Эксоцман
на главную поиск contacts

Лекции: Анализ временных рядов

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2003.  Т. 7. № 1. С. 79-103. 
Тематический раздел:
Заканчивается публикация курса "Анализ временных рядов". В этом номере рассматривается построение экономических моделей с нестационарными регрессорами, понятие коинтеграции и ее связь с VAR-представлением многомерного процесса, тестирование наличия коинтеграционной зависимости, оценивание параметров модели при наличии коинтеграции. Отдельно рассматриваются модели с кластеризованной волатильностью, нашедшие широкое применение при анализе финансовых временных рядов.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=7&issue=1&addid=6
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Н. Белюгова
Директор школы. 1999.  № 4. С. 24-30. 
[Статья]
Владимир Анатольевич Чернов
[Книга]
Александр Дмитриевич Смирнов
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 265-293. 
[Статья]
Николай Петрович Тихомиров, Елена Юрьевна Дорохина
[Учебная программа]