Эксоцман
на главную поиск contacts

Процентные ставки и цена внутренних заимствований в среднесрочной перспективе

Опубликовано на портале: 19-11-2003
Научные доклады РПЭИ. 1999.  № 8.
Организация: Экономическая экспертная группа (ЭЭГ)
Цель работы - моделирование процентных ставок на рынке государственных ценных бумаг. Построена система одновременных уравнений, включающая в качестве эндогенных переменных переменные ставки по ГКО, валютным государственным бумагам, процентные ставки Центрального банка и курсовые ожидания. Продемонстрирована достаточно высокая точность модели на исторических данных. Модель хорошо описывает поведение процентных ставок до кризиса, но требует совершенствования для послекризисного периода.

Ссылки
текст статьи в формате pdf на сайте Экономической экспертной группы:
http://www.eeg.ru/publications_n.html
http://www.eeg.ru/DOWNLOADS/PUBLICATIONS/WP_99-08r.pdf
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Дмитрий Александрович Качалов
[Учебная программа]
Stephen W. Salant, Dale W. Henderson
[Статья]
Albrecht Ritschl
[Книга]
Магомет Исаевич Яндиев
[Учебная программа]
Lawrence R. Glosten, Ravi Jaganathan, David E. Runkle
Journal of Finance. 1993.  Vol. 48. No. 5. P. 1779-1801. 
[Статья]