Эксоцман
на главную поиск contacts

Лекции: Анализ временных рядов

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2002.  Т. 6. № 3. С. 379-401. 
Тематический раздел:
В этом номере публикуются очередные три лекции курса "Анализ временных рядов". Они посвящены методологии применения расширенного теста Дикки-Фуллера (ADF-test) для проверки наличия единичного корня, или, другими словами, определения типа нестационарности временного ряда. Рассматривается зависимость распределения так называемого t-отношения от наличия в составе регрессоров свободного члена и/или тренда, а также от лаговой структуры исследуемого ряда. В качестве методики предлагается процедура Доладо и его соавторов. Рассматривается случай кратных единичных корней. Десятая лекция посвящена исследованию наличия единичных корней при возможном наличии структурного скачка в параметрах модели. Обсуждаются результаты Перрона для экзогенного времени скачка и Зивота с Эндрюсом - для эндогенного. Приводятся примеры конкретных экономических рядов. В последующих лекциях предполагается рассмотреть модели взаимосвязи стационарных и нестационарных временных рядов.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=6&issue=3&addid=8
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Н. Белюгова
Директор школы. 1999.  № 4. С. 24-30. 
[Статья]
Владимир Анатольевич Чернов
[Книга]
Александр Дмитриевич Смирнов
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 265-293. 
[Статья]
Николай Петрович Тихомиров, Елена Юрьевна Дорохина
[Учебная программа]