Эксоцман
на главную поиск contacts

Библиографический список к теме КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Опубликовано на портале: 31-01-2003
Содержится в частях I-III книги Брейли P., Майерс C. "Принципы корпоративных финансов" Москва: Олимп-Бизнес, 1997

  • H. Bierman and S. Smidt- The Capital Budgeting Decision, 7th ed. The Macmillan Company, New York, 1988. (работа общего плана о планировании капитальных вложений, в которой рассматривается проблема взаимовлияния проектов, альтернативные критерии, используемые при составлении капитальных бюджетов)
  • F. Black, M. C. Jensen and M. Scholes the Capital Assets Pricing Model: Some Empirical Test // M. C. Jensen (ed) Studies in the Theory of Capital Market. Frederick A. Praeger, Inc., New York, 1972 (эмпирические тесты модели оценки долгосрочных активов)
  • Z. Bodie, A. Kane and A. J. Marcus Investment. Richard D. Irwing, Inc., Homewood, [1], 1989 (обсуждение различий между рыночным и индивидуальным риском и влияния диверсификации на риск, дискуссии об оценке стоимости обыкновенных акций)
  • J. L. Bower - Managing the Resource Allocation Process: A study of Corporate Planing and Investment. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston, 1970. (самое широкое исследование процесса формирования бюджетов долгосрочных вложений)
  • R. Cissell, H. Cissell and C. Flaspohler The Mathematics of Finance, 6th ed., Houghton Mifflin Company, Boston, 1982 (математические методы дисконтирования)
  • E. Dimson and P. R. Marsh Cases in Corporate Finance. Wiley International, London, 1987 (чем больше акций наблюдается, тем больше факторов нужно учитывать).
  • E. J. Elton and M. J. Gruber Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 2d ed. John Wiley & Sons, New York, 1984 (учебное пособие по выбору портфелей)
  • E. F. Fama, M. H. Miller The Theory of Finance. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972 (принцип чистой приведенной стоимости)
  • I. Fisher The Theory of Interest. New York: Augustus M. Kelley, Publisher, 1965. (принцип чистой приведенной стоимости)
  • S. Fisher et al. Introduction to Microeconomics, 2d ed. McGrow-Hill Book Company, New York, 1988 (факторы, определяющие экономическую ренту)
  • G. Foster Financial Statement Analysis, 2d ed. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1986, Ch.10 (анализ исследований связи между данными бухгалтерского учета и бетой)
  • E. L. Grant, W. G. Ireson, and R.S. Leavenworth Principles of Engineering аEconomy, 8th ed. Ronald Press, New York, 1990. (работа общего плана о планировании капитальных вложений, в которой рассматривается проблема взаимовлияния проектов)
  • D. M. Holland and S. C. Myers Trends in Corporate Profitability and Capital Costs in the United States// D. M. Holland (ed.) Measuring Profitability and Capital Costs Lexington Books, Mass., 1984
  • Ibbotson Associates, Inc. Stocks, Bonds, Bills and Inflation: 1989 Yearbook. Ibbotson Associates, Chicago, 1989 (полезные данные о ценных бумагах США)
  • M.C. Jencen (ed.) Studies in the Theory of Capital Market. Frederick A. Praeger, Inc., New York, 1972 (наиболее важные статьи по моделям оценки долгосрочных активов и полезный обзор)
  • H. Levy and M. Sarnat Portfolio and Investment Selection: Theory and Practice. Prentice-Hall International, Englewoog Cliffs, N. J. ,1984 (учебное пособие по выбору портфелей)
  • P. R. Marsh, T. P. Barwise, K. Thomas, J. R. C. Wensley Managing Strategic Investment Decision in Large Diversified Companies// A. M. Pettigrew (ed.). Competitiveness and the Management Process. Basil Blackwell, Oxford, 1988.
  • S.C. Myers Postscript: Using Simulation for Risk Analysis// S. C. Myers (ed.) Modern Development in Financial Management. Praeger Publishers, Inc., New York, 1976
  • H. Raiffa Decision Analysis: Introductory Lectures on Choices under Uncertainly . Addition-Wesley Publishing Company Inc., Reading, Mass., 1968 (Оптимальные правила вложения средств в информацию)
  • H. Raiffa, R. Schlaifer Applied Statistical Decision Theory. Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston, 1961
  • W. J. Sharpe The Capital Asset Pricing Model: A Multi-Beta Interpretation// H. Levy and M. Sarnat (eds). Financial Decision Making under Uncertainty. Academic Press, New York, 1977 (Решение проблемы вычисления показателя бета)
  • W. J. Sharpe and G. J. Alexander Investment, 4th ed. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J., 1989 (обсуждение различий между рыночным и индивидуальным риском и влияния диверсификации на риск, дискуссии об оценке стоимости обыкновенных акций)
  • E. Solomon and J. Laya - Measurement of Company Profitability: Some Systematic Errors in Accounting Rate of Return// A. A. Robisheл (ed.). Financial Researches and Management Decision. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1967.(необъективность показателя рентабельности инвестиций и методы снижения необъективности)
  • G. J. Stigler The Theory of Price, 3d. Ed. New York, 1966
  • H. M. Weingatner Mathematical Programming and the Analysis of Capital Budgeting Problems, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. N. J. 1963 (Классическое применение методов линейного программирования в планировании капитальных вложений)
  • J.B. Williams The Theory of Investment Value. Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1938
  • СПИСОК СТАТЕЙ

    1. A.A. Alchian The Rate of Interest, Fishers Rate of Return over Cost and Keynes Internal Rate of Return// American Economic Review, 45: 938-942, December, 1955 . (Классическая статья о внутренней норме доходности, о допущении относительно реинвестирования)
    2. W. H. Beaver, J. Manegold The Association between Market-Determined and Accounting Determined Measured of Systematic Risk: Some Futher Evidence // Journal of Financial and Quantitative Analysis, 10: 231-284, June. 1975
    3. M. E. Blume On the Assessment of Risk// Journal of Finance. 26: 1-10, March, 1971 (доказательства стабильности величины бета, рассчитанной на основе данных о прошлых ценах на акции)
    4. Zvi Bodie - Compound Interest Depreciation in Capital Investment// Harvard Business Review, 60: 58-60, May-June, 1982 (необъективность показателя рентабельности инвестиций и методы снижения необъективности)
    5. D. T. Breeden An Intertemporal Assets Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities // Journal of Financial Economics, 7:265-296, September, 1979 (потребительская модель оценки долгосрочных активов)
    6. D. T. Breeden, M. R. Gibbons, and R. H. Litzenberger Empirical Tests of the Consumption-Oriented CAMP// Journal of Finance. 44:231-262, June, 1989 ( проверка потребительской модели оценки долгосрочных активов и сравнение ее со стандартной версией)
    7. N-F Chen Some Empirical Tests of the Theory of Arbitrage Pricing// Journal of Finance, 38: 1393-1414, December, 1983 (проверка модели арбитражного ценообразования и попытка определить основные факторы)
    8. N-F Chen, R. Roll and S. A. Ross Economic Forces and the Stock Market// Journal of Business, 59: 383-403, July, 1986 (проверка модели арбитражного ценообразования и попытка определить основные факторы)
    9. S. Devarajan, A. C. Fisher Hotellings Econoimics of Exhaustible Resources: Fifty Years Later// Journal of Economic Literature, 19: 65-73, March, 1981.
    10. P. J. Dhrymes, I. Friend and N. B. Gultekin A Critical Reexamination of the Empirical Evidence on the Arbitrage Pricing Theory// Journal of Finance, 39: 323-346, June, 1984
    11. D. Durant Growth Stocks and Petersburg Paradox// Journal of Finance. 12: 348-363, September, 1957
    12. E.F. Fama Agency Problems and the Theory of the Firm //Journal of Political Economy.88: 288-307. April.1980 (стимулы, способствующие стремлению максимизировать богатство акционеров)
    13. E.F. Fama Risk-Adjusted Discount Rates and Capital Budgeting under Uncertainty // Journal of Financial Economics, 5: 3-24, August, 1977 (допущения, требуемые при использовании скорректированной на риск ставки дисконта)
    14. E.F. Fama and J. D. MacBeth Risk, Return, and Equilibrium: Empirical Tests //Journal of Political Economy. 81: 607-636. May.1973 (эмпирические тесты модели оценки долгосрочных активов)
    15. F. M. Fisher and McGowan - On the Misuse of Accounting Rates of Return to Infer Monopoly Prices // American Economic Review, 73: 82-97, March, 1983 (необъективность показателя рентабельности инвестиций и методы снижения необъективности)
    16. M. R. Gibbons Multivariate Tests of Financial Models // Journal of Financial Economics, 10: 3-27, March, 1982 (эмпирические тесты модели оценки долгосрочных активов)
    17. M.J. Gordon The Pay-Off Period and the Rate of Profit // Journal of Business, 28: 253-260, October, 1955. (выражение оптимального периода окупаемости)
    18. M.J. Gordon and E.Shapiro Capital Equipment Analysis: The Required Rate of Profit // Management Science. 3: 102-110. October. 1956
    19. A. C. Hax, K. M. Wiig - The Use of Decision Analysis in Capital Investment Problems// Sloan Management Review, 17: 19-48, Winter, 1976
    20. D. B. Hertz Risk Analysis in Capital Investment// Harvard Business Review, 46: 96-108, January February, 1968. (моделирование инвестиционных проектов)
    21. D. B. Hertz Investment Policies that Pay Off// Harvard Business Review, 42: 95-106, January February, 1964. (моделирование инвестиционных проектов)
    22. R. F. Hespos, P. A. Strassmann Stochastic Decision Trees for the Analysis of Investment Decision // Management Science, 11: 244-259, August, 1965 (использование дерева решений для оценки инвестиций)
    23. R. C. Higgins Growth, Dividend Policy and Capital Costs in the Electric Utility Industry // Journal of Finance, 29: 1189-1201, September, 1974 (практическое применение формулы приведенной стоимости)
    24. J. Hirschleifer On the Theory of Optimal Investment Decision //Journal of Political Economy.66: 329-352.August.1958. (принцип чистой приведенной стоимости)
    25. M.C. Jencen and W.H. Meckling Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure //Journal of Financial Economics.3:305-360.October.1976 (стимулы, способствующие стремлению максимизировать богатство акционеров)
    26. S. Kandel and R. F. Stambaugh On Correlation and Inferences about Mean Variance Efficiency// Journal of Financial Economics, 18: 61-90, March, 1987 (репрезентативный рыночный индекс)
    27. J. A. Kay - Accountants, Too, Could Be Happy in a Golden Age: The Accountant's Rate of Profit and the Internal Rate of Return// Oxford Economic Papers, 28: 447-460, 1976 (необъективность показателя рентабельности инвестиций и методы снижения необъективности)
    28. B. F. King Market and Industry Factors in Stock Price Behavior // Journal of Business. Security of Prices: A Supplement. 39: 179-190, January, 1966. (Классический анализ степени однонаправленного изменения цен на акции)
    29. T. Klammer - Empirical Evidence of the Adoption of Sophisticated Capital Budgeting Techniques // Journal of Business, 45: 387-397, July, 1972 (Обзор, посвященный критериям планирования долгосрочных вложений).
    30. B. Lev On the Association between Operating Leverage and Risk// Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9: 627-642, September. 1974
    31. W. G. Lewellen, M. S. Long Simulation vs. Single-Value Estimates in Capital Expenditure Analysis // Decision Sciences, 3: 19-34, 1972 (против моделирования)
    32. J. Linter The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investment in Stock Portfolios and Capital Budgets// Review of Economics and Statistics, 47: 13-37, February, 1965. (премия за риск, модель оценки долгосрочных активов)
    33. J. N. Lorie and L. J. Savage Three Problems in Rationing Capital // Journal of Business, 28: 229-239, October, 1955. (Классическая статья о внутренней норме доходности, о проблеме множественности значений нормы доходности)
    34. J. Magee How to Use Decision Trees in Capital Investment // Harvard Business Review, 42: 79-96, September October, 1964. (Использование метода древа решений для оценки инвестиций)
    35. B. G. Malkeil Equity Yield, Growth and the Structure of Share Prices// American Economic Review, 53: 467-494, December, 1963 (практическое применение формулы приведенной стоимости)
    36. G. N. Mandelker, S. G. Rhee The Impact of the Degrees of Operating and Financial Leverage on Systematic Risk of Common Stock// Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19: 45-57, March. 1984
    37. H. M. Markowitz Portfolio Selection // Journal of Finance. 7: 77-91, March, 1952 (Самая первая статья о выборе портфеля)
    38. R. Mehra and E. C. Prescott the Equity Risk Premium: A Puzzle// Journal of Monetary Economics, 15: 145-161, 1985
    39. R. C. Merton On Estimating the Expected Return on the Market: An Exploratory Investigation // Journal of Financial Economics, 8: 323-361, December, 1980 (проблемы, возникающие при оценке средней доходности)
    40. M. H. Miller and F. Modigliani Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shared// Journal of Business, 34: 411-433, October, 1961
    41. M. H. Miller, C. W. Upton A Test of the Hotelling Valuation Principale// Journal of Political Economy.93: 1-25., 1985. (проблема оценки вложений в минеральные ресурсы)
    42. S.C. Myers Procedures for Capital Budgeting under Uncertainty// Industrial Management Review, 9:1-20, Spring, 1968 (формальные доказательства принципа слагаемости стоимостей)
    43. S.C. Myers, S. M. Turnbull Capital Budgeting and the Capital Asset Pricing Model: Good News and Bad News// Journal of Finance. 32: 321-332, May, 1973 (допущения, требуемые при использовании скорректированной на риск ставки дисконта)
    44. R. A. Pohlman, E. E. Santiago and F. L. Market - Cash Flow Estimation Practices of Large Firms// Financial Management, 17: 71-79, Summer, 1988 (обзор существующей практики процесса формирования бюджетов долгосрочных вложений)
    45. U. E. Reinhardt Break-Even Analysis for Lockheeds TriStar: An Application of Financial Theory // Journal of Finance. 32: 821-838, September, 1973 (Исследование одного инвестиционного решения, анализ стоимости TriStar в 1971 г., исследование анализа безубыточности)
    46. A. A. Robichek, S. C. Myers Conceptual Problems in the Use of Risk-Adjusted Discount Rates// Journal of Finance, 21:727-730, December, 1966 (связь между формулой надежного эквивалента и формулой оценки скорректированной на риск ставки дисконта)
    47. A. A. Robichek, J.C. Van Horne Abandonment Value in Capital Budgeting// Journal of Finance, 22:577-590, December, 1967 (возможность отказа от бизнеса при планировании долгосрочных вложений)
    48. R. Roll A Critique of the Assets Pricing Theorys Tests; Part 1: On Past and Potential Testability of the Theory// Journal of Financial Economics, 4:129-176, March, 1977 (критика эмпирических тестов модели)
    49. R. Roll and S. A. Ross An Empirical Investigation of the Arbitrage Pricing Theory // Journal of Finance, 35:1073-1103, December, 1980 (проверка модели арбитражного ценообразования и попытка определить основные факторы)
    50. S. A. Ross The Arbitrage Theory of Capital Assets Pricing// Journal of Economic Theory, 13:341-360, December, 1976 (теория арбитражного ценообразования)
    51. M. E. Rubinstein A Mean-Variance Synthesis of Corporate Financial Theory// Journal of Finance. 28: 167-182, March, 1973 (обзорная статья об использовании модели оценки долгосрочных активов при принятии инвестиционных решений)
    52. R. W. Scapens and J. T. Sale - Performance Measurement and Formal Capital Expenditure Controls in Divisionalized Companies// Journal of Business Finance and Accounting, 8: 389-420, Autumn, 1981 (обзор существующей практики процесса формирования бюджетов долгосрочных вложений)
    53. L.D. Schall Asset Valuation, Firm Investment and Firm Diversification // Journal of Business, 45: 11-28, January, 1972. (формальные доказательства принципа слагаемости стоимостей)
    54. L.D. Schall, G. L. Sundem and W. R. Geijsbeek - Survey and Analysis of Capital Budgeting Methods // Journal of Finance, 33: 281-287, March, 1978 (Обзор, посвященный критериям планирования долгосрочных вложений)
    55. B. Schwab and P. Luszting. A Comparative Analysis of the Net Present Value and the Benefit-Cost Ratios as Measures of the Economic Desirability of Investment // Journal of Finance. 24: 507-516, June, 1969 (о коэффициенте рентабельности)
    56. W. F. Sharpe Capital Assets Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk // Journal of Finance. 19: 425-442, September, 1964 (премия за риск, модель оценки долгосрочных активов)
    57. W. F. Sharpe, G. M. Cooper Risk-Return Classes of New York Stock Exchange Common Stocks, 1931-1967 // Financial Analysts Journal, 28:46-54, 81 March - April, 1972 (исследование стабильности коэффициента бета)
    58. S. P. Sobotka, C. Schnabel Linear Programming as a Device for Predicting Market Value: Prices of Used Commercial Aircraft, 1959-65// Journal of Business, 34: 10-30, January, 1961. (Анализ возможного влияния новой технологии на приведенную стоимость существующих активов)
    59. E. Solomon The Arithmetic of Capital Budgeting// Journal of Business, 29: 124-129, April, 1956. . (Классическая статья о внутренней норме доходности, о проблеме множественности значений нормы доходности)
    60. M. Statman. How Many Stocks Make a Diversified Portfolio// Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22: 353-364, September. 1987 (исследование о снижении стандартного отклонения в результате диверсификации)
    61. R. O. Swalm - Utility Theory: Insights into Risk-Taking // Harvard Business Review, 44: 123-136, November-December, 1966 (некоторые проблемы стимулирования, возникающие в корпорациях)
    62. W. H. Wagner and S. C. Lau The Effect of Diversification on Risk// Financial Analysts Journal, 27:48-53, November December, 1971 (исследование о снижении стандартного отклонения в результате диверсификации)
    63. H. M. Weingatner- Some New Views on the Payback Period and Capital Budgeting // Management Science, 15: B 594-607, August, 1969 (некоторые проблемы стимулирования, возникающие в корпорациях)
    64. H. M. Weingatner Capital Rationing: n Authors in Search of a Plot// Journal of Finance. 32: 1403-1432, December, 1977 (Обзор литературы)
    BiBTeX
    RIS
    Ключевые слова

    См. также:
    [Интернет-ресурс]
    Н.Н. Асташова
    Вопросы экономики и права. 2010.  № 11. С. 9-13. 
    [Статья]
    Franklin Allen
    [Учебная программа]
    Richard A. Brealey, Stewart C. Myers
    [Книга]
    Robert C. Merton
    Journal of Financial Economics. 1980.  Vol. 8. No. 4. P. 323-361. 
    [Статья]
    John D.C. Little
    Management Science. 1970.  Vol. 16. No. 8. P. B466-B485. 
    [Статья]