Эксоцман
на главную поиск contacts

Статистический подход к проблеме оценки надежности коммерческих банков

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Экономический журнал ВШЭ. 1998.  Т. 2. № 1. С. 67-83. 
На ретроспективных данных о деятельности московских коммерческих банков за 1996-1997 гг. исследованы статистические зависимости между финансовыми показателями, предоставляемыми ими в Центральный Банк. Введено понятие интегрального размера банка, более устойчивого к индивидуальным отклонениям отдельных показателей, чем обычно используемые определения размера. Установлено, что средние соотношения между различными финансовыми показателями, характеризующими банк, слабо зависят от интегрального размера банка. Предложена методика оценки надежности банка, использующая статистическое обучение на ретроспективных данных о деятельности банка на фоне деятельности всего массива исследуемых банков в целом. На ретроспективных данных исследована прогностическая сила оценки надежности коммерческого банка на основе значений различных нормативов, вводимых ЦБ РФ, и показателей, используемых в методике Кромонова. Проведено сравнение количества ошибок и среднего финансового выигрыша клиента при принятии решения о надежности банка на основе методики, предложенной в работе, с результатами, получаемыми при использовании методики Кромонова и нормативов ЦБ. Оценена устойчивость во времени соответствующих решающих правил.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Peter Rathjens, Russell P. Robins
Review of Economics and Statistics. 1995.  Vol. Vol. 77. No. 1. . P. pp. 170-172.. 
[Статья]
Ф.Х. Цхурбаева
Экономические науки. 2010.  Т. 64. № 3. С. 135-138. 
[Статья]
Sheridan Titman
American Economic Review. 1985.  Vol. 75. No. 3. P. 505-514. 
[Статья]
Петр Александрович Левчаев, М.В. Антонова, Олег Александрович Барашков
[Книга]