Эксоцман
на главную поиск contacts

Estimation of Default Probability by Three-Factor Structural Model

английская версия

Опубликовано на портале: 29-10-2007
Computational Intelligence for Financial Engineering. 2002.  P. 1-7. 
С принятием Базелевского соглашения новой редакции (Базель-2) для многих банков встал вопрос о создании определенного способа оценки так называемого "Риска Дефолта Заемщика". Авторы данной статьи представляют свои разработки в данной области под названием "Оценка риска дефолта заемщика при помощи трех-факторной модели". Данная модель строится на трех факторах, а именно: оценка активов компании, их обязательства и безрисковая ставка процента. Используя средние показатели компаний с различными рейтинговыми позициями, данная модель способна оценить вероятность дефолта потенциального заемщика. В целом, данная модель может быть применена для компаний, прошедших процедуру проверки крупнейших рейтинговых агентств.

Ссылки
текст статьи (pdf):
http://www.phy.cuhk.edu.hk/~cflo/Finance/papers/pd_riskmag.pdf
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Хью Грув, Халед Альджуфри, Лиза Викторавич
Корпоративные финансы. 2009.  № 1 (9). С. 3-31. 
[Статья]
Дмитрий Александрович Качалов
[Учебная программа]
А.П. Пытьева
Экономические науки. 2010.  Т. 73. № 12. С. 343-346. 
[Статья]
Александр Валерьевич Кавкин
[Книга]