Эксоцман
на главную поиск contacts

A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity

Опубликовано на портале: 06-04-2004
Econometrica. 1980.  Vol. 48. No. 4. P. 817-838. 
Тематический раздел:
This paper presents a parameter covariance matrix estimator which is consistent even when the disturbances of a linear regression model are heteroskedastic. This estimator does not depend on a formal model of the structure of the heteroskedasticity. By comparing the elements of the new estimator to those of the usual covariance estimator, one obtains a direct test for heteroskedasticity, since in the absence of heteroskedasticity, the two estimators will be approximately equal, but will generally diverge otherwise. The test has an appealing least squares interpretation.

Ссылки
текст статьи находится на сайте автора:
http://weber.ucsd.edu/~mbacci/white/pubs.html
http://1cj3301.ucsd.edu/hwcv-007.pdf
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Александр Олегович Крыштановский
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2000.  № 12. С. 96-112. 
[Статья]
Benjamin E. Hermalin, Alice M. Isen
University of California, Economics Working Papers. 2000.  E99-270.
[Статья]
Борис Васильевич Боев, Элита Рустамовна Салман, Александр Викторович Баранчиков
Социология: методология, методы и математическое моделирование (Социология: 4М). 2001.  № 13. С. 76-96. 
[Статья]
John Aitchison, Samuel D. Silvey
Biometrika. 1957.  Vol. 44. No. 1/2. P. 131-140. 
[Статья]
Ray C. Fair
Journal of Political Economy. 1978.  Vol. 86. P. 45-61. 
[Статья]