Эксоцман
на главную поиск contacts

A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix

Опубликовано на портале: 13-04-2004
Econometrica. 1987.  Vol. 55. No. 3. P. 703-708. 
Тематический раздел:
This paper describes a simple method of calculating a heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix that is positive semi-definite by construction. It also establishes consistency of the estimated covariance matrix under fairly general conditions.

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте SSRN Resources:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=225071
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
[Интернет-ресурс]
Halbert L. White
Econometrica. 1980.  Vol. 48. No. 4. P. 817-838. 
[Статья]
John Aitchison, Samuel D. Silvey
Biometrika. 1957.  Vol. 44. No. 1/2. P. 131-140. 
[Статья]
Ray C. Fair
Journal of Political Economy. 1978.  Vol. 86. P. 45-61. 
[Статья]
Jerry Hausman
Econometrica. 1978.  Vol. 46. No. 6. P. 1251-1272. 
[Статья]
Robert F. Engle, Kenneth F. Kroner
Econometric Theory. 1995.  Vol. 11. No. 1. P. 122-150. 
[Статья]
[Интернет-ресурс]