Эксоцман
на главную поиск contacts

Are Forecasting Models Usable for Policy Analysis?

Опубликовано на портале: 12-05-2004
Quarterly Review of the Federal Reserve Bank of Minneapolis. 1986.  Vol. 10. No. 1. P. 2-16. 
Тематический раздел:
In one of early papers discribing the application of vector autoregression (VAR) models of economics, Thomas Sargent (1979) emphasized of that while such models were usefull for forecasting, they could not be used for policy analysis. Recently this point has been vigorously reasserted, by Sargent (1984)himself and by Edward Learner (1985) among others.

The point has required vigirous reassertion because VAR modles are used widely, and few who used them stay pure - in the sense of never thinking about their implicaton for policy - for very long. There are several reasonable ways to generate conditionals for forecasts from VAR model.

Ссылки
статьи доступен на сайте FRB Minneapolis:
http://minneapolisfed.org/research/qr/index.html
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Роман Владимирович Губарев, Евгений Иванович Дзюба, Оксана Михайловна Куликова, Фаниль Саитович Файзуллин
Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). 2019.  Т. 11. № 2. С. 146-170. 
[Статья]
[Интернет-ресурс]
Александр Дмитриевич Смирнов
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 265-293. 
[Статья]
Blake LeBaron
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 1997.  Vol. 2. No. 2. P. 53-59. 
[Статья]
Николай Петрович Тихомиров, Елена Юрьевна Дорохина
[Учебная программа]
Андрей Юрьевич Жигаев
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 3. С. 395-422. 
[Статья]
[Компьютерная программа]