Эксоцман
на главную поиск contacts

Generalized impulse response analysis in linear multivariate models

Опубликовано на портале: 07-04-2004
Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
Тематический раздел:
Building on Koop, [Koop et al. (1996) Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of Econometrics 74, 119147] we propose the `generalized' impulse response analysis for unrestricted vector autoregressive (VAR) and cointegrated VAR models. Unlike the traditional impulse response analysis, our approach does not require orthogonalization of shocks and is invariant to the ordering of the variables in the VAR. The approach is also used in the construction of order-invariant forecast error variance decompositions.

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте ScienceDirect:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V84-3T51RH8-1B&_user=2124005&_handle=B-WA-A-A-AE-MsSAYWA-UUW-AUYBEBZWDV-AUYACADUDV-BVDWWBUCY-AE-U&_fmt=full&_coverDate=01%2F01%2F1998&_rdoc=3&_orig=browse&_srch=%23toc%235860%231998%23999419998%2315088!&_cdi=5860&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=741225aa076f8112cbf78082908c107a
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235860%231998%23999419998%2315088%23FLA%23Volume_58,_Issue_1,_Pages_1-133_(1_January_1998)&_auth=y&wchp=dGLbVzz-lSztW&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9309aad7e4b81ff1bf16770885682cd8
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
[Компьютерная программа]
Halbert L. White
Econometrica. 1980.  Vol. 48. No. 4. P. 817-838. 
[Статья]
M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin
Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
[Статья]
Борис Васильевич Боев, Элита Рустамовна Салман, Александр Викторович Баранчиков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2001.  № 13. С. 76-96. 
[Статья]
John Aitchison, Samuel D. Silvey
Biometrika. 1957.  Vol. 44. No. 1/2. P. 131-140. 
[Статья]
Ray C. Fair
Journal of Political Economy. 1978.  Vol. 86. P. 45-61. 
[Статья]
Jerry Hausman
Econometrica. 1978.  Vol. 46. No. 6. P. 1251-1272. 
[Статья]