Эксоцман
на главную поиск contacts

Применение факторного анализа для моделирования изменения доходности акций на российском фондовом рынке

английская версия

Опубликовано на портале: 25-08-2008
TERRA ECONOMICUS. 2007.  Т. 5. № 2. С. 44-50. 
Тематический раздел:
За два последних года российский фондовый рынок значительно укрепился и стал более эффективным. Это обуславливает актуальность разработки новых методов предсказания доходности инвестиций в ценные бумаги, а также делает возможным поиск закономерностей функционирования рынка ценных бумаг в условиях трансформационной экономики России. В данной работе представлен сравнительный анализ результатов тестирования трехфакторной модели за период 1996-1997гг. и 2004-2005 гг.
PDF Document
сохранить
[153 КБ]
BiBTeX
RIS
Ключевые слова

См. также:
Franklin Allen, Gary Gorton
Review of Economic Studies. 1993.  Vol. 60. No. 4. P. 813-836. 
[Статья]
Stephen W. Salant, Dale W. Henderson
[Статья]
Виктор Данилович Белкин, Вячеслав Петрович Стороженко
Экономическая наука современной России. 2002.  № 4. С. 44-56. 
[Статья]
Дмитрий Семенович Львов, Альмагий Иосифович Голубов, Валерий Григорьевич Гребенников
Экономическая наука современной России. 1998.  № 4. С. 45-57. 
[Статья]