Эксоцман
на главную поиск contacts

Количественное измерение рисков для нефинансовых компаний

Опубликовано на портале: 07-03-2007
Консультант. 2007.  № 1. С. 24-27. 
Когда одна из крупнейших транснациональных компаний в 2002 году решила ввести интегрированное общекорпоративное измерение финансовых рисков, то в качестве меры совокупного риска были выбраны так называемые денежные потоки под риском (Cash Flow аt Risk, C-FаR). После измерения совокупного общекорпоративного риска компания полностью прекратила все программы хеджирования, которые она постоянно использовала до этого. Стратегии хеджирования рисков компания предпочла «стратегию портфельной диверсификации и корреляции» рисков.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
К.Ф. Тагиев
Экономические науки. 2010.  Т. 66. № 5. С. 116-120. 
[Статья]
Wayne E. Baker, Jean Fisher, Robert R. Faulkner
Российский журнал менеджмента. 2008.  Т. 6. № 2. С. 89-132. 
[Статья]
Андрей Валерьевич Лукашов
Управление финансовыми рисками. 2006.  № 02(06). С. 166-189. 
[Статья]
Michael Ong
[Книга]