Эксоцман
на главную поиск contacts

Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

Опубликовано на портале: 13-04-2004
Journal of Econometrics. 1986.  Vol. 31. No. 3. P. 307-327. 
Тематический раздел:
A natural generalization of the ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedastic) process introduced in Engle (1982) to allow for past conditional variances in the current conditional variance equation is proposed. Stationarity conditions and autocorrelation structure for this new class of parametric models are derived. Maximum likelihood estimation and testing are also considered. Finally an empirical example relating to the uncertainty of the inflation rate is presented.

Полный текст статьи недоступен. Ссылка на статью находится здесь и на сайте автора

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте ScienceDirect:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC0-46VV78N-4&_user=10&_coverDate=04%2F30%2F1986&_rdoc=1&_fmt=summary&_orig=browse&_sort=d&wchp=dGLbVtb-lSztz&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=a1d49ed1287c78b47f6c3031400430e2
также на сайте автора:
ttp://www.econ.duke.edu/Econ/Faculty/Users/tbollerslev.html
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Greta M. Ljung, George E.P. Box
Biometrika. 1979.  Vol. 66. No. 2. P. 265-270. 
[Статья]
Сергей Вениаминович Жак
TERRA ECONOMICUS. 2003.  Т. 1. № 3. С. 95-97. 
[Статья]
Юрий Валерьевич Андриенко
Экономический журнал ВШЭ. 2001.  Т. 5. № 2. С. 194-220. 
[Статья]
Orley C. Ashenfelter, David Zimmerman, Philip Levine
[Книга]
Harry H. Kelejian
Journal of Econometrics. 1982.  Vol. 20. No. 2. P. 325-333. 
[Статья]