Эксоцман
на главную поиск contacts

Лекции: Анализ временных рядов

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 2002.  Т. 6. № 1. С. 85-116. 
Тематический раздел:
Вниманию читателей предлагается курс лекций, прочитанный студентам Государственного университета - Высшей школы экономики. Материал курса планируется разместить в четырех выпусках журнала. В этот выпуск "Экономического журнала ВШЭ" вошла часть курса, посвященная стационарным временным рядам, наиболее полно представленная в литературе на русском языке. В последующих выпусках рассматриваются подход Бокса-Дженкинса, нестационарные временные ряды типа TS и DS, тестирование наличия единичного корня, коинтеграция временных рядов, модель коррекции отклонениями для стационарных и нестационарных регрессоров, модели векторной авторегрессии и их связь с коинтеграцией, модели с условной гетероскедастичностью.

Ссылки
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/article.htm?volume=6&issue=1&addid=6
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Н. Белюгова
Директор школы. 1999.  № 4. С. 24-30. 
[Статья]
Владимир Анатольевич Чернов
[Книга]
Александр Дмитриевич Смирнов
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 2. С. 265-293. 
[Статья]
Николай Петрович Тихомиров, Елена Юрьевна Дорохина
[Учебная программа]