Эксоцман
на главную поиск contacts

Риск-менеджмент и количественное измерение финансовых рисков в нефинансовых корпорациях

Опубликовано на портале: 09-12-2005
Управление корпоративными финансами. 2005.  № 5. С. 43-60. 
Методология рисковой стоимости VaR (Value-at-Risk — VaR) применяется риск-менеджерами самых разных отраслей промышленности и является стандартным инструментом финансовых менеджеров крупных корпораций, особенно тех, чья работа связана с мировыми рынками сырья и капиталов, экспортными и импортными операциями. Автор статьи на нескольких конкретных примерах анализирует основные методики вычисления рисковой стоимости в контексте нефинансовых организаций: показывает, как вычислить VaR валютного форвардного контракта, приводит пример использования VaR в агробизнесе и при осуществлении кредитного анализа на рынке грузовых тайм-чартерных перевозок. Во второй части статьи будут рассмотрены основные методы вычисления кэш-фло в условиях риска (Cash flow at Risk — C-FaR) и приведен пример вычисления C-FaR для крупного промышленного конгломерата.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Игорь Александрович Бланк
[Книга]
К.Ф. Тагиев
Экономические науки. 2010.  Т. 66. № 5. С. 116-120. 
[Статья]
Георгий Борисович Поляк
[Книга]
Wayne E. Baker, Jean Fisher, Robert R. Faulkner
Российский журнал менеджмента. 2008.  Т. 6. № 2. С. 89-132. 
[Статья]