр Викторович Баранчиков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2001.  № 13. С. 76-96. 
[Статья]
John Aitchison, Samuel D. Silvey
Biometrika. 1957.  Vol. 44. No. 1/2. P. 131-140. 
[Статья]
Ray C. Fair
Journal of Political Economy. 1978.  Vol. 86. P. 45-61. 
[Статья]
Jerry Hausman
Econometrica. 1978.  Vol. 46. No. 6. P. 1251-1272. 
[Статья]
Ольга Николаевна Арзякова, Гавриил Александрович Агарков, Валентин Михайлович Кормышев
Университетское управление. 1998.  № 4(7). С. 49-51. 
[Статья]