Эксоцман
на главную поиск contacts

A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix

Опубликовано на портале: 13-04-2004
Econometrica. 1987.  Vol. 55. No. 3. P. 703-708. 
Тематический раздел:
This paper describes a simple method of calculating a heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix that is positive semi-definite by construction. It also establishes consistency of the estimated covariance matrix under fairly general conditions.

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте SSRN Resources:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=225071
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Blake LeBaron
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. 1997.  Vol. 2. No. 2. P. 53-59. 
[Статья]
Николай Петрович Тихомиров, Елена Юрьевна Дорохина
[Учебная программа]
[Интернет-ресурс]
[Интернет-ресурс]
Halbert L. White
Econometrica. 1980.  Vol. 48. No. 4. P. 817-838. 
[Статья]