Эксоцман
на главную поиск contacts

An analytic valuation formula for unprotected American call options on stocks with known dividends

Опубликовано на портале: 06-10-2004
Journal of Financial Economics. 1977.  Vol. 5. No. 2. P. 251-258 . 
Тематический раздел:
Sometimes it pays to exercise an American-type call option prematurely, just prior to a cash emission by the underlying security. Such an option can be expressed as a combination of three European-type options whose valuation formulae are known.



Статья рекомендуется в учебной программе Advanced Topics in Finance: Seminar in Financial Derivatives (Chance D.M.)

Ссылки
текст статьи:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBX-45KNKK3-K&_user=10&_handle=W-WA-A-A-AW-MsSAYWA-UUW-AUCUDVCZEU-VABYYCCVB-AW-U&_fmt=summary&_coverDate=11%2F30%2F1977&_rdoc=9&_orig=browse&_srch=%23toc%235938%231977%23999949997%23304628!&_cdi=5938&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=62700292bea9769e5ae824e355ec40b8
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Татьяна Борисовна Бердникова
[Книга]
Виктор Иванович Колесников, Виктор Семенович Торкановский
[Книга]
Merton H. Miller, Franco Modigliani
Journal of Business. 1961.  Vol. 34. No. 4. P. 411-433. 
[Статья]
Sheridan Titman
American Economic Review. 1985.  Vol. 75. No. 3. P. 505-514. 
[Статья]
Paul Anthony Samuelson
Journal of Political Economy. 1964.  Vol. 72. No. 6. P. 604-606. 
[Статья]
Алексей Олегович Краев, Игорь Николаевич Коньков, Павел Юрьевич Малеев
[Книга]