Эксоцман
на главную поиск contacts

Решение задачи оптимизации портфеля ценных бумаг с помощью методов многокритериальной оптимизации

английская версия

Опубликовано на портале: 31-12-2010
Корпоративные финансы. 2007.  № 1 (1). С. 64-77. 
В статье исследуются компоненты финансовой отчетности, включение в систему ограничений которых улучшает авторскую модель многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Критически анализируются две недавно появившиеся модели многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Основоположником современной теории портфельного инвестирования является Г. Марковиц [Markowitz H., 1952]. Также в портфельную теорию внесли значительный вклад Шарп [Sharp W., 1963], Тобин [Tobin J., 1958, 1965], Мертон [Merton R.,1973], Росс [Ross S., 1976].
Эта теория непрерывно совершенствуется. С развитием математического аппарата и вычислительных возможностей появились новые варианты поиска решений по оптимизации портфелей.
В 70–80-х годах ХХ века бурное развитие получили методы многокритериальной оптимизации. Этот аппарат применялся автором при исследовании задачи оптимизации портфелей ценных бумаг.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Алексей Олегович Краев, Игорь Николаевич Коньков, Павел Юрьевич Малеев
[Книга]
Franklin Allen, Gary Gorton
Review of Economic Studies. 1993.  Vol. 60. No. 4. P. 813-836. 
[Статья]
Татьяна Борисовна Бердникова
[Книга]
Виктор Иванович Колесников, Виктор Семенович Торкановский
[Книга]
Merton H. Miller, Franco Modigliani
Journal of Business. 1961.  Vol. 34. No. 4. P. 411-433. 
[Статья]