Эксоцман
на главную поиск contacts

Монте-Карло для аналитиков. Как грамотно моделировать и измерять риски

Опубликовано на портале: 27-04-2007
Риск-менеджмент. 2007.  Т. 3. № 3. С. 72-77. 
Метод Монте-Карло позволяет прогнозировать не только цену акций. С его помощью можно моделировать инвестиционные проекты, а также объемы и эффективность продаж. В статье руководителя департамента финансового консалтинга компании «Форум-консалтинг» Андрея Лукашова рассматриваются методы моделирования и измерения рисков, возникающих при работе на финансовом рынке, приводятся примеры компьютерного моделирования непрерывных рисков по методу Монте-Карло, использования данного метода для оценки стоимости акций компании и т. д.

Ссылки
http://www.riskm.ru/archive_03.htm
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Ирина Владимировна Никитушкина
[Учебная программа]
Phelim P. Boyle, Mark Broadie, Paul Glasserman
Journal of Economic Dynamics and Control. 1997.  Vol. 21. No. 8-9. P. 1267-1321 . 
[Статья]
К.Ф. Тагиев
Экономические науки. 2010.  Т. 66. № 5. С. 116-120. 
[Статья]
Nathaniel L. Beck, Jonathan N. Katz
American Political Science Review. 1995.  Vol. 89. No. 3. P. 634-647. 
[Статья]
Wayne E. Baker, Jean Fisher, Robert R. Faulkner
Российский журнал менеджмента. 2008.  Т. 6. № 2. С. 89-132. 
[Статья]