Эксоцман
на главную поиск contacts

Применение факторного анализа для моделирования изменения доходности акций на российском фондовом рынке

английская версия

Опубликовано на портале: 25-08-2008
TERRA ECONOMICUS. 2007.  Т. 5. № 2. С. 44-50. 
Тематический раздел:
За два последних года российский фондовый рынок значительно укрепился и стал более эффективным. Это обуславливает актуальность разработки новых методов предсказания доходности инвестиций в ценные бумаги, а также делает возможным поиск закономерностей функционирования рынка ценных бумаг в условиях трансформационной экономики России. В данной работе представлен сравнительный анализ результатов тестирования трехфакторной модели за период 1996-1997гг. и 2004-2005 гг.
PDF Document
сохранить
[153 КБ]
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Рустем Махмутович Нуреев, Евгений Валерьевич Маркин
Общественные науки и современность. 2014.  № 6. С. 23-38. 
[Статья]
Виктор Евгеньевич Дементьев
TERRA ECONOMICUS. 2020.  Т. 18. № 2. С. 6-21. 
[Статья]
Иван Васильевич Сергеев, Ираида Ивановна Веретенникова
[Книга]
Meir Statman
Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1987.  Vol. 22. No. 3. P. 353-363. 
[Статья]