Методы оценки европейского опциона колл в условиях развивающихся рынков
Опубликовано на портале: 25-08-2008
TERRA ECONOMICUS.
2007.
Т. 5.
№ 1.
С. 95-105.
Тематический раздел:
Многочисленные исследования российских и зарубежных ученых и практиков фондового рынка подчеркивают принципиальную нецелесообразность и невозможность прямого применения разработанных для других условий методов финансового анализа для оценки ценообразования финансовых инструментов на развивающихся рынках. Взяв за основу арифметическое распределение динамики цен и доходности ценных бумаг развивающихся рынков (на базе информации о качественных процессах российского фондового рынка), можно вывести формулу для оценки ценообразования европейского опциона колл в новых реалиях развивающегося рынка.
сохранить
[346 КБ]
[346 КБ]
Ключевые слова
См. также:
TERRA ECONOMICUS.
2014.
Т. 12.
№ 3.
С. 57-64.
[Статья]
Вестник международных организаций.
2011.
№ 4.
С. 11-19.
[Статья]
Корпоративные финансы.
2009.
№ 2 (10).
С. 40-56.
[Статья]
Journal of Corporate Finance.
1999.
Vol. 5.
No. 1.
P. 35-54.
[Статья]
World Bank Policy Research Working Papers.
2004.
No. 2818.
[Статья]
Философия и общество.
2009.
№ 1.
С. 5-32.
[Статья]
Вопросы экономики и права.
2010.
№ 11.
С. 94-104.
[Статья]