Эксоцман
на главную поиск contacts

Finance: A Selective Survey

Опубликовано на портале: 19-11-2007
Journal of the American Statistical Association. 2000.  Vol. 95. No. 450. P. 629-635. 
Ever since the publication in 1565 of Girolamo Cardano's treatise on gambling, Liber de Ludo Aleae (The Book of Games of Chance), statistics and financial markets have become inextricably linked. Over the past few decades many of these links have become part of the canon of modern finance, and it is now impossible to fully appreciate the workings of financial markets without them. This selective survey covers three of the most important ideas of finance---efficient markets, the random walk hypothesis, and derivative pricing models---that illustrate the enormous research opportunities that lie at the intersection of finance and statistics

Полный текст данной статьи можно найти здесь.

В данной статье приводится достаточно полный и интересный обзор основных идей финансовой теории: рыночной эффективности, гипотезы случайного блуждания цен на фондовом рынке и моделей оценки производных ценных бумаг. Автор показывает, какие методы были разработаны и какие проблемы еще предстоит решить.Статья будет интересна всем, кто интересуется финансовой теорией и ищет обзор основных направлений исследований в этой сфере.
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Sanford J. Grossman, Joseph E. Stiglitz
[Статья]
Nicholas Barberis, Andrei Shleifer, Robert W. Vishny
Journal of Financial Economics. 1998.  Vol. 49. No. 3. P. 307-343. 
[Статья]
Steven L. Jones
Journal of Financial Economics. 1993.  Vol. 33. No. 1.
[Статья]
Fisher Black
Journal of Finance. 1986.  Vol. 21. P. 529-543. 
[Статья]
Werner De Bondt, Richard H. Thaler
Journal of Finance. 1985.  Vol. 40. No. 3. P. 793-805. 
[Статья]
Ronald Balvers, Yangru Wu, Eric Gilliland
Journal of Finance. 2000.  Vol. 55. No. 2. P. 745-772. 
[Статья]
[Интернет-ресурс]