Эксоцман
на главную поиск contacts

Методы оценки европейского опциона колл в условиях развивающихся рынков

английская версия

Опубликовано на портале: 25-08-2008
TERRA ECONOMICUS. 2007.  Т. 5. № 1. С. 95-105. 
Тематический раздел:
Многочисленные исследования российских и зарубежных ученых и практиков фондового рынка подчеркивают принципиальную нецелесообразность и невозможность прямого применения разработанных для других условий методов финансового анализа для оценки ценообразования финансовых инструментов на развивающихся рынках. Взяв за основу арифметическое распределение динамики цен и доходности ценных бумаг развивающихся рынков (на базе информации о качественных процессах российского фондового рынка), можно вывести формулу для оценки ценообразования европейского опциона колл в новых реалиях развивающегося рынка.
PDF Document
сохранить
[346 КБ]
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Leora F. Klapper, Inessa Love
World Bank Policy Research Working Papers. 2004.  No. 2818.
[Статья]
А.М. Бетмакаев, И.Н. Юдина
TERRA ECONOMICUS. 2014.  Т. 12. № 3. С. 57-64. 
[Статья]
Мартин Гилман
Вестник международных организаций. 2011.  № 4. С. 11-19. 
[Статья]
Никита Константинович Пирогов, Н А Бобрышев
Корпоративные финансы. 2009.  № 2 (10). С. 40-56. 
[Статья]
Kee H. Chung, Jeong-Kuk Kim
Journal of Corporate Finance. 1999.  Vol. 5. No. 1. P. 35-54. 
[Статья]
Леонид Ефимович Гринин
Философия и общество. 2009.  № 1. С. 5-32. 
[Статья]