Эксоцман
на главную поиск contacts

Generalized impulse response analysis in linear multivariate models

Опубликовано на портале: 06-04-2004
Economics Letters. 1998.  Vol. 58. No. 1. P. 17-29. 
Тематический раздел:
Building on Koop, [Koop et al. (1996) Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of Econometrics 74, 119147] we propose the `generalized' impulse response analysis for unrestricted vector autoregressive (VAR) and cointegrated VAR models. Unlike the traditional impulse response analysis, our approach does not require orthogonalization of shocks and is invariant to the ordering of the variables in the VAR. The approach is also used in the construction of order-invariant forecast error variance decompositions.

Ссылки
текст статьи в формате pdf находится на сайте автора:
http://www.econ.cam.ac.uk/faculty/pesaran/
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
[Компьютерная программа]
А.Н. Тарзилова
Экономические науки. 2011.  № 1. С. 147-151. 
[Статья]
Андрей Юрьевич Жигаев
Экономический журнал ВШЭ. 1999.  Т. 3. № 3. С. 395-422. 
[Статья]
И.Н. Корнеев
Экономические науки. 2010.  Т. 64. № 3. С. 132-134. 
[Статья]
Игорь Васильевич Бестужев-Лада
Социологические исследования. 2000.  № 1. С. 37-41. 
[Статья]
Геннадий Филиппович Шафранов-Куцев
[Интернет-ресурс]
Наби Саидкаримович Зиядуллаев
[Книга]