Эксоцман
на главную поиск contacts

Риск-менеджмент и количественное измерение финансовых рисков в нефинансовых корпорациях

Опубликовано на портале: 09-12-2005
Управление корпоративными финансами. 2005.  № 5. С. 43-60. 
Методология рисковой стоимости VaR (Value-at-Risk — VaR) применяется риск-менеджерами самых разных отраслей промышленности и является стандартным инструментом финансовых менеджеров крупных корпораций, особенно тех, чья работа связана с мировыми рынками сырья и капиталов, экспортными и импортными операциями. Автор статьи на нескольких конкретных примерах анализирует основные методики вычисления рисковой стоимости в контексте нефинансовых организаций: показывает, как вычислить VaR валютного форвардного контракта, приводит пример использования VaR в агробизнесе и при осуществлении кредитного анализа на рынке грузовых тайм-чартерных перевозок. Во второй части статьи будут рассмотрены основные методы вычисления кэш-фло в условиях риска (Cash flow at Risk — C-FaR) и приведен пример вычисления C-FaR для крупного промышленного конгломерата.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Michael Ong
[Книга]
Андрей Валерьевич Лукашов
Управление финансовыми рисками. 2006.  № 02(06). С. 166-189. 
[Статья]
Ольга Николаевна Арзякова, Гавриил Александрович Агарков, Валентин Михайлович Кормышев
Университетское управление. 1998.  № 4(7). С. 49-51. 
[Статья]
Николай Федорович Самсонов
[Книга]
Тамара Викторовна Мурыгина
[Учебная программа]