Эксоцман
на главную поиск contacts

Применение факторного анализа для моделирования изменения доходности акций на российском фондовом рынке

английская версия

Опубликовано на портале: 25-08-2008
TERRA ECONOMICUS. 2007.  Т. 5. № 2. С. 44-50. 
Тематический раздел:
За два последних года российский фондовый рынок значительно укрепился и стал более эффективным. Это обуславливает актуальность разработки новых методов предсказания доходности инвестиций в ценные бумаги, а также делает возможным поиск закономерностей функционирования рынка ценных бумаг в условиях трансформационной экономики России. В данной работе представлен сравнительный анализ результатов тестирования трехфакторной модели за период 1996-1997гг. и 2004-2005 гг.
PDF Document
сохранить
[153 КБ]
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Елена Николаевна Лобанова, Михаил Александрович Лимитовский
[Книга]
Lutz Kruschwitz, Dorothea Schafer, Mike Schwake
[Книга]
Е.С. Рузанов
Экономические науки. 2011.  № 1. С. 165-169. 
[Статья]
Robert Hoogewys
Университетское управление. 1997.  № 1(1).
[Статья]