Эксоцман
на главную поиск contacts

Монте-Карло для аналитиков. Как грамотно моделировать и измерять риски

Опубликовано на портале: 27-04-2007
Риск-менеджмент. 2007.  Т. 3. № 3. С. 72-77. 
Метод Монте-Карло позволяет прогнозировать не только цену акций. С его помощью можно моделировать инвестиционные проекты, а также объемы и эффективность продаж. В статье руководителя департамента финансового консалтинга компании «Форум-консалтинг» Андрея Лукашова рассматриваются методы моделирования и измерения рисков, возникающих при работе на финансовом рынке, приводятся примеры компьютерного моделирования непрерывных рисков по методу Монте-Карло, использования данного метода для оценки стоимости акций компании и т. д.

Ссылки
http://www.riskm.ru/archive_03.htm
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
А.В. Попова
[Учебная программа]
Андрей Валерьевич Лукашов
Управление корпоративными финансами. 2007.  № 1. С. 22-39. 
[Статья]
Андрей Валерьевич Лукашов, Юрий Валерьевич Тюрин
Управление корпоративными финансами. 2007.  Т. 23. № 5. С. 262-283. 
[Статья]
Michael Ong
[Книга]
Peter A.W. Lewis
Annals of Mathematical Statistics. 1961.  Vol. 32. P. 1118-1124. 
[Статья]