Эксоцман
на главную поиск contacts

Лекции: Анализ временных рядов

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2002.  Т. 6. № 2. С. 251-273. 
Тематический раздел:
В этом номере продолжается публикация курса лекций "Анализ временных рядов". В прошлом номере были рассмотрены основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства, а также класс стационарных случайных процессов типа ARMA и нестационарных - типа ARIMA. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. В настоящем номере продолжается рассмотрение подхода Бокса-Джен-кинса, в частности, оценивание параметров типа ARIMA и прогнозирование с помощью этих моделей, приведены примеры применения подхода Бокса-Дженкинса. Рассмотрены особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, нестационарные ряды типа TS и DS, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типе ряда.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=6&issue=2&addid=7
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Яна Михайловна Рощина
Университетское управление. 2005.  № 1(34). С. 69-79. 
[Статья]
Василий Николаевич Якимкин
[Книга]
Анатолий Николаевич Асаул, Георгий Леонидович Багиев
[Книга]
Александр Дмитриевич Смирнов
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 265-293. 
[Статья]